金融期权日报：预计短期内股指区间震荡

投资咨询业务资格：证监许可【2011】1778号 专业研究·创造价值 2024年1月3日金融期权 预计短期内股指区间震荡 核心观点 姓名：龙奥明 宝城期货投资咨询部 从业资格证号：F3035632投资咨询证号：Z0014648电话：0571-87006873 邮箱：longaoming@bcqhgs.com 作者声明：本人具有中国期货业协会授予的期货从业资格证书，期货投资咨询资格证书，本人承诺以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收到任何形式的报酬。 今日各股指均震荡整理。沪深两市成交额缩量,不足8000亿元。北向资金全天净买入16.89亿元。市场情绪在超跌修复之后再度趋向谨慎,目前宏观面与资金面对风险偏好仍然构成压制,趋势反转的契机未至。宏观方面,房地产与出口都难言亮眼表现，政策面大概率不会走大规模刺激的老路，总需求走弱压制股票业绩预期。资金面,目前新发股票基金份额位于低位，外资流向仍不明朗，流入股市的增量资金有限，股市资金以存量博弈为主,难以助推估值抬升。因此预计短期内股指维持区间震荡。 目前平值期权的隐含波动率有所回升,但处在正常分位数水平，考虑到市场上方仍面临压力位，可以继续持有卖出宽跨式期权策略。 （仅供参考，不构成任何投资建议） 金融期权|日报 1/16请务必阅读文末免责条款 专业研究·创造价值 请务必阅读文末免责条款部分 金融期权|日报 1期权指标 2024年01月03日,50ETF涨0.21%,收于2.332；300ETF(上交所)跌0.29%,收于 3.443；300ETF(深交所)跌0.17%,收于3.509；沪深300指数跌0.24%,收于3378.30；中证1000指数跌0.52%,收于5824.04；500ETF(上交所)跌0.13%,收于5.490；500ETF(深交所)跌0.12%,收于5.606；创业板ETF跌1.05%,收于1.787；深证100ETF跌1.21%,收于2.373；上证50指数涨0.11%,收于2294.84;科创50ETF跌1.35%,收于 0.87；易方达科创50ETF跌1.16%,收于0.85。 上证50ETF期权成交量PCR为77.89,上一交易日成交量PCR为75.17；持仓量PCR为71.50,上一交易日持仓量PCR为74.81。上交所300ETF期权成交量PCR为84.21,上一交易日成交量PCR为82.21；持仓量PCR为69.04,上一交易日持仓量PCR为71.42。深交所300ETF期权成交量PCR为85.81,上一交易日成交量PCR为69.16；持仓量PCR为72.25,上一交易日持仓量PCR为74.51。沪深300指数期权成交量PCR为56.30,上一交易日成交量PCR为53.05；持仓量PCR为46.89,上一交易日持仓量PCR为48.09。中证1000指数期权成交量PCR为72.17,上一交易日成交量PCR为63.04；持仓量PCR为54.59,上一交易日持仓量PCR为57.21。上交所中证500ETF期权成交量PCR为103.90,上一交易日成交量PCR为79.69；持仓量PCR为90.71,上一交易日持仓量PCR为92.48。深交所中证500ETF期权成交量PCR为109.53,上一交易日成交量PCR为102.85；持仓量PCR为91.30,上一交易日持仓量PCR为92.70。创业板ETF期权成交量PCR为84.80,上一交易日成交量PCR为72.81；持仓量PCR为64.49,上一交易日持仓量PCR为69.55。深证100ETF期权成交量PCR为106.74,上一交易日成交量PCR为72.34；持仓量PCR为69.83,上一交易日持仓量PCR为73.41。上证50股指期权成交量PCR为57.33,上一交易日成交量PCR为70.64；持仓量PCR为46.09,上一交易日持仓量PCR为47.27。科创50ETF期权成交量PCR为52.59,上一交易日成交量PCR为54.93；持仓量PCR为48.92,上一交易日持仓量PCR为52.28。易方达科创50ETF期权成交量PCR为56.99,上一交易日成交量PCR为51.67；持仓量PCR为57.21,上一交易日持仓量PCR为58.39。 上证50ETF期权2024年01月平值期权隐含波动率为15.72%,标的30交易日历史波动率为13.40%。上交所300ETF期权2024年01月平值期权隐含波动率为15.20%,标的30交易日历史波动率为13.27%。深交所300ETF期权2024年01月平值期权隐含波动率为15.24%,标的30交易日历史波动率为13.29%。沪深300指数期权2024年01月平值期权隐含波动率为16.38%,标的30交易日历史波动率为13.33%。中证1000指数期权2024年01月平值期权隐含波动率为16.47%,标的30交易日历史波动率为15.72%。上交所中证500ETF期权2024年01月平值期权隐含波动率为14.62%,标的30交易日历史波动率为12.96%。深交所中证500ETF期权2024年01月平值期权隐含波动率为14.70%,标的30交易日历史波动率为12.97%。创业板ETF期权2024年01月平值期权隐含波动率为19.93%,标的30交易日历史波动率为19.48%。深证100ETF期权2024年01月平值期权隐含波动率为17.86%,标的30交易日历史波动率为16.92%。上证50股 指期权2024年01月平值期权隐含波动率为16.64%,标的30交易日历史波动率为 专业研究·创造价值2/16请务必阅读文末免责条款