铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2023/12/12 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 969.50 +14.50↑ I主力合约持仓量(手) 502,723 +19492↑ 期货市场 I1-5合约价差（元/吨） 52 0.00 I合约前20名净持仓(手) 78140 -4700↓ I大商所仓单（手） 2,100.00 0.00 新加坡铁矿石主力合约截止15：00报价(美元/吨 135.75 +0.75↑ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 1,065 -1↓ 天津港61%麦克粉矿(元/干吨) 1,050 -1↓ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 941136.85 0.00-0.55↓ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)江苏废钢/青岛港61%麦克粉矿(比值) 81 3.05 -16↓+0.00↑ 进口成本预估值(元/吨) 1,131 -4↓ 澳巴铁矿石发运离港量(周，万吨) 2,744.90 +76.30↑ 中国47港到港总量(周，万吨) 2,534.10 -40.90↓ 45港铁矿石港口库存量(周，万吨) 11,817.83 +323.26↑ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 9,455.23 +152.83↑ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 10,274.30 +336.30↑ 铁矿石可用天数(周，天) 23.00 +1↑ 全国186座矿山开工率(旬，%) 68.94 +0.97↑ 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 43.49 +0.61↑ BDI指数 2,509.00 +26.00↑ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 28.59 +0.47↑ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 12.5 +1.61↑ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 78.73 -2.15↓ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 85.73 -1.88↓ 国内粗钢产量(月，万吨) 7,909 -302↓ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 24.14 +0.64↑ 标的历史40日波动率(日，%) 23.73 +0.21↑ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 28.46 +3.29↑ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 28.52 +3.68↑ 行业消息 1、12月4日-12月10日中国47港到港总量2534.1万吨，环比减少40.9万吨；中国45港到港总量2453.7万吨，环比减少20.7万吨；北方六港到港总量为1434.8万吨，环比增加253.7万吨。2、12月4日-12月10日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2744.9万吨，环比增加76.3万吨。澳洲发运量2010.5万吨，环比增加290.5万吨，其中澳洲发往中国的量1711.6万吨，环比增加256.1万吨。巴西发运量734.4万吨，环比减少214.3万吨。 观点总结 周二I2405合约震荡走高，进口铁矿石现货报价相对平稳。本期澳巴铁矿石到港量小幅回落，但发运量增加。近期，铁矿石港口库存延续累库趋势，而在钢厂利润仍处于亏损状态下，钢厂采购仍以按需补库为主。只是I2405合约仍贴水现货较深，存基差修复可能。技术上，I2405合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA高位运行。操作上建议，回调择机做多，注意风险控制。 重点关注 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！ 备注：I：铁矿石 研究员: 蔡跃辉 期货从业资格号F0251444 期货投资咨询从业证书号Z0013101 助理研究员: 李秋荣 期货从业资格号F03101823 王凯慧期货从业资格号F03100511 王世霖 期货从业资格号F03118150 免责声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。