铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2023/12/6 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 930.00 +23.00↑ I主力合约持仓量(手) 436,134 +32132↑ 期货市场 I1-5合约价差（元/吨） 50 -9.00↓ I合约前20名净持仓(手) 81954 +3030↑ I大商所仓单（手） 2,100.00 -100.00↓ 新加坡铁矿石主力合约截止15：00报价(美元/吨 131.55 +2.50↑ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 1,043 +3↑ 天津港61%麦克粉矿(元/干吨) 1,028 +3↑ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 920131.40 +5↑+0.35↑ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)江苏废钢/青岛港61%麦克粉矿(比值) 98 3.09 -20↓-0.01↓ 进口成本预估值(元/吨) 1,086 +3↑ 澳巴铁矿石发运离港量(周，万吨) 2,668.70 +16.00↑ 中国47港到港总量(周，万吨) 2,575.00 -0.20↓ 45港铁矿石港口库存量(周，万吨) 11,494.57 +182.65↑ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 9,302.40 +12.30↑ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 9,938.00 -180.00↓ 铁矿石可用天数(周，天) 22.00 +2↑ 全国186座矿山开工率(旬，%) 68.94 +0.97↑ 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 43.49 +0.61↑ BDI指数 3,143.00 -203.00↓ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 33.68 -1.30↓ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 13.29 +0.11↑ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 80.88 +0.74↑ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 87.61 -0.33↓ 国内粗钢产量(月，万吨) 7,909 -302↓ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 21.88 +0.14↑ 标的历史40日波动率(日，%) 22.41 +0.10↑ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 26.20 +0.11↑ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 28.44 +0.32↑ 行业消息 1、11月27日-12月3日中国47港到港总量2575万吨，环比减少0.2万吨；中国45港到港总量2474.4万吨，环比减少42.0万吨；北方六港到港总量为1181万吨，环比减少307.7万吨。2、11月27日-12月3日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2668.7万吨，环比增加16.0万吨。澳洲发运量1720.0万吨，环比减少152.9万吨，其中澳洲发往中国的量1455.5万吨，环比减少152.5万吨。巴西发运量948.7万吨，环比增加169.0万吨。 观点总结 周三I2405合约增仓上行，进口铁矿石现货报价小幅上调。本期澳巴铁矿石发运量及到港量小幅波动，铁矿石现货供应将相对平稳。华北多地区解除重污染天气，贸易商报价积极性一般，多随行就市，由于多数钢厂仍处于亏损状态，多是按刚需补库。近期低品粉可贸易量较少，现货价格较为坚挺，期货贴水现货较深对期价构成支撑。技术上，I2405合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA低位反弹。操作上建议，回调择机短多，注意风险控制。 重点关注 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！ 备注：I：铁矿石 研究员: 蔡跃辉 期货从业资格号F0251444 期货投资咨询从业证书号Z0013101 助理研究员: 李秋荣 期货从业资格号F03101823 王凯慧期货从业资格号F03100511 王世霖 期货从业资格号F03118150 免责声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。