冠通期货趋势追踪策略日报

冠通期货 趋势追踪策略日报 2024年04月24日 研究咨询部 周智诚F3082617/Z0016177 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 策略观点： 核心策略推荐 黄金：本周二（4月23日）标普全球公布的美国4月制造业PMI初值为49.9，为2023年12月以来的最低水平，预期52；4月服务业PMI初值录得50.9， 预期52，创下五个月新低；综合PMI初值50.9，预期52，4月综合PMI单月下跌1.2个点，为去年8月份以来的最大跌幅；数据对降息前景来说是个好消息；本周二美国商务部数据显示，美国3月新屋销售年化69.3万户，为去年9月份以来最高，预期66.9万户，3月新屋销售环比涨8.8%，预期涨1.1%；数据显示3月新房销售全面反弹，因为库存充足推动了房价的下跌；目前市场密切关注将于本周五（4月26日）公布的美国3月PCE通胀数据 ，并以此判断美联储下一步行动；芝加哥期货交易所(CBOT)数据显示，交易员预计2024年联邦基金利率将达到4.955%，低于周一的4.99%；整体看美政府仍面临债务和预算危机、地缘政治形势仍将持续紧张和美联储距离降息越来越近的事实继续中长期利好黄金，金价2月份以来几乎每周均创造历史新高，短期预计小幅震荡回撤，中期预计再次创造新的历史高点。 白银：白银面临的白银面临的宏观基本面和黄金相同；受中东紧张局势缓和和投资者随后的获利了结行动的推动，银价本周二大幅下跌，最近有1.04亿美元流入实物支持的黄金ETF，实物支持的黄金ETF通常是白银等类似贵金属的风向标；此外，美国经济的韧性和持续的通胀可能会限制降息的幅度，这可能会提振白银等非收益资产的吸引力；目前美元价在触及29.70美元/盎司上方之后小幅震荡回撤，短期预计银价在27.50--25.90美元/盎司区间震荡回撤，可考虑高抛低吸操作；人民币期货白银在逼近7800元千克的阶段高点之后出现明显的震荡回撤，今日预计在7280至6790元/千克之间震荡回撤，可考虑高抛低吸快进快出操作。 股指期货（IF）：今日三大指数集体收高，沪指收涨0.76%，创指收涨0.70%；消息面，国家知识产权局：我国全球百强科技集群数量首次跃居全球第一；嘉兴市南湖区：低空空域划设和航路规划正在编制；沈阳：到2026年培育低空经济相关企业突破100家；私募资管业务迎新规，杠杆水平、延期兑付等信息须按期上报；整体看，目前临近五一小长假叠加财报披露期，市场内外资金参与意愿明显降低；但权益资产处于赔率较高、胜率提升的阶段，2024有望开启新一轮盈利上升周期；未来股指期货有望跟随大盘进一步慢牛反弹；股指期货中短线预判震荡偏多。 2 评判依据 根据4小时及1小时价格趋势在特殊均线组上方和下方的运动趋势，判断建仓方向并制定日内短线操作计划，若5分钟价格运动趋势与4小时线或1小时线方向一致，则保持持仓；若5分钟线跌落特殊均线组绿线下方，则获利（止损）平仓。 3 黄金：停留在2300关口上方，频繁震荡 金价触及2431历史新高后进入震荡回撤，目前仍停留在2300关口上方；上方阻力在1984至2431涨势的23.6%回撤位2325，2350关口，2400关口和2431前高；下方支撑在2300关口，前述涨势的38.2%回撤位2260，之后是2250关口。 4 周线震荡回撤，不排除继续反弹 2019年4月份以来，国际金价存在周线上行趋势线，金价前期连续测试疫情期间低点1680美元/盎司附近并多次跌穿1680，1680附近是疫情期间最重要支撑；目前金价稳定在2300关口上方；下方重要支撑在周线前低1984附近，更下方的周线支撑在1804美元/盎司附近。 5 ★期货AU2406震荡，1小时线KDJ超买回落，上方阻力在特殊均线组1小时线黄线561，下方支撑位于日线前低529，根据国际市场美元金价运行，期金短线判断震荡偏空。 注意：目前各类基本面信息导致无序震荡较多，风险较大。 6 白银：日线宽幅震荡进行中 目前银价反弹后再次震荡回落，目前停留在21.92至29.78涨势的23.5%回撤位27.92下方，上方阻力在27.92，小前高29.78，30.00整数关口和31.00关口；下方支撑在前述涨势的38.2%回撤位26.77，50%回撤位25.85，61.8%回撤位24.92。 