股指期货全景日报

股指期货全景日报2023/11/21 项目类别数据指标最新环比数据指标最新环比 IF主力合约(2312)3589.0+7.4↑IF次主力合约(2403)3602.6+4.6↑ IH主力合约(2312)2422.0+12.6↑IH次主力合约(2403)2434.2+8.6↑ IC主力合约(2312)5617.2-14.2↓IC次主力合约(2403)5575.0-12.2↓ IM主力合约(2312)6161.8-46.8↓IM次主力合约(2403)6084.0-40.6↓ 期货盘面 IF-IH当月合约价差1167.0-5.4↓IC-IF当月合约价差2028.2-22.8↓ IM-IC当月合约价差544.6-36.2↓IC-IH当月合约价差3195.2-28.2↓ IM-IF当月合约价差2572.8-59.0↓IM-IH当月合约价差3739.8-64.4↓ IF当季-当月13.6-3.8↓IF下季-当月6.6-4.8↓ IH当季-当月12.2-3.8↓IH下季-当月7-5.8↓ IC当季-当月-42.2-5.0↓IC下季-当月-114-11.0↓ IM当季-当月-77.8+7.8↑IM下季-当月-160+4.8↑ IF前20名净持仓-59,866.00+1165.0↑IH前20名净持仓-29,040+1171.0↑ 期货持仓头寸IC前20名净持仓-26,462.00+3866.0↑IM前20名净持仓-17680+1043.0↑ 沪深3003581.07+4.7↑IF主力合约基差7.9+5.7↑ 现货价格 市场情绪 Wind市场强弱分析 行业消息 观点总结 重点关注 上证502416.24+11.5↑IH主力合约基差5.8+4.8↑ 中证5005641.08-18.7↓IC主力合约基差-23.9-26.8↓ 中证10006212.13-41.2↓IM主力合约基差-50.3-39.5↓ A股成交额（日，亿元）10,081.70+771.45↑两融余额（前一交易日，亿元）16,746.78+79.57↑ 陆股通（昨日，今日，亿元）+13.73+1.42逆回购（到期量，操作量，亿元）-4240+3190 主力资金（昨日，今日，亿元）-96.20-357.33MLF（续作量，净投放，亿元） 上涨股票比例（日，%）32.67-41.18↓Shibor（日，%）1.890-0.007↓ IO平值看涨期权收盘价（2312）45.60-0.60↓IO平值看涨期权隐含波动率（%）13.11-0.97↓ IO平值看跌期权收盘价（2312）57.60-3.40↓IO平值看跌期权隐含波动率（%）13.21-4.77↓ 沪深300指数20日波动率（%）9.80-0.04↓成交量PCR（%）44.59-19.60↓ 持仓量PCR（%）54.06+1.16↑ 全部A股3.90-3.20↓技术面3.30-4.10↓ 资金面4.50-2.20↓ 1、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会11月17日联合召开金融机构座谈会。会议强调，支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。证监会将贯彻落实中央金融工作会议部署要求，积极支持稳妥防范化解大型房企风险，做好房地产企业合理融资支持和融资监管，促进房地产行业平稳健康发展。同时，稳妥做好相关风险处置和违规查处。从严查处上市房企、发债房企财务造假、虚假信息披露及相关中介机构未履职尽责等违法违规行为。 A股主要指数收跌。大盘早间震荡走高，午后再度回落。截至收盘，沪指跌0.01%，深证成指跌0.26%，创业板指跌0.44%。沪深两市成交量回升，北向资金小幅净流入。近期随着美元指数走弱，人民币汇率迎来回升，一定程度带动国内A股情绪。虽然本月LPR保持不动，未来看LPR报价还有下调趋势，其中5年期LPR报价单独下调的可能性较大。主要原因为近期经济运行势头回暖，但距离常态增长水平还有一段距离，今年底明年初宏观政策将保持稳增长取向。在加强信贷投放的同时，推动融资成本持续下降是一个重要发力点，这也是10月底中央金融工作会议提出的具体要求。结合海外流动性趋松环境看，内外流动性改善对权益资产将形成重要利好。策略上，中长线上可考虑逢低做多。 11-2123：00美国10月成屋销售总数年化(万户) 11-2223：00美国11月密歇根大学消费者预期指数终值 11-2317：00欧元区11月综合PMI初值 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！备注：IF:沪深300IH:上证50IC:中证500IM：中证1000IO:沪深3 蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101助理研究员： 廖宏斌期货从业资格号F3082507王世霖期货从业资格号F03118150曾奕蓉期货从业资格号F03105260 免责声明：本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。