铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2024/3/5 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 879.50 -10.50↓ I主力合约持仓量(手) 517,733 +3709↑ 期货市场 I5-9合约价差（元/吨） 60.5 -4.00↓ I合约前20名净持仓(手) 47763 -689↓ I大商所仓单（手） 2,300.00 0.00 新加坡铁矿石主力合约截止15：00报价(美元/吨 114.5 -1.12↓ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 961 +3↑ 天津港61%麦克粉矿(元/干吨) 950 +3↑ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 856117.75 +16↑+2.35↑ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)江苏废钢/青岛港61%麦克粉矿(比值) 71 3.36 +14↑ -0.06↓ 进口成本预估值(元/吨) 975 +19↑ 澳巴铁矿石发运离港量(周，万吨) 2,544.50 +466.00↑ 中国47港到港总量(周，万吨) 2,524.40 +405.60↑ 45港铁矿石港口库存量(周，万吨) 13,888.57 +281.31↑ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 9,333.19 -197.77↓ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 10,086.00 -188.00↓ 铁矿石可用天数(周，天) 22.00 0.00 全国186座矿山开工率(旬，%) 63.88 -0.28↓ 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 49.88 -0.22↓ BDI指数 2,297.00 +94.00↑ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 28.97 +0.58↑ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 14.22 +0.87↑ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 75.17 -0.44↓ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 83.32 -0.25↓ 国内粗钢产量(月，万吨) 6,744 -866↓ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 29.13 -0.41↓ 标的历史40日波动率(日，%) 27.63 -0.18↓ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 31.31 +3.92↑ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 29.95 +1.33↑ 行业消息 1、2024年2月26日-3月3日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2544.5万吨，环比增加466.0万吨。澳洲发运量1836.1万吨，环比增加426.0万吨，其中澳洲发往中国的量1450.8万吨，环比增加417.8万吨。巴西发运量708.4万吨，环比增加40.0万吨。2、2月26日-3月3日中国47港到港总量2524.4万吨，环比增加405.6万吨；中国45港到港总量2377万吨，环比增加346.4万吨；北方六港到港总量为1241.6万吨，环比增加173.7万吨。 观点总结 周二I2405合约震荡偏弱。本期澳巴铁矿石发运量及到港量均明显增加，将提升现货供应。由于当前港口各品种贸易资源较为充足，而钢厂利润收缩继续向上挤压炉料。贸易商报价积极性一般，多随行就市，贸易商投机情绪不佳，钢厂询盘谨慎，维持按需采购。整体上，铁矿石多空因素交织，短线行情仍有反复，注意操作节奏。技术上，I2405合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA运行于0轴下方。操作上建议，反弹择机短空，注意风险控制。 重点关注 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！ 备注：I：铁矿石 研究员: 蔡跃辉期货从业资格号F0251444 期货投资咨询从业证书号Z0013101 助理研究员: 李秋荣期货从业资格号F03101823 王凯慧期货从业资格号F03100511 王世霖期货从业资格号F03118150 免责声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。