公募基金周报：公募基金规模首破30万亿元大关

公募基金规模首破30万亿元大关。公募基金加速布局超长期国债ETF。 超10亿元！又一只中证A50ETF联接基金“巨无霸”诞生。公募基金市场回顾： 权益基金：普通股票型基金上周（20240520-20240524，下同区间收益率中位数为-2.72%，偏股混合型基金区间收益率中位数为-2.62%，平衡混合型基金区间收益率中位数为-1.19%，灵活配置型基金区间收益率中位数为-2.16%。 指数基金：被动指数型基金上周区间收益率中位数为-2.79%，指数增强型基金区间收益率中位数为-2.51%，被动指数型债券基金区间收益率中位数为0.05%。 债券基金：偏债混合型基金上周区间收益率中位数为-0.43%，中长期纯债型基金区间收益率中位数为0.08%，短期纯债型基金区间收益率中位数为0.05%，一级债基区间收益率中位数为0.06%，二级债基区间收益率中位数为-0.27%。 QDII基金：股票型QDII基金上周（20240520-20240523）区间收益率中位数为-1.70%，混合型QDII基金区间收益率中位数为 -1.95%，债券型QDII基金区间收益率中位数为0.01%，另类投资型QDII基金区间收益率中位数为-2.84%。 基金公司指数： 根据基金公司主动权益指数，本年度（20240102-20240524）区间收益率排名前3位的基金管理人分别为中泰资管、淳厚基金以及安信基金，累计收益率分别为11.79%、8.86%以及8.85%。上周区间收益率排名前3位的基金管理人分别为湘财基金、金信基金以及华泰保兴基金，累计收益率分别为0.98%、0.12%以及0.10%。 基金市场动态： 基金经理变更：上周（20240520-20240526，下同）有36只公 募基金发生基金经理新任职，共涉及到26位基金经理，隶属于 20家基金管理人。有37只公募基金发生基金经理离任，共涉及 到27位基金经理，隶属于17家基金管理人。 上周新成立基金：上周共新成立23只公募基金，合并发行份额 合计达102.47亿份。 上周首次发行基金：上周首次进入发行阶段的公募基金共有29只。首次发行数量最多的公募基金类型为中长期纯债型基金，基金数量为11只。 待发行基金：截至上周日（20240526），共有32只公募基金待发行。 风险提示：本报告基于公开的数据进行计算，基金过往表现不代表其未来表现，不构成任何投资建议或收益保证。 刘凯分析师 2024年05月26日 公募基金规模首破30万亿元大关—公募基金周报 重要资讯： 量化配置定期报告 证券研究报告 SAC执业证书编号：S1450524010001 相关报告地产主题基金净值回升—公 2024-05-19 募基金周报首批绿债基金密集发售—公 2024-05-12 募基金周报首批虚拟资产现货ETF上市 2024-05-05 —公募基金周报个人养老金基金首度宣布降 2024-04-28 费—公募基金周报周期股基金年内业绩表现优 2024-04-21 异—公募基金周报 liukai5@essence.com.cn 内容目录 1.重要资讯4 1.1.公募基金加速布局超长期国债ETF4 1.2.第15家银行系公募来了4 1.3.年内超八成公募FOF浮盈，大类资产配置是“杀手锏”4 1.4.公募基金规模首破30万亿元大关4 1.5.超10亿元！又一只中证A50ETF联接基金“巨无霸”诞生4 1.6.24日共有19只基金分红除权，累计可供分配利润13.44亿元4 1.7.改革初显成效，浮动费率基金业绩亮眼4 2.上周市场回顾5 2.1.权益市场回顾5 2.2.债券市场回顾6 2.3.大宗商品市场回顾7 3.上周公募基金市场回顾7 3.1.权益基金市场回顾7 3.1.1.权益基金业绩表现7 3.1.2.基金公司主动权益指数9 3.2.指数基金业绩表现10 3.3.债券基金业绩表现13 3.4.QDII基金业绩表现15 4.基金市场动态17 4.1.基金经理变更17 4.2.上周新成立基金20 4.3.上周首次发行基金20 4.4.待发行基金21 5.风险提示22 图表目录 图1.上周主要宽基指数表现5 图2.上周中信一级行业指数表现5 图3.上周债券指数表现6 图4.截至20240524近1年中债国债到期收益率情况6 图5.截至20240524中证转债指数近1年表现6 图6.上周区间收益率前20的中证商品指数7 图7.截至20240524本年度区间收益率前3名的基金管理人累计收益率表现10 图8.截至20240524本年度收益率前10的主动权益基金管理人10 图9.上周收益率前10的主动权益基金管理人10 表1：上周权益基金收益分布8 表2：截至20240524本年度权益基金收益分布8 表3：上周业绩前3的权益基金明细9 表4：截至20240524本年度业绩前3的权益基金明细9 表5：上周指数基金表现11 表6：截至20240524本年度指数基金收益分布11 表7：上周宽基指数增强型基金超额表现12 表8：截至20240524本年度以来宽基指数增强型基金超额表现12 表9：上周超额业绩前3的指数增强基金明细13 表10：截至20240524本年度超额业绩前3的指数增强基金明细13 表11：上周债券基金表现14 表12：截至20240524本年度债券基金收益分布14 表13：上周业绩前3的债券基金明细15 表14：截至20240524本年度业绩前3的债券基金明细15 表15：上周QDII基金表现16 表16：截至20240523本年度QDII基金收益分布16 表17：上周业绩前3的QDII基金明细17 表18：截至20240523本年度业绩前3的QDII基金明细17 表19：上周新任职基金经理明细18 表20：上周离任基金经理明细19 表21：上周新成立基金明细20 表22：上周首次发行基金明细21 表23：截至20240526待发行基金明细22 1.重要资讯 1.1.公募基金加速布局超长期国债ETF 5月22日，首期超长期特别国债同时在上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易，且均在盘中两度触发临时停牌。