公募基金周报：股票型ETF突破2万亿元大关

股票型ETF突破2万亿元大关。又有头部公募进入REITs市场。 公募基金增配港股，南向资金年内净流入3884亿元。公募基金市场回顾： 权益基金：普通股票型基金上周（20240729-20240802，下同区间收益率中位数为-0.41%，偏股混合型基金区间收益率中位数为-0.39%，平衡混合型基金区间收益率中位数为-0.30%，灵活配置型基金区间收益率中位数为-0.09%。 指数基金：被动指数型基金上周区间收益率中位数为-0.11%，指数增强型基金区间收益率中位数为0.38%，被动指数型债券基金区间收益率中位数为0.19%。 债券基金：偏债混合型基金上周区间收益率中位数为0.12%，中长期纯债型基金区间收益率中位数为0.20%，短期纯债型基金区间收益率中位数为0.10%，一级债基区间收益率中位数为0.23%，二级债基区间收益率中位数为0.22%。 QDII基金：股票型QDII基金上周（20240729-20240801）区间收益率中位数为0.33%，混合型QDII基金区间收益率中位数为0.35%，债券型QDII基金区间收益率中位数为0.69%，另类投资型QDII基金区间收益率中位数为1.61%。 基金公司指数： 根据基金公司主动权益指数，本年度（20240102-20240802）区间收益率排名前3位的基金管理人分别为西藏东财基金、中泰资管以及宏利基金，累计收益率分别为5.04%、2.18%以及2.11%。上周区间收益率排名前3位的基金管理人分别为金信基金、华富基金以及永赢基金，累计收益率分别为4.65%、3.65%以及3.39%。 基金市场动态： 基金经理变更：上周（20240729-20240804，下同）有34只公 募基金发生基金经理新任职，共涉及到28位基金经理，隶属于 16家基金管理人。有37只公募基金发生基金经理离任，共涉及 到20位基金经理，隶属于15家基金管理人。 上周新成立基金：上周共新成立21只公募基金，合并发行份额 合计达141.50亿份。 上周首次发行基金：上周首次进入发行阶段的公募基金共有18只。首次发行数量最多的公募基金类型为偏股混合型以及被动指数型基金，基金数量均为4只。 待发行基金：截至上周日（20240804），共有25只公募基金待发行。 风险提示：本报告基于公开的数据进行计算，基金过往表现不代表其未来表现，不构成任何投资建议或收益保证。 刘凯分析师 2024年08月04日 股票型ETF突破2万亿元大关—公募基金周报 重要资讯： 量化配置定期报告 证券研究报告 SAC执业证书编号：S1450524010001 liukai5@essence.com.cn 张淼联系人 SAC执业证书编号：S1450123070019 相关报告公募基金今年以来分红已逾 2024-07-28 千亿元—公募基金周报首批沙特ETF上市交易，市 2024-07-21 场配置热情高涨—公募基金周报ETF通名单再度迎来扩容— 2024-07-14 公募基金周报首批两只沙特ETF正式成 2024-07-07 立—公募基金周报首批三只港股央企红利主题 2024-06-30 基金成立—公募基金周报 zhangmiao1@essence.com.cn 内容目录 1.重要资讯4 1.1.头部宽基ETF成交额再度显著放量4 1.2.主动权益迎来重磅新品，摩根红利优选基金募集近10亿元4 1.3.前7月，基金发行规模突破7000亿元4 1.4.股票型ETF突破2万亿元大关4 1.5.又有头部公募进入REITs市场4 1.6.公募基金增配港股，南向资金年内净流入3884亿元4 2.上周市场回顾5 2.1.权益市场回顾5 2.2.债券市场回顾6 2.3.大宗商品市场回顾7 3.上周公募基金市场回顾7 3.1.权益基金市场回顾7 3.1.1.权益基金业绩表现7 3.1.2.基金公司主动权益指数9 3.2.指数基金业绩表现10 3.3.债券基金业绩表现13 3.4.QDII基金业绩表现15 4.基金市场动态17 4.1.基金经理变更17 4.2.上周新成立基金19 4.3.上周首次发行基金20 4.4.待发行基金21 5.风险提示21 图表目录 图1.上周主要宽基指数表现5 图2.上周中信一级行业指数表现5 图3.上周债券指数表现6 图4.截至20240802近1年中债国债到期收益率情况6 图5.截至20240802中证转债指数近1年表现6 图6.上周区间收益率前20的中证商品指数7 图7.截至20240802本年度区间收益率前3名的基金管理人累计收益率表现10 图8.截至20240802本年度收益率前10的主动权益基金管理人10 图9.上周收益率前10的主动权益基金管理人10 表1：上周权益基金收益分布8 表2：截至20240802本年度权益基金收益分布8 表3：上周业绩前3的权益基金明细9 表4：截至20240802本年度业绩前3的权益基金明细9 表5：上周指数基金表现11 表6：截至20240802本年度指数基金收益分布11 表7：上周宽基指数增强型基金超额表现12 表8：截至20240802本年度以来宽基指数增强型基金超额表现12 表9：上周超额业绩前3的指数增强基金明细13 表10：截至20240802本年度超额业绩前3的指数增强基金明细13 表11：上周债券基金表现14 表12：截至20240802本年度债券基金收益分布14 表13：上周业绩前3的债券基金明细15 表14：截至20240802本年度业绩前3的债券基金明细15 表15：上周QDII基金表现16 表16：截至20240801本年度QDII基金收益分布16 表17：上周业绩前3的QDII基金明细17 表18：截至20240801本年度业绩前3的QDII基金明细17 表19：上周新任职基金经理明细18 表20：上周离任基金经理明细19 表21：上周新成立基金明细20 表22：上周首次发行基金明细20 表23：截至20240804待发行基金明细21 1.重要资讯 1.1.头部宽基ETF成交额再度显著放量 7月30日下午，头部宽基ETF成交额再度显著放量。