股指期货全景日报

股指期货全景日报2023/11/20 项目类别数据指标最新环比数据指标最新环比 IF主力合约(2312)3582.0+15.6↑IF次主力合约(2403)3599.4+16.4↑ IH主力合约(2312)2409.6+12.4↑IH次主力合约(2403)2425.6+12.0↑ IC主力合约(2312)5633.0+37.0↑IC次主力合约(2403)5595.8+37.6↑ IM主力合约(2312)6213.8+67.8↑IM次主力合约(2403)6128.2+62.4↑ 期货盘面 IF-IH当月合约价差1172.4+4.2↑IC-IF当月合约价差2051.0+30.4↑ IM-IC当月合约价差580.8+19.2↑IC-IH当月合约价差3223.4+34.6↑ IM-IF当月合约价差2631.8+49.6↑IM-IH当月合约价差3804.2+53.8↑ IF当季-当月17.4+1.6↑IF下季-当月11.4+0.4↑ IH当季-当月16.00.0IH下季-当月12.8+0.6↑ IC当季-当月-37.2-1.6↓IC下季-当月-103-7.8↓ IM当季-当月-85.6-7.8↓IM下季-当月-164.8-9.0↓ IF前20名净持仓-61,031.00-454.0↓IH前20名净持仓-30,211-152.0↓ 期货持仓头寸IC前20名净持仓-30,328.00-1811.0↓IM前20名净持仓-18723-807.0↓ 沪深3003576.32+8.3↑IF主力合约基差5.7+2.9↑ 现货价格 市场情绪 上证502404.77+6.6↑IH主力合约基差4.8+4.6↑ 中证5005659.77+28.4↑IC主力合约基差-26.8-39.8↓ 中证10006253.28+54.1↑IM主力合约基差-39.5-46.0↓ A股成交额（日，亿元）9,310.25+1022.28↑两融余额（前一交易日，亿元）16,667.21-6.54↓ 陆股通（昨日，今日，亿元）+13.73逆回购（到期量，操作量，亿元）-1130+2050 主力资金（昨日，今日，亿元）-130.95-96.20MLF（续作量，净投放，亿元） 上涨股票比例（日，%）73.85Shibor（日，%）1.897+0.015↑ Wind市场强弱分析 行业消息 观点总结 重点关注 IO平值看涨期权收盘价（2312）46.20-0.20↓IO平值看涨期权隐含波动率（%）13.24-6.15↓ IO平值看跌期权收盘价（2312）61.00-9.80↓IO平值看跌期权隐含波动率（%）13.34-4.77↓ 沪深300指数20日波动率（%）9.84-0.84↓成交量PCR（%）63.77-17.23↓ 持仓量PCR（%）53.18 全部A股7.10+0.40↑技术面7.40+0.50↑ 资金面6.70+0.30↑ 1、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会11月17日联合召开金融机构座谈会。会议强调，支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。证监会将贯彻落实中央金融工作会议部署要求，积极支持稳妥防范化解大型房企风险，做好房地产企业合理融资支持和融资监管，促进房地产行业平稳健康发展。同时，稳妥做好相关风险处置和违规查处。从严查处上市房企、发债房企财务造假、虚假信息披露及相关中介机构未履职尽责等违法违规行为。 A股主要指数收涨。大盘连续上攻未果后集体低开，早盘缩量回撤整固大盘午前上攻后下午盘再度陷入横盘震荡。截至收盘，沪指涨0.46%，深证成指涨0.43%，创业板指涨0.32%。沪深两市成交量回升，北向资金小幅净流入。风格上，成长风格占优，小盘股强于大盘股。国内经济逐季修复趋势较为明确，虽然10月经济数据小幅走弱，然增量政策的效果将逐步显现，市场预期后续政策降息概率提升。海外层面上，随着10月美国通胀数据超预期，使得市场对12月美联储再度加息概率进一步缩小，预计明年中旬美联储有望开启降息周期，隔夜美股大幅收涨，美债收益率跳水走弱。APEC会议期间中美元首会晤即将进行，外部环境以及地缘政治情绪的改善有助于提振A股市场风险整体偏好。静待资金情绪整体回暖。策略上，中长线上可考虑逢低做多。 11-2123：00美国10月成屋销售总数年化(万户) 11-2223：00美国11月密歇根大学消费者预期指数终值 11-2317：00欧元区11月综合PMI初值 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！备注：IF:沪深300IH:上证50IC:中证500IM：中证1000IO:沪深3 蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101助理研究员： 廖宏斌期货从业资格号F3082507王世霖期货从业资格号F03118150曾奕蓉期货从业资格号F03105260 免责声明：本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。