公募基金周报：首批虚拟资产现货ETF上市

互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只。顺应新规，多只ETF调整流动性服务商。 港交所：首批虚拟资产现货ETF上市。公募基金市场回顾： 权益基金：普通股票型基金上周（20240429-20240430，下同区间收益率中位数为1.14%，偏股混合型基金区间收益率中位数为0.97%，平衡混合型基金区间收益率中位数为0.33%，灵活配置型基金区间收益率中位数为0.70%。 指数基金：被动指数型基金上周区间收益率中位数为1.16%，指数增强型基金区间收益率中位数为1.05%，被动指数型债券基金区间收益率中位数为0.00%。 债券基金：偏债混合型基金上周区间收益率中位数为0.12%，中长期纯债型基金区间收益率中位数为-0.05%，短期纯债型基金区间收益率中位数为-0.02%，一级债基区间收益率中位数为-0.02%，二级债基区间收益率中位数为0.10%。 QDII基金：股票型QDII基金上周（20240429-20240429）区间收益率中位数为0.24%，混合型QDII基金区间收益率中位数为 -0.06%，债券型QDII基金区间收益率中位数为0.17%，另类投资型QDII基金区间收益率中位数为-0.04%。 基金公司指数： 根据基金公司主动权益指数，本年度（20240102-20240430）区间收益率排名前3位的基金管理人分别为中泰资管、宏利基金以及安信基金，累计收益率分别为9.18%、8.04%以及7.27%。上周区间收益率排名前3位的基金管理人分别为中庚基金、泰信基金以及宝盈基金，累计收益率分别为5.25%、5.12%以及4.69%。 基金市场动态： 基金经理变更：上周（20240429-20240505，下同）有25只公 募基金发生基金经理新任职，共涉及到21位基金经理，隶属于 14家基金管理人。有24只公募基金发生基金经理离任，共涉及 到22位基金经理，隶属于14家基金管理人。 上周新成立基金：上周共新成立17只公募基金，合并发行份额 合计达103.04亿份。 上周首次发行基金：上周首次进入发行阶段的公募基金共有6只。首次发行数量最多的公募基金类型为偏股混合型基金，基金数量为2只。 待发行基金：截至上周日（20240505），共有45只公募基金待发行。 风险提示：本报告基于公开的数据进行计算，基金过往表现不代表其未来表现，不构成任何投资建议或收益保证。 刘凯分析师 2024年05月05日 首批虚拟资产现货ETF上市—公募基金周报 重要资讯： 量化配置定期报告 证券研究报告 SAC执业证书编号：S1450524010001 相关报告个人养老金基金首度宣布降 2024-04-28 费—公募基金周报周期股基金年内业绩表现优 2024-04-21 异—公募基金周报首只两百亿“巨无霸”黄金 2024-04-14 ETF诞生—公募基金周报3月新基发行大回暖—公募 2024-04-07 基金周报2023年公募基金“四费”出现 2024-03-31 明显下滑—公募基金周报 liukai5@essence.com.cn 内容目录 1.重要资讯4 1.1.互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只4 1.2.上周ETF总规模增长超650亿元，再度站上2.4万亿元关口4 1.3.顺应新规，多只ETF调整流动性服务商4 1.4.港交所：首批虚拟资产现货ETF上市4 1.5.中金印力REIT上市，发行规模32.6亿元4 1.6.社保基金一季度持有科创板股名单4 2.上周市场回顾5 2.1.权益市场回顾5 2.2.债券市场回顾6 2.3.大宗商品市场回顾7 3.上周公募基金市场回顾7 3.1.权益基金市场回顾7 3.1.1.权益基金业绩表现7 3.1.2.基金公司主动权益指数9 3.2.指数基金业绩表现10 3.3.债券基金业绩表现13 3.4.QDII基金业绩表现15 4.基金市场动态17 4.1.基金经理变更17 4.2.上周新成立基金19 4.3.上周首次发行基金19 4.4.待发行基金20 5.风险提示21 图表目录 图1.上周主要宽基指数表现5 图2.上周中信一级行业指数表现5 图3.上周债券指数表现6 图4.截至20240430近1年中债国债到期收益率情况6 图5.截至20240430中证转债指数近1年表现6 图6.上周区间收益率前20的中证商品指数7 图7.截至20240430本年度区间收益率前3名的基金管理人累计收益率表现10 图8.截至20240430本年度收益率前10的主动权益基金管理人10 图9.上周收益率前10的主动权益基金管理人10 表1：上周权益基金收益分布8 表2：截至20240430本年度权益基金收益分布8 表3：上周业绩前3的权益基金明细9 表4：截至20240430本年度业绩前3的权益基金明细9 表5：上周指数基金表现11 表6：截至20240430本年度指数基金收益分布11 表7：上周宽基指数增强型基金超额表现12 表8：截至20240430本年度以来宽基指数增强型基金超额表现12 表9：上周超额业绩前3的指数增强基金明细13 表10：截至20240430本年度超额业绩前3的指数增强基金明细13 表11：上周债券基金表现14 表12：截至20240430本年度债券基金收益分布14 表13：上周业绩前3的债券基金明细15 表14：截至20240430本年度业绩前3的债券基金明细15 表15：上周QDII基金表现16 表16：截至20240429本年度QDII基金收益分布16 表17：上周业绩前3的QDII基金明细17 表18：截至20240429本年度业绩前3的QDII基金明细17 表19：上周新任职基金经理明细18 表20：上周离任基金经理明细18 表21：上周新成立基金明细19 表22：上周首次发行基金明细19 表23：截至20240505待发行基金明细20 1.重要资讯 1.1.互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只 4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。