ESG市场跟踪双周报：中美两国发表关于加强合作应对气候危机的声明

2023年11月19日 固定收益类●证券研究报告 中美两国发表关于加强合作应对气候危机的声明 定期报告 ESG市场跟踪双周报（2023.11.6-2023.11.19）投资要点 一、要闻追踪1、国际要闻 澳大利亚将制定可持续金融分类法和ESG投资产品标签。澳大利亚政府财政部宣布发布其拟议的可持续金融战略，旨在支持私人资本向净零经济转型，帮助企业为自身转型获得资金，并确保合理应对气候变化和其他可持续性问题带来的风险和机遇。新战略的主要建议包括建立与可持续发展相关的财务披露和净零转型计划的框架、制定可持续金融分类法以及引入可持续投资产品标签系统。WoltersKluwer为ESG数据平台添加可持续发展报告功能。专业服务和信息解决方案提供商WoltersKluwer今天宣布将其企业绩效管理解决方案部门（CCHTagetik）的ESG报告功能集成到其EnablonESGExcellence解决方案中，旨在帮助企业满足CSRD、GRI和SASB等标准的可持续发展披露要求。 2、国内要闻 中美两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。11月15日，记者从生态环境部官网获悉，中美两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明 （以下简称“声明”），重申致力于合作并与其他国家共同努力应对气候危机，支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍。声明指出，中美两国决定启动“21世纪20年代强化气候行动工作组”，开展对话与合作，以加速21世纪20年代的具体气候行动。 工信部2023年绿色制造名单发布，隆基、通威、天合、固德威等28家光伏企业入围。11月8日，工业和信息化部公布拟确定的2023年度绿色制造名单，其中通威、天合、正泰新能、隆基、海泰、尚德等22家企业入围绿色工厂公示名单。固德威、一道、亚玛顿、固德威、高景、科华等6家企业入围绿色供应链管理企业公示名单。工信部装备中心发布《2023储能装备产业发展报告》。北极星储能网获悉，在11月10日举行的2023世界储能大会分论坛上，工业和信息化部装备工业发展中心张彦莉发布了《2023储能装备产业发展报告》，这也是该部门首次在业内发布这一报告。 二、指数跟踪11月6日至11月19日，宽基指数方面，上证50收跌2.38%，中证1000收涨 1.68%，沪深300收跌1.78%。 具体来看，在我们跟踪的5个代表性ESG指数中，11月6日至11月17日，300ESG收跌1.83%、中证ESG100收跌1.49%、300ESG价值收跌1.63%、央企ESG50收跌0.87%、国新央企ESG成长100收涨0.07%。其中，只有采用了央企ESG整合策略的国新央企ESG成长100收涨。相对于沪深300，除了采用整合策略的300ESG的超额收益率为负，其他四个指数的超额收益率均为正。 三、ESG定期产品跟踪 本期新发ESG债券共18只，发行规模321亿元。其中绿色债券14只（包括1只专项乡村振兴、1只碳中和债），社会债券3只（包括1只乡村振兴债）和可持续发展挂钩债券1只。 本期无新发ESG公募基金。 本期新成立ESG银行理财产品共14只，其中3只为社会责任主题，5只为环境保护主题，6只为纯ESG主题。 四、行业ESG评级 分析师罗云峰 SAC执业证书编号：S0910523010001luoyunfeng@huajinsc.cn 相关报告地方债发行计划半月报-2023年四季度地方债发行计划已披露12326亿元2023.11.16资产端改善动能边际下降2023.11.15资产配置周报（2023-11-12）-成长连续三周跑赢价值之后2023.11.1210月进出口数据点评2023.11.7资产配置周报（2023-11-5）-宽基轮动，三月累计跑赢沪深300逾5%2023.11.5 ESG评级数据披露方面，31个行业中披露数量分别为：机械设备513个、医药生物475个、电子434个、基础化工394个、电力设备346个、计算机337个、汽车263个、国防军工128个、农林牧渔109个、食品饮料109个、建筑装饰108个、传媒108个、纺织服饰107个、有色金属106个、交通运输106个、房地产106个、公用事业105个、通信105个、轻工制造104个、环保104个、商贸零售99个、非银金融83个、家用电器82个、建筑材料74个、社会服务73个、石油石化46个、钢铁45个、银行42个、煤炭38个、美容护理28个、综合22个。 ESG评级披露率方面，31个行业的ESG评级数据披露率分别为：公用事业100%、银行100%、煤炭100%、石油石化100%、农林牧渔97%、非银金融97%、医药生物96%、钢铁96%、计算机95%、基础化工95%、电力设备95%、国防军工93%、商贸零售93%、建筑材料93%、社会服务92%、纺织服饰92%、综合92%、机械设备92%、电子92%、汽车90%、房地产90%、美容护理88%、食品饮料86%、家用电器85%、传媒82%、交通运输80%、通信78%、环保76%、有色金属76%、建筑装饰64%、轻工制造64%。 