股指期货全景日报

股指期货全景日报2024/2/1 项目类别数据指标最新环比数据指标最新环比 IF主力合约(2402)3213.6-6.0↓IF次主力合约(2403)3181.0-10.0↓ IH主力合约(2402)2245.8-13.0↓IH次主力合约(2403)2237.2-18.6↓ IC主力合约(2402)4648.8-37.2↓IC次主力合约(2403)4488.0-47.2↓ IM主力合约(2402)4699.2-52.8↓IM次主力合约(2403)4521.4-45.8↓ 期货盘面 IF-IH当月合约价差967.8+11.4↑IC-IF当月合约价差1435.2-10.2↓ IM-IC当月合约价差50.4-19.4↓IC-IH当月合约价差2403.0+1.2↑ IM-IF当月合约价差1485.6-29.6↓IM-IH当月合约价差2453.4-18.2↓ IF当季-当月-32.6-2.4↓IF下季-当月-680.0 IH当季-当月-8.6-3.8↓IH下季-当月-41.2-5.6↓ IC当季-当月-160.8-2.4↓IC下季-当月-234.6-9.4↓ IM当季-当月-177.8+5.4↑IM下季-当月-258.2+7.6↑ IF前20名净持仓-55,965.00-356.0↓IH前20名净持仓-30,230+281.0↑ 期货持仓头寸IC前20名净持仓-22,613.00+787.0↑IM前20名净持仓-34015+650.0↑ 沪深3003217.71+2.4↑IF主力合约基差-4.1-3.3↓ 现货价格 市场情绪 Wind市场强弱分析 上证502248.27-6.0↓IH主力合约基差-2.5+1.3↑ 中证5004678.73-18.3↓IC主力合约基差-29.9-39.6↓ 中证10004750.44-34.6↓IM主力合约基差-51.2-57.8↓ A股成交额（日，亿元）7,108.76-561.31↓两融余额（前一交易日，亿元）15,663.62-210.39↓ 陆股通（昨日，今日，亿元）+37.01+27.26逆回购（到期量，操作量，亿元）-4660+430 主力资金（昨日，今日，亿元）-323.10-63.53MLF（续作量，净投放，亿元） 上涨股票比例（日，%）20.63+11.53↑Shibor（日，%）1.676+0.058↑ IO平值看涨期权收盘价（2402）60.00-4.20↓IO平值看涨期权隐含波动率（%）25.90-1.06↓ IO平值看跌期权收盘价（2402）45.40-5.60↓IO平值看跌期权隐含波动率（%）26.10-1.55↓ 沪深300指数20日波动率（%）17.24-0.16↓成交量PCR（%）110.00-26.24↓ 持仓量PCR（%）48.37+0.05↑ 全部A股3.20+1.00↑技术面2.10+1.20↑ 资金面4.30+0.90↑ 1、2月1日公布的2024年1月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.8，与上月持平。自2021年6月以来，该指数首次连续三个月位于扩张区间。 行业消息 观点总结 A股主要指数走势分化。大盘午后冲高回落。截至收盘，沪指跌0.64%，深证成指涨0.34%，创业板指涨1%。四期指均收跌，中小股指表现更弱。沪深两市成交量回落，北向资金连续净流入。近期来看，从央行超预期降准到全面暂停限售股出借，A股市场政策环境持续吹暖风，四季度以来宽基ETF资金净流入加速，产业资本减持减少和回购股票增加，近期政策面和资金面的积极信号边际增多，对2月市场行情的走势或比较有利。策略上，随着市场步入低位，IC/IM维持贴水格局，建议多近空远跨期套利。短线策略或可考虑跨品种价差持有，多IF空IM为主。 重点关注 2-123：00美国1月ISM制造业指数 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！备注：IF:沪深300IH:上证50IC:中证500IM：中证1000IO:沪深3 蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101助理研究员： 廖宏斌期货从业资格号F3082507王世霖期货从业资格号F03118150曾奕蓉期货从业资格号F03105260 免责声明：本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。