量化从业人员对本次下跌的点评6月伊始中证2000及市值更小

6月伊始，中证2000及市值更小的股票在没有明显征兆的情况下开始调整。 令人没有想到的是，小市值风格回撤当周愈演愈烈…未知原因的下跌比已知利空更加可怕，至周四恐慌情绪再度发酵，微盘股指数奔向跌停，四个交易日中证2000比中证500多跌了7%。 市场如此看空小市值，导火索是大批股票会被ST或退市的传闻；催化剂是对量化的严监管，量化规量化从业人员对本次下跌的点评：6月伊始，中证2000及市值更小的股票在没有明显征兆的情况下开始调整。 令人没有想到的是，小市值风格回撤当周愈演愈烈…未知原因的下跌比已知利空更加可怕，至周四恐慌情绪再度发酵，微盘股指数奔向跌停，四个交易日中证2000比中证500多跌了7%。 市场如此看空小市值，导火索是大批股票会被ST或退市的传闻；催化剂是对量化的严监管，量化规模收缩、小市值承压的预期；本质是机构加速在大市值股票上抱团。