随着超长期特别国债的发行上市，债市迎来了新供给，市场信心和预期也得以进一步提振。对于公募机构而言，将迎来更多投资机会、更多资产配置选择。（中国证券报） 1.2.第15家银行系公募来了 5月22日，国内第15家银行系公募基金公司——苏新基金正式开业。在开业仪式上，苏新 基金介绍，公司控股股东苏州银行为国内第5家具有公募基金牌照的上市城商行，拥有较强的资本实力和扎实的全面风险管理能力；外资股东凯德基金在REITs领域拥有丰富的市场管理经验，内资股东园区经发给予资源支持和战略协同优势。（中国证券报） 1.3.年内超八成公募FOF浮盈，大类资产配置是“杀手锏” 随着权益市场持续回暖，权益类资产迅速“回血”。作为“专业买手”的公募FOF（基金中的基金）年内收益也实现反弹，截至5月22日，超八成公募FOF（只统计主代码，下同）年内实现浮盈。（中国证券报） 1.4.公募基金规模首破30万亿元大关 5月23日，中国证券投资基金业协会发布最新公募基金市场数据显示，截至2024年4月 底，我国境内共有基金管理公司148家，其中，外商投资基金管理公司51家（包括中外合 资和外商独资），内资基金管理公司97家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资 产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。以上机构管理的公募基金资产净值合计30.78 万亿元。这也是公募基金总规模首次突破30万亿元。（中国证券报） 1.5.超10亿元！又一只中证A50ETF联接基金“巨无霸”诞生 5月23日，银华基金发布旗下银华中证A50ETF联接基金成立公告。公告显示，银华中证A50ETF联接募集期间净认购金额达10.8亿元，募集有效认购总户数接近2万户。Wind数据显示，截至5月22日，银华中证A50ETF的规模为15亿元。。（中国证券报） 1.6.24日共有19只基金分红除权，累计可供分配利润13.44亿元 Choice数据统计，今日共有19只基金分红除权（A/C类分开计算），包括18只债券型基金、1只混合型基金，累计可供分配利润13.44亿元；其中，国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式可供分配利润2.78亿元，兴合锦安利率债A可供分配利润2.73亿元。（中国证券报） 1.7.改革初显成效，浮动费率基金业绩亮眼 去年四季度，作为基金费率改革的创新型产品，20只浮动费率基金先后成立。从上述基金业绩表现看，过去半年来，在剧烈震荡行情中，业绩整体表现不错，表现最好的基金收益率超过28%。（中国证券报） 2.上周市场回顾 2.1.权益市场回顾 上周（20240520-20240524，下同）主要A股市场宽基指数多数下跌。如图1所示，截至上周五收盘，上证指数收于3088.87，下跌2.07%。沪深300指数收于3601.48，下跌2.08%。中证500指数收于5313.45，下跌3.25%。中证800指数收于3881.86，下跌2.38%。中证1000指数收于5350.11，下跌3.83%。创业板指数收于1818.56，下跌2.49%。 图1.上周主要宽基指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：上周分析区间为20240520-20240524，下同 上周主要境外指数多数下跌，印度SENSEX30上周上涨1.90%，纳斯达克指数上周上涨1.41%，富时新加坡海峡指数上周上涨0.09%。恒生科技上周下跌7.61%，中国互联网30上周下跌5.84%，恒生指数上周下跌4.83%。 图2.上周中信一级行业指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 上周煤炭及电力及公用事业行业涨幅居前。如图2所示，中信一级行业指数涨跌幅排名前五的行业分别为煤炭（2.23%）、电力及公用事业（1.01%）、农林牧渔（0.75%）、银行（-0.67%）以及电力设备及新能源（-0.95%）。涨跌幅排名后五的行业分别为房地产（-5.49%）、轻工制造（-5.29%）、综合金融（-5.01%）、计算机（-4.32%）以及综合（-4.23%）。 2.2.债券市场回顾 上周债券指数整体上行，转债指数下跌。如图3所示，中债-国债总财富(7-10年)、中债-地方政府债财富(5-7年)以及中债-国开行债券总财富(7-10年)在上周的收益率分别为0.18%、0.17%以及0.13%。深证转债、中证转债以及上证转债上周区间收益率分别为-0.56%、-0.35%以及-0.21%。 上周中短期中债国债到期收益率相比于前一周略有上升。截至上周五，1年期中债国债到期收益率为1.64%，相比于前一周上升0.03%，3年期中债国债到期收益率为1.94%，相比于前一周上升0.02%。5年期中债国债到期收益率为2.10%，与前一周基本持平。10年期中债国债到期收益率为2.31%，相比于前一周上升0.01%。 图3.上周债券指数表现图4.截至20240524近1年中债国债到期收益率情况 资料来源：Wind，国投证券研究中心资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：近1年分析区间为20230525-20240524，下同 上周转债市场表现略优于权益市场。如图5所示，截至上周五，wind全A指数收于4435.05，上周下跌2.64%。而中证转债指数收于401.00，同期下跌0.35%。 本报告中所展示的转股溢价率为市场上所有可转债的转股溢价率中位数。所谓转股溢价率是指可转债市价相对于其转换后价值的溢价水平，转股溢价率越低，可转债的股性越强。其具体计算方法为： 转股溢价率= 当日收盘价−转换价值转换价值 图5.截至20240524中证转债指数近1年表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 截至上周五，转股溢价率中位数为46.65%，相比于前一周上升2.30%。 从本年度以来（20240102-20240524，下同）来看，转债指数在本