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股指期货全景日报

2023-11-14蔡跃辉、廖宏斌、王世霖、曾奕蓉瑞达期货L***
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股指期货全景日报2023/11/14 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 IF主力合约(2311) 3585.0 +5.6↑ IF次主力合约(2312) 3609.8 +7.0↑ IH主力合约(2311) 2410.0 +1.6↑ IH次主力合约(2312) 2431.4 +2.4↑ IC主力合约(2311) 5616.6 +33.4↑ IC次主力合约(2312) 5565.2 +25.0↑ IM主力合约(2311) 6165.4 +54.4↑ IM次主力合约(2312) 6061.6 +34.4↑ 期货盘面 IF-IH当月合约价差1175.0+1.0↑IC-IF当月合约价差2031.6+26.6↑ IM-IC当月合约价差548.8+15.4↑IC-IH当月合约价差3206.6+27.6↑ IM-IF当月合约价差2580.4+42.0↑IM-IH当月合约价差3755.4+43.0↑ IF当季-当月24.8+1.2↑IF下季-当月25.4+4.8↑ IH当季-当月21.4+0.4↑IH下季-当月17.6+0.8↑ IC当季-当月-51.4-9.0↓IC下季-当月-98.4-9.0↓ IM当季-当月-103.8-19.4↓IM下季-当月-167.2-22.2↓ IF前20名净持仓-62,596.00+1645.0↑IH前20名净持仓-31,987-414.0↓ 期货持仓头寸IC前20名净持仓-27,003.00+1187.0↑IM前20名净持仓-17847+2546.0↑ 沪深3003582.06+2.6↑IF主力合约基差2.9+6.2↑ 现货价格 市场情绪 Wind市场强弱分析 行业消息 观点总结 重点关注 上证502406.40-1.2↓IH主力合约基差3.6+4.0↑ 中证5005630.55+25.0↑IC主力合约基差-13.9-15.0↓ 中证10006181.98+37.3↑IM主力合约基差-16.6-20.6↓ A股成交额(日,亿元)8,961.08+254.21↑两融余额(前一交易日,亿元)16,558.24+57.24↑ 陆股通(昨日,今日,亿元)-14.43-21.09逆回购(到期量,操作量,亿元)-3530+4240 主力资金(昨日,今日,亿元)-119.45-114.00MLF(续作量,净投放,亿元) 上涨股票比例(日,%)56.39-17.14↓Shibor(日,%)1.913+0.159↑ IO平值看涨期权收盘价(2311)17.80-1.80↓IO平值看涨期权隐含波动率(%)14.66+3.68↑ IO平值看跌期权收盘价(2311)29.80-3.60↓IO平值看跌期权隐含波动率(%)14.53+4.02↑ 沪深300指数20日波动率(%)13.05-0.08↓成交量PCR(%)65.31-6.90↓ 持仓量PCR(%)62.38+0.28↑ 全部A股6.10-0.80↓技术面5.60-1.80↓ 资金面6.500.00 1、央行11月13日公布2023年10月金融数据,中国10月M2同比增长10.3%,预期10.5%,前值10.3%。中国10月新增人民币贷款7384亿元,预期6400亿元,前值2.31万亿元。中国10月社会融资规模增量为1.85万亿元,预期1.82万亿元,前值4.12万亿元。 A股主要指数涨跌不一。大盘延续横盘窄震格局,沪指日内振幅创近期新低。截至收盘,沪指涨0.31%,深证成指涨0.17%,创业板指跌0.22%。四期指小盘指数走势偏强。沪深两市成交活跃度未见明显提升,北向资金小幅净流出。国内经济逐季修复趋势较为明确,虽然10月经济数据小幅走弱,然增量政策的效果将逐步显现,市场预期后续政策降息概率提升。海外层面上,12月美联储再度加息概率较小,APEC会议期间中美元首会晤即将进行,外部环境以及地缘政治情绪的改善有助于提振A股市场风险整体偏好。未见得新的利好因素之前,短线指数或趋于震荡,静待资金情绪整体回暖。策略上,中长线上可考虑逢低做多。 11-1421:30美国10月核心CPI同比;美国10月CPI同比 11-1510:00中国1至10月全国房地产开发投资;中国1至10月社会消费品零售总额同比;中国1至10月规模以上工业增加值同比 11-1619:30欧央行行长拉加德发表讲话 数据来源第三方,观点仅供参考。市场有风险,投资需谨慎!备注:IF:沪深300IH:上证50IC:中证500IM:中证1000IO:沪深3 蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101助理研究员: 廖宏斌期货从业资格号F3082507王世霖期货从业资格号F03118150曾奕蓉期货从业资格号F03105260 免责声明:本报告中的信息均来源于公开可获得资料,瑞达期货股份有限公司力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

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