（中国经济网） 1.2.上周ETF总规模增长超650亿元，再度站上2.4万亿元关口 ETF总规模再度站上2.4万亿元关口上方。上周（4月22日—4月26日，下同），ETF产品持续获得资金青睐，单周总规模增超650亿元，环比涨幅为2.73%，达到2.45万亿元； 日均成交额增加293.44亿元，环比涨幅达22.79%，为1580.85亿元。（证券日报网） 1.3.顺应新规，多只ETF调整流动性服务商 截至4月28日，4月以来各基金公司发布的关于ETF流动性服务商的公告达到了116条，是今年4月份基金公司披露较多的一类公告。证券时报记者发现，和以往的增聘流动性服务商不同，4月的大部分公告是终止流动性服务商，涉及10多家基金公司旗下多只ETF。（证券时报） 1.4.港交所：首批虚拟资产现货ETF上市 香港交易所30日宣布，亚洲首批虚拟资产现货ETF正式上市。业内人士认为，这增加了香港市场的产品种类，并为投资者提供更丰富的选择，巩固香港作为亚洲领先ETF市场的地位。（中国证券报） 1.5.中金印力REIT上市，发行规模32.6亿元 4月30日，万科旗下中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金在深圳证券交易所正式上市。中金印力消费REIT发行规模为32.6亿元。该REIT成功发行所筹集的资金除用于归还22.3亿元的项目负债，进而降低负债水平外，还将有4亿元-5亿元用于未来的发展。（中国证券报） 1.6.社保基金一季度持有科创板股名单 数据宝统计显示，社保基金最新出现在56只科创板股前十大流通股东名单中，合计持股量 1.99亿股，期末持股市值合计89.50亿元。持股变动显示，新进11只，增持9只，减持15只，21只股持股量保持不变。新进股中，蓝特光学、杭可科技、方邦股份等持股量居前。（中国经济网） 2.上周市场回顾 2.1.权益市场回顾 上周（20240429-20240430，下同）主要A股市场宽基指数多数上涨。如图1所示，截至上周五收盘，上证指数收于3104.82，上涨0.52%。沪深300指数收于3604.39，上涨0.56%。中证500指数收于5441.14，上涨1.28%。中证800指数收于3908.01，上涨0.75%。中证1000指数收于5497.43，上涨1.50%。创业板指数收于1858.39，上涨1.90%。 图1.上周主要宽基指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：上周分析区间为20240429-20240430，下同 上周主要境外指数多数上涨，韩国综合指数上周上涨1.35%，日经225上周上涨1.24%，印度SENSEX30上周上涨1.02%。中国互联网30上周下跌1.87%，纳斯达克指数上周下跌1.70%，标普500上周下跌1.26%。 图2.上周中信一级行业指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 上周房地产及家电行业涨幅居前。如图2所示，中信一级行业指数涨跌幅排名前五的行业分别为房地产（4.84%）、家电（3.43%）、基础化工（2.67%）、医药（2.55%）以及轻工制造 （2.54%）。涨跌幅排名后五的行业分别为有色金属（-1.36%）、建筑（-1.04%）、石油石化（-0.99%）、钢铁（-0.85%）以及交通运输（-0.73%）。 2.2.债券市场回顾 上周债券指数多数下行。如图3所示，中债-地方政府债财富(5-7年)、中长期纯债型基金以及中债-商业银行债券财富(3-5年)在上周的收益率分别为-0.19%、-0.05%以及-0.04%。转债指数上周上涨，深证转债、中证转债以及上证转债上周区间收益率分别为0.58%、0.47%以及0.41%。 上周短期中债国债到期收益率相比于前一周略有上涨，长期中债国债到期收益率相比于前一周略有下降。截至上周五，1年期中债国债到期收益率为1.69%，相比于前一周上涨0.03%，3年期中债国债到期收益率为1.98%，相比于前一周下降0.01%。5年期中债国债到期收益率为2.15%，相比于前一周上涨0.02%。10年期中债国债到期收益率为2.30%，相比于前一周下降0.01%。 图3.上周债券指数表现图4.截至20240430近1年中债国债到期收益率情况 资料来源：Wind，国投证券研究中心资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：近1年分析区间为20230504-20240430，下同 上周转债市场表现略差于权益市场。如图5所示，截至上周五，wind全A指数收于4480.36，上周上涨1.19%。而中证转债指数收于394.85，同期上涨0.47%。 本报告中所展示的转股溢价率为市场上所有可转债的转股溢价率中位数。所谓转股溢价率是指可转债市价相对于其转换后价值的溢价水平，转股溢价率越低，可转债的股性越强。其具体计算方法为： 转股溢价率= 当日收盘价−转换价值转换价值 图5.截至20240430中证转债指数近1年表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 截至上周五，转股溢价率中位数为45.61%，相比于前一周下降3.12%。 从本年度以来（20240102-20240430，下同）来看，转债指数在本年度以来上涨1.04%，而wind全A指数同期下跌1.86%，转债指数明显跌幅较窄。 2.3.大宗商品市场回顾 图6列示了上周区间收益率排名前20的中证商品指数。涨幅前3的中证商品指数为商品 CFCI、有色CFI以及油脂CFI，分别上涨1.38%、1.30%以及1.11%。图6.上周区间收益率前20的中证商品指数 资料来源：Wind，国投证券研究中心 上周涨幅后3的中证商品指数为CME商品(CNY)、CME商品(USD)以及能源CFCI，分别下跌1.42%、1.34%以及1.18%。 3.上周公募基金市场回顾 本报告中统