铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2024/8/15 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 703.50 -9.50↓ I主力合约持仓量(手) 486,831 +16444↑ 期货市场 I1-5合约价差（元/吨） 9.5 -0.50↓ I合约前20名净持仓(手) -27916 -5896↓ I大商所仓单（手） 2,100.00 -300.00↓ 新加坡铁矿石主力截止15：00报价(美元/吨) 93.75 -2.15↓ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 787 -23↓ 青岛港60.8%麦克粉矿(元/干吨) 763 -24↓ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 647 95.25 -17↓-3.00↓ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)铁废价差 60-18.00 -14↓-24.00↓ 进口成本预估值(元/吨) 798 -24↓ 澳巴铁矿石发运量(周，万吨) 2,443.30 -92.60↓ 中国45港到港总量(周，万吨) 2,354.70 -256.00↓ 45港铁矿石港口库存量(周，万吨) 15,040.94 -52.60↓ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 9,045.87 -76.81↓ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 10,281.30 +520.30↑ 铁矿石可用天数(周，天) 18.00 -5↓ 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 37.38 -1.64↓ 全国186座矿山开工率(旬，%) 59.40 -2.84↓ 全国186座矿山库存(旬，万吨) 32.95 -15.15↓ BDI指数 1,728.00 +58.00↑ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 25.55 +0.41↑ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 11.03 +0.66↑ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 80.19 -1.07↓ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 87.00 -1.85↓ 国内粗钢产量(月，万吨) 8,294 -867↓ 日均铁水产量(247家)(周，万吨) 231.65 -4.90↓ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 25.40 -0.43↓ 标的历史40日波动率(日，%) 26.54 +0.09↑ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 31.62 +0.35↑ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 31.32 +0.15↑ 行业消息 1.网传《唐山市2024年粗钢产量调控方案》要求基于2023年目标压减。2024年1-7月份唐山粗钢总量预估为7924万吨，与去年同期相比降0.99%。假设传闻落地，若平均按照5%压减比例计算，剩下5个月粗钢总量不得超过约3618万吨，日均应控制在23.65万吨，减产压力大。2.8月14日，新西兰联储将利率从5.5%降至5.25%，为2020年3月以来首次降息。此前新西兰联储连续八次维持利率不变。 观点总结 8月15日铁矿2501收盘703.5，下跌2.09%。宏观面，网传《唐山市2024年粗钢产量调控方案》要求基于2023年目标压减，后续减产压力大。供需方面，库存高位，下游成材价格维持弱势，铁水有减量预期，原料负反馈。技术上，日K线在10日和20日均线下方，1H周期K线在10日和20日均线下方，操作上，最后一个交易日空单建议止盈，日内震荡思路对待，请投资者注意风险控制。 重点关注 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！备注：I：铁矿石 免责声明 研究员:蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101助理研究员:李秋荣期货从业资格号F03101823 徐玉花期货从业资格号F03132080 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。