ETF市场跟踪周报（2024.6.24）

上海证券基金评价研究中心 分析师：孙桂平 执业证书编号：S0870519040001邮箱：sunguiping@shzq.com电话：021-53686102 日期：2024年6月24日 1）基础市场 本期A股震荡调整，沪市跌幅略小，港股小幅上涨。从申万一级行业来看，本期少数行业上涨，其中电子、通信和建筑装饰等行业领涨；从主题板块来看，ETC、超宽带技术和黄酒等主题本期表现较好，陆股通日买入前二十、挖掘机和煤电重组等主题本年表现较好。 2）ETF市场 本期发行2只ETF，与上期持平，分别为跨境ETF和增强策略ETF，合计规模为4.39亿元。截止6/23，今年共发行78只ETF，发行规模为 423.50亿元。今年ETF发行数量明显超越去年同期，除债券ETF和主题ETF持平外，宽基ETF、风格ETF和跨境ETF等均大幅度超过去年同期；今年ETF发行规模小幅领先去年同期，其中宽基ETF和债券ETF同比大幅增加。 本期商品ETF表现最好，涨幅超1%，跨境ETF和债券ETF微跌，而权益ETF跌幅超1%。今年来商品ETF收益仍保持大幅领先优势，涨幅超13%，其次为跨境ETF、风格ETF和债券ETF，保持小幅上涨，而主题ETF和宽基ETF今年来跌幅超4%。本期ETF整体规模略降，其中主题ETF和货币ETF下降较多，有资金流出；而商品ETF、债券ETF等规模增加较多，有资金流入，此外，风格ETF和宽基ETF也有明显资金流入。本期ETF整体活跃度高于上期，其中债券ETF提升幅度较大，而风格ETF活跃度有明显下滑。 本期少数热门行业主题ETF上涨，其中半导体、5G和基建等主题ETF涨幅领先。本期主题ETF整体份额较上期持平，成交额较上期下降，而汽车、新能源车和电池等主题ETF成交额大幅提升。 宏观数据点评 ETF市场跟踪周报（2024.6.24） 报告摘要： 证券投资基金研究报告/基金市场周报 重要提示：请务必阅读尾页分析师承诺和重要声明。 一、基础市场表现 本期A股震荡调整，沪市跌幅略小，港股小幅上涨。从申万一级行业来看，本期少数行业上涨，其中电子、通信和建筑装饰等行业领涨；从主题板块来看，ETC、超宽带技术和黄酒等主题本期表现较好，陆股通日买入前二十、挖掘机和煤电重组等主题本年表现较好。 1、大类资产表现 资产类别 指数代码 指数名称 本期涨跌幅 今年涨跌幅 权益资产 000001.SH 上证综指 -1.14% 0.78% 399001.SZ 深证成指 -2.03% -4.83% 399006.SZ 创业板指 -1.98% -7.16% HSI.HI 恒生指数 0.48% 5.76% 全球资产 990100.MI MSCI发达市场 0.45% 10.69% 891800.MI MSCI新兴市场 0.93% 6.17% 债券资产 CBA00601.CS 中债-国债总财富指数 0.18% 3.88% CBA02701.CS 中债-信用债总财富指数 0.07% 2.54% 商品资产 CL.NYM NYMEX原油 3.23% 12.98% GC.CMX COMEX黄金 -0.58% 12.69% 基金指数 CN6070.CNI 中国股基指数 -1.00% -3.04% CN6071.CNI 中国混基指数 -0.70% -0.92% CN6072.CNI 中国债基指数 0.01% 2.01% 注：1）数据来源，wind资讯、上海证券基金评价研究中心；2）本期时间段指 6/17至6/21，上期时间段指6/10至6/14，今年截止时间为6/21，以下类同。 2、申万一级行业表现 20% 今年涨跌幅 本期涨跌幅 10% 0% -10% -20% -30% -40% 电通建石汽银交非环有机公计基建国煤医电美钢家农纺轻社综食传商房子信筑油车行通银保色械用算础筑防炭药力容铁用林织工会合品媒贸地装石运金金设事机化材军生设护电牧服制服饮零产 饰化输融属备业工料工物备理器渔饰造务料售 数据来源：wind资讯、上海证券基金评价研究中心 3、本期和本年涨跌幅前五名板块 板块简称 本期涨跌幅 今年涨跌幅 板块简称 本期涨跌幅 今年涨跌幅 ETC指数 20.12% 15.60% 陆股通日买入前二十指数 -0.81% 21.36% 超宽带技术指数 10.45% 6.37% 挖掘机指数 1.12% 19.28% 黄酒指数 8.97% -3.66% 煤电重组指数 -3.00% 17.58% 智能交通指数 4.98% -13.87% ETC指数 20.12% 15.60% 无感支付指数 4.85% -14.91% 系统重要性金融机构指数 -0.33% 14.70% 数据来源：wind资讯、上海证券基金评价研究中心 二、ETF市场总体状况 1、发行市场 本期发行2只ETF，与上期持平，分别为跨境ETF和增强策略ETF，合计规模为4.39亿元。截止6/23，今年共发行78只ETF，发行规模为423.50亿元。今年ETF发行数量明显超越去年同期，除债券ETF和主题ETF持平外，宽基ETF、风格ETF和跨境ETF等均大幅度超过去年同期；今年ETF发行规模小幅领先去年同期，其中宽基ETF和债券ETF同比大幅增加。 本期ETF发行情况 ETF大类 基金代码 名称 成立日 期 发行规模（亿元） 基金公司 管理费 率 跟踪指数 跨境 159303.OF 大成恒生医疗保健ETF 6-18 2.21 大成基金 0.50% 恒生医疗保健指数 收益率 风格 159552.OF 招商中证2000增强策略ETF 6-19 2.18 招商基金 0.50% 中证2000指数收 益率 数据来源：wind资讯、上海证券基金评价研究中心 本年ETF发行情况 ETF大类 2024年新 发数量 数量同比增速 2024年新发规 模（亿元） 规模同比增速 权益-行业主题 27 0.00% 74.91 -69.79% 权益-宽基 15 1400.00% 188.25 6226.99% 权益-风格 16 33.33% 62.83 -31.81% 货币 0 - 0 - 跨境 19 35.71% 49.39 -9.91% 商品 0 - 0 - 债券 1 0.00% 48.12 1548.98% 合计 78 41.82% 423.50 5.66% 数据来源：wind资讯、上海证券基金评价研究中心 2、二级市场 本期商品ETF表现最好，涨幅超1%，跨境ETF和债券ETF微跌，而权益ETF跌幅超1%。