博茨瓦纳：金融部门评估计划——关于银行系统性风险和脆弱性评估的技术笔记

国际货币基金组织国家报告第24/63号 博茨瓦纳 金融部门评估项目 2024年3月 技术说明：关于银行系统性风险和脆弱性的说明 本文关于博茨瓦纳的报告由国际货币基金组织的工作人员团队编制，作为与成员国定期磋商的背景文件。本报告基于2024年1月18日完成时可获得的信息。 本报告的副本对公众开放，获取方式如下： 国际货币基金组织 • 出版服务部 PO Box 92780 • 华盛顿特区 20090 电话： (202) 623-7430 • 传真： (202) 623-7201 电子邮件：publications@imf.org网页：http://www.imf.org 国际货币基金组织 华盛顿特区 博茨瓦纳 金融部门评估项目 2024年1月18日 技术说明 对银行系统性风险和脆弱性的评估 这份技术简报由国际货币基金组织（IMF）工作人员在博茨瓦纳金融部门评估项目（FSAP）的背景下编制。它包含对FSAP发现和建议的技术分析和详细信息的支持。有关FSAP的更多信息，可以在以下链接找到：[http://www.imf.org/external/np/fsap/eng/index.htm]http://www.imf.org/external/np/fsap/fssa.aspx 由...准备货币与资本市场系部 目录 词汇表 __________________________________________________________________________________________ 4 摘要__________________________________________________________________________ 5 背景 __________________________________________________________________________________ 9 A. 金融行业概览____________________________________________________________________ 9B. 银行行业风险与脆弱性 ______________________________________________________12C. 压力测试和风险评估的范围 ______________________________________________________18 自上而下银行偿付能力压力测试__________________________________________________19 自上而下的银行流动性压力测试 __________________________________________________29A. 概述___________________________________________________________________________________ 19B. 假设方案_____________________________________________________________________________________ 19C. 平衡表及收入预测的模型与方法_______________________________________________________21D. 压力测试结果_________________________________________________________________________ 23E. 单因素敏感性分析 _____________________________________________________________25F. 政策建议_____________________________________________________________________28 互连性与传染性分析 ______________________________________35A. 概述 _____________________________________________________________________________________ 29B. 方法论_________________________________________________________________________________ 29C. 压力测试结果_____________________________________________________________________________32D. 流动性覆盖率敏感性分析____________________________________________________________________33E. 政策建议_____________________________________________________________________34 A. 联通性 __________________________________________________________________________35B. 传染风险 ______________________________________________________________________________36C. 政策建议 ____________________________________________________________________38 箱子 1. 家庭债务趋势 ___________________________________________________________142. 障碍率 __________________________________________________________________________________ 233. 宏观审慎政策工具 _________________________________________________________________274. 商业银行LCR和NSFR的状态 _______________________________________________35 数据 1. 金融机构结构____________________________________________________________________1 2. 宏观金融环境____________________________________________________________________1 3. 广义信贷条件____________________________________________________________________1 4. 银行体系资产分解与信用风险特征______________________________________________135. 银行体系中的不良贷款（NPLs）_____________________________________________________ ___________16 6. 银行账簿中资产和负债的到期结构_____________________________________________177. 按到期日和持有者划分的银行存款______________________________________________188. 宏观情景__________________________________________________________________________ __20 10. 敏感性分析___________________________________________________________________________25 表格附录1. 银行系统性风险分析的要点建议________________________________________ 82. 信用风险集中的敏感性分析结果___________________________________263. LCR因素和情景__________________________________________________________________31_____________3012. LCR代理压力测试结果_________________________________________________________________3213. LCR敏感性分析______________________________________________________________________3314. 感染分析____________________________________________________________________________37 I. 非performing loan（不良贷款）比率卫星模型和代理违约概率模型 ______________________________________________________39 II. 卫星模型——利息收入和利息支出 ______________________________________42III. 清偿能力压力测试的详细结果 ___________________________________________________45IV. 风险评估矩阵 ______________________________________________________________________47V. 压力测试矩阵 _____________________________________________________________________________49VI. 金融稳定和宏观审慎政策框架 ___________________________________54VII. 净稳定资金比率（LCR）数据映射（巴塞尔II至巴塞尔III）______________________________________________________59 博茨瓦纳 术语表 AfSBoB汽车CET1D-SIBEADFSAPFSGM金融服务业FX国内生产总值（Gross Domestic Product）HfTHQLA国际货币基金组织内部风险评估和合规性评估LARLCRLGDMCM莫普尔非银行金融机构（Non-Banking Financial Institution）NBFIRANII不良贷款（Non-Performing Loans）净稳定资金比率OLS （普通最小二乘法，Ordinary Least Squares）PDPRR随机存取存储器风险加权资产（Risk-Weighted Assets）SREP（ Supervisory Review and Evaluation Process ）TA美国美元世界银行世界能源展望（World Energy Outlook）可供销售博茨瓦纳银行资本充足率普通股一级资本国内系统性重要银行违约敞口金融部门评估计划灵活的全球模型体系金融稳健性指标外币国内生产总值保留原文：Held for Trading优质流动资产国际货币基金组织利率风险在银行账簿中流动资产比率流动性覆盖率比率违约损失率货币与资本市场货币政策利率非银行金融机构非银行