Wind数据显示，截至7月30日收盘，华泰柏瑞沪深300ETF成交额高达52.59亿元，位居股票型ETF第一。对比来看，前一日该ETF的成交额仅有20.58亿元，涨幅超1.5倍。（中国证券报） 1.2.主动权益迎来重磅新品，摩根红利优选基金募集近10亿元 在今年权益类基金新发遇冷的背景下，7月30日晚间摩根资产管理发布公告称，摩根红利优选股票型基金正式成立，逆市募集规模高达9.71亿元，有效认购户数13269户。Wind数据 显示，该基金在今年以来新成立的23只普通股票型基金中，募集规模和认购户数均位居首位。（中国证券报） 1.3.前7月，基金发行规模突破7000亿元 随着7月份正式收官，前7月基金发行情况随之出炉。数据显示，尽管7月基金发行市场环 比出现降温，但前7月基金新发数量和规模均实现了同比增长。其中，合计发行规模超过 7000亿元，同比增长22%。（证券时报） 1.4.股票型ETF突破2万亿元大关 Wind数据显示，截至今年7月末，股票型ETF合计规模突破2万亿元。自2022年11月首度站上万亿元之后，股票型ETF规模突破下一个万亿规模只用了不到两年的时间。其中，跟踪沪深300的ETF共计23只，基金规模位居行业第一，目前已突破7000亿元；跟踪科创50、上证50、中证500的ETF规模同样突破了千亿元，跟踪中证500的ETF数量更是多达26只；跟踪中证1000、创业板指、证券公司的ETF规模也超过了500亿元。（中国证券报） 1.5.又有头部公募进入REITs市场 又有头部公募进入REITs市场。据深交所7月30日晚消息，广发基金作为基金管理人，正式申报了公司首单基础设施REITs产品——广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金（简称“广发成都高投产业园REIT”），同时，这也是成都市的首单产业园REITs项目。 （上海证券报） 1.6.公募基金增配港股，南向资金年内净流入3884亿元 年初至今，资金持续聚焦港股投资机会，港股红利策略备受青睐。尤其是今年上半年，港股红利资产的代表——中证港股通高股息全收益指数累计上涨了24.3%。从资金流入来看，东方财富Choice数据显示，截至8月1日收盘，南向资金年内净流入人民币（下同）3884.22亿元。与之对比，2022年和2023年全年的南向资金净流入分别为3363.51亿元和2895.24亿元。（证券时报） 2.上周市场回顾 2.1.权益市场回顾 上周（20240729-20240802，下同）主要A股市场宽基指数涨跌各半。如图1所示，截至上周五收盘，上证指数收于2905.34，上涨0.50%。沪深300指数收于3384.39，下跌0.73%。中证500指数收于4788.62，上涨1.10%。中证800指数收于3609.54，下跌0.28%。中证1000指数收于4809.89，上涨2.29%。创业板指数收于1638.30，下跌1.28%。 图1.上周主要宽基指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：上周分析区间为20240729-20240802，下同 上周主要境外指数呈现下跌趋势，日经225上周下跌4.67%，德国DAX上周下跌4.11%，纳斯达克指数上周下跌3.35%。 图2.上周中信一级行业指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 上周综合及消费者服务行业涨幅居前。如图2所示，中信一级行业指数涨跌幅排名前五的行业分别为综合（4.78%）、消费者服务（4.11%）、综合金融（3.47%）、医药（3.18%）以及农林牧渔（2.93%）。涨跌幅排名后五的行业分别为电力设备及新能源（-2.13%）、煤炭（-1.53%）、食品饮料（-1.52%）、电力及公用事业（-1.19%）以及汽车（-0.94%）。 2.2.债券市场回顾 上周债券指数呈现上涨趋势。如图3所示，中债-国债总财富(7-10年)、中债-国开行债券总财富(7-10年)以及中债-地方政府债财富(5-7年)在上周的收益率分别为0.52%、0.48%以及0.38%。转债指数整体上涨，深证转债、中证转债以及上证转债上周区间收益率分别为0.82%、 0.63%以及0.53%。 上周中债国债到期收益率相比于前一周呈现下降趋势。截至上周五，1年期中债国债到期收益率为1.39%，比前一周下降0.09%，3年期中债国债到期收益率为1.67%，比前一周下降0.07%。5年期中债国债到期收益率为1.82%，比前一周下降0.08%。10年期中债国债到期收益率为2.13%，比前一周下降0.07%。 图3.上周债券指数表现图4.截至20240802近1年中债国债到期收益率情况 资料来源：Wind，国投证券研究中心资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：近1年分析区间为20230803-20240802，下同 上周权益市场表现优于转债市场。如图5所示，截至上周五，wind全A指数收于4143.69，上周上涨0.78%。而中证转债指数收于379.71，同期上涨0.63%。 本报告中所展示的转股溢价率为市场上所有可转债的转股溢价率中位数。所谓转股溢价率是指可转债市价相对于其转换后价值的溢价水平，转股溢价率越低，可转债的股性越强。其具体计算方法为： 转股溢价率= 当日收盘价−转换价值转换价值 图5.截至20240802中证转债指数近1年表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 截至上周五，转股溢价率中位数为48.15%，相比于前一周下降1.02%。 从本年度以来（20240102-20240802，下同）来看，转债指数在本年度以来下跌2.84%，而wind全A指数同期下跌9.23%，转债指数明显跌幅较窄。 2.3.大宗商品市场回顾 图6列示了上周区间收益率排名前20的中证商品指数。上周涨幅前3的中证商