今年来商品ETF收益仍保持大幅领先优势，涨幅超13%，其次为跨境ETF、风格ETF和债券ETF，保持小幅上涨，而主题ETF和宽基ETF今年来跌幅超4%。本期ETF整体规模略降，其中主题ETF和货币ETF下降较多，有资金流出；而商品ETF、债券ETF等规模增加较多，有资金流入，此外，风格ETF和宽基ETF也有明显资金流入。本期ETF整体活跃度高于上期，其中债券ETF提升幅度较大，而风格ETF活跃度有明显下 滑。 ETF大类 数量 本期收 益率 今年以来 收益率 规模（亿元） 规模增 速 资金净流 入幅度 本期日均成交 额（亿元） 日均成交 额增速 权益-行业主题 451 -1.64% -5.30% 4955.84 -1.78% -0.14% 142.08 -5.95% 权益-宽基 178 -1.29% -4.31% 11946.63 -0.26% 1.03% 205.02 6.82% 权益-风格 82 -1.28% 1.76% 794.81 0.08% 1.36% 14.49 -11.83% 货币 27 0.02% 0.86% 1877.95 -1.20% -1.22% 224.12 6.58% 跨境 107 -0.15% 4.45% 3082.94 0.77% 0.92% 199.43 4.45% 商品 17 1.33% 13.39% 520.47 1.88% 0.55% 20.58 0.70% 债券 19 -0.07% 2.81% 1080.72 1.23% 1.30% 348.19 19.31% 合计 881 - - 24259.37 -0.40% 0.61% 1153.91 7.55% 注：1）数据来源于wind资讯、上海证券基金评价研究中心；2）收益率为算术平均收益率；3）增速数据为本期与上一期对比；4）资金净流入幅度=规模增速 -本期收益率 三、行业主题ETF本期表现 本期少数热门行业主题ETF上涨，其中半导体、5G和基建等主题ETF涨幅领先。本期主题ETF整体份额较上期持平，成交额较上期下降，而汽车、新能源车和电池等主题ETF成交额大幅提升。 1、本期各类主题ETF的收益率 主题ETF 样本数量(只) 本期涨跌 幅 今年涨跌 幅 份额(亿份) 份额变化 日成交额 (亿元) 成交额变化 半导体 8 2.78% -5.83% 896.88 -2.82% 31.86 -9.04% 5G 1 2.03% 11.47% 72.49 -2.45% 1.29 16.40% 基建 1 0.96% 5.02% 31.40 -1.94% 0.51 20.99% 央国企 1 0.22% 10.72% 31.52 -1.81% 0.59 -25.77% 汽车 1 -0.15% 4.86% 5.70 -7.02% 0.66 140.15% 人工智能 4 -0.53% -1.33% 129.96 -5.83% 4.66 -11.91% 新能源车 2 -1.07% -10.95% 60.04 -1.96% 1.73 70.59% 金融 6 -1.15% -3.87% 838.41 0.44% 17.81 -7.24% 科技 1 -1.26% -6.81% 25.13 -0.59% 0.58 6.51% 有色金属 1 -1.47% 5.84% 44.80 0.46% 1.94 29.60% 电力 1 -1.75% 17.70% 22.04 -2.31% 1.54 -4.75% 大数据 1 -1.88% -6.60% 14.53 -1.29% 0.70 5.13% TMT 3 -1.90% -3.93% 92.45 -2.06% 3.29 -14.54% 消费 4 -1.98% -3.34% 282.33 2.50% 6.34 6.63% 军工 4 -2.58% -9.38% 210.90 0.19% 4.32 -17.29% 周期 1 -2.58% 9.85% 23.10 5.94% 1.30 -11.59% 畜牧养殖 1 -2.76% -10.71% 81.71 2.70% 1.25 -30.70% 电池 1 -2.90% -8.04% 53.33 -0.54% 0.68 50.83% 软件 1 -3.17% -24.89% 14.77 2.71% 0.51 -8.80% 医药医疗 5 -3.44% -22.12% 1439.42 2.04% 9.78 -13.18% 新能源 1 -3.85% -14.40% 94.19 -0.68% 1.01 14.27% 旅游 1 -4.12% -9.47% 45.17 1.95% 0.73 1.69% 光伏 2 -4.30% -18.73% 159.95 -1.68% 4.37 26.06% 房地产 1 -5.54% -15.56% 96.88 2.11% 1.74 -27.52% 动漫游戏 2 -6.15% -21.78% 110.27 1.61% 2.80 -28.58% 注：1）数据来源，wind资讯、上海证券基金评价研究中心；2）统计样本选取本期日均成交额大于5000万元的ETF，且2024年前上市ETF；3）份额统计截止时间为2024/6/21，份额变化为与截止时间一周前份额对比，以下类同；4）日成交额为本期日均成交额，成交额变化为本期日均成交额与上期日均成交额相比，以下类同。 2、本期收益率较