股指期货全景日报

股指期货全景日报2024/1/30 项目类别数据指标最新环比数据指标最新环比 IF主力合约(2402)3237.4-67.6↓IF次主力合约(2403)3215.4-70.2↓ IH主力合约(2402)2271.4-40.0↓IH次主力合约(2403)2270.8-39.0↓ IC主力合约(2402)4767.8-142.8↓IC次主力合约(2403)4613.8-156.8↓ IM主力合约(2402)4907.2-185.8↓IM次主力合约(2403)4726.4-202.8↓ 期货盘面 IF-IH当月合约价差966.0-23.0↓IC-IF当月合约价差1530.4-68.8↓ IM-IC当月合约价差139.4-30.4↓IC-IH当月合约价差2496.4-91.8↓ IM-IF当月合约价差1669.8-99.2↓IM-IH当月合约价差2635.8-122.2↓ IF当季-当月-22.0-0.6↓IF下季-当月-61.4-4.0↓ IH当季-当月-0.6+0.6↑IH下季-当月-34-0.4↓ IC当季-当月-154.0-23.4↓IC下季-当月-222.8-17.4↓ IM当季-当月-180.8-14.0↓IM下季-当月-258.6-19.2↓ IF前20名净持仓-56,379.00+925.0↑IH前20名净持仓-29,290+610.0↑ 期货持仓头寸IC前20名净持仓-20,565.00+111.0↑IM前20名净持仓-30913+309.0↑ 沪深3003245.04-58.9↓IF主力合约基差-7.6-10.0↓ 现货价格 市场情绪 Wind市场强弱分析 行业消息 观点总结 上证502270.98-33.5↓IH主力合约基差0.4+0.6↑ 中证5004814.99-112.9↓IC主力合约基差-47.2-34.7↓ 中证10004984.66-146.6↓IM主力合约基差-77.5-68.3↓ A股成交额（日，亿元）6,712.23-1438.48↓两融余额（前一交易日，亿元）15,966.23-48.48↓ 陆股通（昨日，今日，亿元）-5.92+17.42逆回购（到期量，操作量，亿元）-4650+5630 主力资金（昨日，今日，亿元）-408.59-306.48MLF（续作量，净投放，亿元） 上涨股票比例（日，%）5.80-3.19↓Shibor（日，%）1.618-0.113↓ IO平值看涨期权收盘价（2402）49.00-28.60↓IO平值看涨期权隐含波动率（%）22.55+11.29↑ IO平值看跌期权收盘价（2402）57.40+25.20↑IO平值看跌期权隐含波动率（%）22.59+8.87↑ 沪深300指数20日波动率（%）17.22+0.52↑成交量PCR（%）102.49+14.21↑ 持仓量PCR（%）55.17-9.48↓ 全部A股2.00-0.30↓技术面0.60-0.30↓ 资金面3.50-0.10↓ 1、证监会进一步优化融券机制，具体包括：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。因涉及系统调整等因素，第一项措施自1月29日起实施，第二项措施自3月18日起实施。据中国证券报，此次进一步优化融券机制，加强对限售股出借的监管，是证监会经过充分论证评估后采取的举措。 A股主要指数收跌。大盘跳空低开后弱势震荡，尾盘跌幅扩大。截至收盘，沪指跌1.83%，深证成指跌2.4%，创业板指跌2.47%。四期指均收跌，中小股指表现更弱,，贴水幅度再度扩大。沪深两市成交量回落，北向资金净流入。本次全面暂停限售股出借规则的出台，是在去年10月新规基础上的进一步完善。当时强调阶段性收紧融券和战略投资者配售股份出借，并且将融券保证金进行一定幅度的上调。此外，还取消了上市公司高管及核心员工通过参与战略配售设立的专项资产管理计划出借股份等。近期来看，从央行超预期降准到全面暂停限售股出借，A股市场政策环境持续吹暖风，对节前市场行情的走势或比较有利。策略上，随着市场步入低位，IC/IM维持贴水格局，建议多近空远跨期套利。 重点关注 1-3109：30中国1月官方制造业PMI；待定美联储召开FOMC会议，次日凌晨公布利率决议 2-103：00美国FOMC利率决策(下限)；美国FOMC利率决策(上限)；美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会；09：45中国1月财新制造业PMI；23：00美国1月ISM制造业指数 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！备注：IF:沪深300IH:上证50IC:中证500IM：中证1000IO:沪深3 蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101助理研究员： 廖宏斌期货从业资格号F3082507王世霖期货从业资格号F03118150曾奕蓉期货从业资格号F03105260 免责声明：本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。