基金市场周报：科创板ETF获资金增配，北交所主题基金业绩领先

2023年12月17日 总量研究 科创板ETF获资金增配，北交所主题基金业绩领先 ——基金市场周报20231217 要点 市场表现综述：大类资产方面，本周（下文如无特殊说明，本周均指代2023.12.11-2023.12.15）港股、美股上涨，国内权益市场指数下跌。行业方面，本周综合、传媒、纺织服饰行业涨幅居前，食品饮料、电力设备、通信 行业跌幅居前。基金市场方面，本周基金市场指数表现分化，纯债型基金表现相对占优，股票指数型基金明显下跌。 基金产品发行情况：本周国内市场新成立基金23只，合计发行份额为 488.12亿份。其中债券型基金14只、股票型基金6只、混合型基金3只。 全市场新发行基金26只，从类型来看，债券型基金12只、股票型基金8 只、混合型基金6只。 基金产品表现跟踪：长期行业主题基金指数方面，本周行业主题基金指数持续走弱，国防军工主题基金上涨。截至2023年12月15日，本周国防军 工、金融地产、行业轮动、TMT、行业均衡、周期、医药、新能源、消费行业主题基金指数涨跌幅分别为0.36%、-0.01%、-0.83%、-0.86%、 -0.95%、-1.11%、-1.64%、-1.78%、-2.76%。 主动权益型基金的净值涨跌幅中位数为-0.9%，北交所主题基金相对占优。股票被动指数型基金的净值涨跌幅中位数为-1.19%，美股、石油主题基金业绩表现突出。纯债型基金的净值涨跌幅中位数为0.18%。混合债券型基金的净值涨跌幅中位数为0.04%。 截至2023年12月15日，本周REITs综合指数下跌2.18%。底层资产指数方面，产权类REITs指数下跌2.22%，特许经营权类REITs指数下跌2.13%。细分项目指数方面，保障性租赁住房REITs指数下跌0.56%。 ETF市场跟踪：股票型ETF本周收益中位数为-1.54%，资金净流入158.85亿元。港股ETF本周收益中位数为1.89%，资金净流入15.55亿元。跨境 ETF本周收益中位数为2.49%，资金净流入12.99亿元。商品型ETF本周收益中位数为0.08%，资金净流入7.97亿元。 宽基ETF方面，本周科创板主题ETF资金净流入明显，合计流入55.24亿元。行业ETF方面，本周TMT主题ETF资金净流入明显，合计流入22.16亿元。 基金仓位高频监控：模型测算结果显示，本周主动偏股基金仓位较上周上升0.08pcts。分行业来看，本周医药生物、公用事业、煤炭行业获主动资金增配，石油石化、建筑材料、美容护理行业遭减持。 风险提示：报告数据均来自于历史公开数据整理分析，存在失效的风险；历史业绩不代表未来；基于定量模型测算基金仓位结果，和实际仓位存在差异。 作者分析师：祁嫣然 执业证书编号：S0930521070001010-56513031 qiyanran@ebscn.com 联系人：马元心 021-52523678 mayuanxin@ebscn.com 重要指数走势图 沪深300 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 数据来源：Wind,光大证券研究所，数据截至：2023年12月15日 相关研报公募费率改革第二阶段启动，中证A50指数即将发布——基金市场周报20231210 TMT主题基金业绩领先，股票型ETF持续净流入——基金市场周报20231203 中证跨市场指数将纳入北交所证券，资金持续流入大盘宽基ETF——基金市场周报20231119 三季度基金代销规模环比下滑，券商渠道逆势大幅扩张——基金市场周报20231112 TMT主题基金领涨，大盘宽基ETF资金净流入——基金市场周报20231105 主动偏股仓位基本持平，顺周期板块颇受青睐——2023Q3基金季报分析暨基金市场周报20231029 行业主题基金持续走弱，红利ETF资金稳步流入——基金市场周报20231020 险资获批开展ABS及REITs业务，黄金产业股票ETF即将发行——基金市场周报20231013 资金加仓大盘宽基ETF，主动基金仓位持续下探——基金市场周报20231008 回购系列指数发布在即，创新型浮动费率产品陆续揭开面纱——基金市场周报202309 22 金融工程 目录 1、市场表现综述5 1.1、大类资产表现5 1.2、行业指数表现5 1.3、基金市场表现6 2、基金产品发行情况6 2.1、新成立基金6 2.2、新发行基金7 2.3、待发行基金8 2.4、基金报会和审批8 3、基金产品表现跟踪9 3.1、主动权益型基金9 3.2、股票被动指数型基金11 3.3、纯债型基金11 3.4、混合债券型基金12 3.5、REITs基金12 4、ETF市场跟踪14 5、基金仓位高频监控16 6、风险提示17