铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2023/11/23 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 976.50 -17.00↓ I主力合约持仓量(手) 697,344 -28269↓ 期货市场 I1-5合约价差（元/吨） 39 -5.00↓ I合约前20名净持仓(手) 69404 +7250↑ I大商所仓单（手） 2,200.00 0.00 新加坡铁矿石主力合约截止15：00报价(美元/吨 133.35 -1.32↓ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 1,064 -1↓ 天津港61%麦克粉矿(元/干吨) 1,050 +2↑ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 941136.00 +11↑+2.05↑ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)江苏废钢/青岛港61%麦克粉矿(比值) 74 3.03 +19↑ -0.02↓ 进口成本预估值(元/吨) 1,124 +16↑ 澳巴铁矿石发运离港量(周，万吨) 2,662.50 +521.60↑ 中国47港到港总量(周，万吨) 2,503.00 +402.80↑ 45港铁矿石港口库存量(周，万吨) 11,223.60 -81.89↓ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 9,054.10 +47.53↑ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 9,938.00 -180.00↓ 铁矿石可用天数(周，天) 20.00 0.00 全国186座矿山开工率(旬，%) 68.94 +0.97↑ 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 43.49 +0.61↑ BDI指数 1,755.00 -41.00↓ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 21.54 -0.43↓ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 9.44 -0.43↓ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 79.65 -1.38↓ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 87.99 -1.22↓ 国内粗钢产量(月，万吨) 7,909 -302↓ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 17.48 +2.15↑ 标的历史40日波动率(日，%) 24.48 +0.44↑ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 28.21 +1.70↑ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 27.76 +0.08↑ 行业消息 1、国家发展改革委、市场监管总局、中国证监会将紧盯市场动态，持续加强铁矿石期现货联动监管，严厉打击违法违规行为，切实维护市场正常秩序。2、23日Mysteel统计新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2561.93万吨，环比上期增156.86万吨。烧结粉总日耗112.9万吨，增1.61万吨。库存消费比22.69，增1.08。 观点总结 周四I2401合约减仓回调。本期澳巴铁矿石发运量及到港量增加，将提升铁矿石现货供应。针对近期铁矿石价格出现连续过快上涨的异动情况，国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局、中国证监会期货部组织部分铁矿石贸易企业和期货公司召开会议，严厉打击违法违规行为，切实维护市场正常秩序，市场情绪受挫，期价承压回落。贸易商出货积极性尚可，价格多随行就市，而个别钢厂按需补库，因行情波动钢厂多谨慎询盘。技术上，I2401合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA向下调整。操作上建议，日内短线交易，注意风险控制。 重点关注 周五国内铁矿石港口库存、厂内高炉开工率及产能利用率 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！ 备注：I：铁矿石 研究员: 蔡跃辉期货从业资格号F0251444 期货投资咨询从业证书号Z0013101 助理研究员: 李秋荣期货从业资格号F03101823 王凯慧期货从业资格号F03100511 王世霖期货从业资格号F03118150 免责声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。