量化基金业绩跟踪：私募指增超额均值连续第二周为正

金工量化周报总结：

1. 私募指增超额收益：在2024年6月17日至2024年6月21日期间，私募指增超额收益均值继续保持正值，具体如下：

   • 私募中证500指增平均超额收益为0.45%，实现正超额收益的基金占比为83.90%。
   • 私募中证1000指增平均超额收益为0.40%，实现正超额收益的基金占比为79.62%。
   • 私募沪深300指增平均超额收益为0.11%，实现正超额收益的基金占比为61.84%。

2. 公募指增超额收益：同样在上述时间段内，公募指增超额收益也呈正值，具体如下：

   • 公募中证500指增平均超额收益为0.46%，实现正超额收益的基金占比为96.77%。
   • 公募中证1000指增平均超额收益为0.18%，实现正超额收益的基金占比为76.09%。
   • 公募沪深300指增平均超额收益为0.13%，实现正超额收益的基金占比为67.80%。

3. 主动量化基金收益：本周，私募主动量化基金平均收益为-1.21%，实现正收益的基金占比为21.96%；公募主动量化基金平均收益为-1.10%，实现正收益的基金占比为9.71%。

4. 股票市场中性策略收益：本周，私募股票市场中性基金平均收益为0.00%，实现正收益的基金占比为58.97%；公募股票市场中性基金平均收益为0.04%，实现正收益的基金占比为52.17%。

5. 其他策略收益：本周，私募股票多空、CTA、私募多资产套利策略、私募多资产宏观策略、私募多资产复合策略实现正收益的基金占比分别为47.06%、58.01%、50.57%、56.67%、39.84%；公募量化固收+实现正收益的基金占比为11.36%。

6. 风险提示：报告指出，该分析基于基金历史业绩进行，不构成投资建议。投资者应自行评估风险，并结合个人情况做出决策。

以上内容提供了本周量化基金的总体收益概况，包括指增、主动量化、股票市场中性策略及其他策略的收益分布和比较，同时也强调了风险提示，提醒投资者谨慎对待投资决策。