7 期货AG2406震荡，1小时线KDJ接近超买回落，上方阻力位于特殊均线组1小时线黄线7280，下方支撑位于日线前低6790，根据国际市场美元银价运行，期银整体判断震荡偏空。 注意：目前各类基本面信息导致无序震荡较多，风险较大。 8 原油：小幅回撤至83美元/桶附近，频繁震荡 原油连续反弹突破100、110和120/桶关口，最高触及130美元/桶后连续回撤震荡；目前特殊均线组日线绿线在84.50附近，油价短线震荡。 9 期货原油SC2406震荡反弹，1小时线KDJ超买回落，上方阻力位于日线小前高671，下方支撑在日线小前低631，根据国际市场美原油运行，期货原油短线判断震荡偏多； 目前各类基本面信息导致无序震荡较多，风险较大。 10 大盘维持3000点上方，继续震荡！ 今日三大指数集体收高，沪指收涨0.76%，创指收涨0.70%；消息面，国家知识产权局：我国全球百强科技集群数量首次跃居全球第一；嘉兴市南湖区：低空空域划设和航路规划正在编制；沈阳：到2026年培育低空经济相关企业突破100家；私募资管业务迎新规，杠杆水平、延期兑付等信息须按期上报；整体看，目前临近五一小长假叠加财报披露期，市场内外资金参与意愿明显降低；但权益资产处于赔率较高、胜率提升的阶段，2024有望开启新一轮盈利上升周期；未来股指期货有望跟随大盘进一步慢牛反弹； 股指期货IF2405日线震荡反弹；日线KDJ超买回落；整体判断短线震荡偏多。 11 股指期货IF2405震荡反弹，1小时KDJ超卖反弹，上方阻力位于特殊均线组1小时线黄线3620，下方支撑位于日线小前低3460，根据A股大盘运行，股指期货短线整体预判震荡偏多。 目前各类基本面信息导致无序震荡较多，风险较大。 12 交易策略风险揭示 尊敬的客户： 感谢您阅览或订阅我公司的研究资讯服务，在您使用该服务前请您充分了解以下风险内容： 1、根据《证券期货投资者适当性管理办法》的相关要求，我公司提供的研究资讯（交易策略）服务为R3等级，适合风险评级能力为C3及C3以上类别的普通投资者及专业投资者使用。若您的风险承受能力不满足上述条件，请您主动取消阅览或订阅服务。请您审慎考察金融产品或者服务的风险及特征，根据自身的风险承受能力执行做出投资决定并自主承担投资风险。 2、本策略观点系研究员依据掌握的资料做出，信息均来源于公开资料，因条件所限实际结果可能有很大不同,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，请投资者务必独立进行交易决策,公司不对交易结果做任何保证。 3、市场具有不确定性，过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。我公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。 4、报告中的内容和意见仅供参考，并不构成任何投资建议且不为任何投资行为负责。本公司、本公司员工或者关联结构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。 5、在法律范围内，公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易，或可能为其他公司交易提供服务。 请您谨记：投资有风险，入市须谨慎！ 分析师：周智诚 联系电话：010-85356596 执业证书号：F3082617/Z0016177 本报告发布机构致 --冠通期货股份有限公司（已获中国证监会许可的期货交易咨询业务资格） 谢 免责声明： 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或征价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告仅向特定客户传送，版权归冠通期货所有。未经我公司书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载。