五、风险提示 1、ESG相关信息披露不完善 2、ESG相关政策推行不及预期 3、历史行情不代表未来 内容目录 一、要闻追踪4 （一）国际要闻4 （二）国内要闻4 二、ESG指数追踪6 三、ESG产品追踪6 （一）ESG债券7 （二）ESG基金8 （三）ESG银行理财9 四、行业ESG评级10 五、风险提示11 图表目录 图1：2023绿色工厂公示名单和绿色供应链管理企业名单5 图2：本期涨跌幅和相对于沪深300的超额收益率（%）6 图3：ESG年度产品存续情况（亿元）和债券数量（只）7 图4：ESG公募基金季度产品存续情况（亿元）8 图5：季度ESG基金资金净流入（亿元）8 图6：ESG银行理财季度产品存续情况（只数）9 图7：ESG银行理财月度产品新发情况9 图8：行业WindESG评级情况10 表1：本期ESG债券发行情况7 表2：本期绿色债券发行情况7 表3：本期社会债券发行情况8 表4：本期可持续发展挂钩债券发行情况8 表5：本期回报率前10公募基金8 表6：本期新成立ESG银行理财情况9 一、要闻追踪 （一）国际要闻 澳大利亚将制定可持续金融分类法和ESG投资产品标签。澳大利亚政府财政部宣布发布其拟议的可持续金融战略，旨在支持私人资本向净零经济转型，帮助企业为自身转型获得资金，并确保合理应对气候变化和其他可持续性问题带来的风险和机遇。新战略的主要建议包括建立与可持续发展相关的财务披露和净零转型计划的框架、制定可持续金融分类法以及引入可持续投资产品标签系统。财政部发布的相关咨询文件中概述了这项新战略，此前，政府于2022年 12月宣布将“追求协调一致的可持续金融议程”，该文件概述了支持可持续金融所需的立即投资和改革，并就拟议的改革和优先事项寻求反馈。该文件补充说，由于气候相关机遇和风险的系统性，该战略将首先关注气候相关问题，然后随着时间的推移扩展到其他可持续发展相关问题和框架。同时，该战略有三个关键支柱：支柱一：提高气候和可持续发展的透明度；支柱二：金融系统能力；支柱三：澳大利亚政府的领导和参与。每个支柱都包含一系列拟议的工具和政策，以支持澳大利亚的可持续金融。（根据ESGToday，11月6日消息） WoltersKluwer为ESG数据平台添加可持续发展报告功能。专业服务和信息解决方案提供商WoltersKluwer今天宣布将其企业绩效管理解决方案部门（CCHTagetik）的ESG报告功能集成到其EnablonESGExcellence解决方案中，旨在帮助企业满足CSRD、GRI和SASB等标准的可持续发展披露要求。此前，WoltersKluwer于今年早些时候推出了新的企业绩效与环境、社会和公司治理部门，该部门汇集了公司的四项企业软件业务，包括企业绩效部门CCHTagetik、EHS/ORM，软件业务Enablon，财务、风险与报告以及内部审计解决方案产品TeamMate。今年四月，Enablon推出了EnablonESGExcellence解决方案，旨在帮助企业有效管理空气、水、废物、能源和化学品等方面的环境足迹，以及工人的健康和安全。（根据ESGToday，11月14日消息） （二）国内要闻 中美两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。11月15日，记者从生态环境部官网获悉，中美两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明（以下简称“声明”），重申致力于合作并与其他国家共同努力应对气候危机，支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍。声明指出，中美两国决定启动“21世纪20年代强 化气候行动工作组”，开展对话与合作，以加速21世纪20年代的具体气候行动。工作组将聚焦联合声明和联合宣言中确定的合作领域，包括能源转型、甲烷、循环经济和资源利用效率、低碳可持续省/州和城市、毁林以及双方同意的其他主题。工作组将就控制和减少排放的政策、措施和技术进行信息交流，分享各自经验，识别和实施合作项目，并评估联合声明、联合宣言和本次声明的实施情况。工作组由两国气候变化特使共同领导，两国相关部委和政府机构的官员以适当方式参加。具体到能源转型方面，声明提出，在21世纪20年代这关键十年，两国支 持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍，并计划从现 在到2030年在2020年水平上充分加快两国可再生能源部署，以加快煤油气发电替代，从而可 预期电力行业排放在达峰后实现有意义的绝对减少。声明还提到，双方同意重启中美能效论坛，以深化工业、建筑、交通和设备等重点领域节能降碳政策交流。中美两国计划重启双边能源政策和战略对话，就共同商定的议题开展交流，推动二轨活动，加强务实合作。（根据中国电子报、电子信息产业网，11月15日消息） 工信部2023年绿色制造名单发布，隆基、通威、天合、固德威等28家光伏企业入围。11 月8日，工业和信息化部公布拟确定的2023年度绿色制造名单，其中通威、天合、正泰新能、 隆基、海泰、尚德等22家企业入围绿色工厂公示名单。固德威、一道、亚玛顿、固德威、高景、 科华等6家企业入围绿色供应链管理企业公示名单。（根据工信部、北极星太阳能光伏网，11 月10日消息） 图1：2023绿色工厂公示名单和绿色供应链管理企业名单 资料来源：工信部，北极星太阳能光伏网，华金证券研究所 工信部装备中心发布《2023储能装备产业发展报告》。北极星储能网获悉，在11月10日 举行的2023世界储能大会分论坛上，工业和信息化部装备工业发展中心张彦莉发布了《2023储能装备产业发展报告》，这也是该部门首次在业内发布这一报告。根据数据分析，2022年全球新增投运储能装机规模达到30GW，年增长率超过160%。其中新型储能新增规模突破20GW，是2020年的四倍。中国、欧洲和美国已经成为储能装备产业三大市场。从储能技术来看，抽水蓄能、锂离子电池目前已经达到了商业化应用的水平，而且我国的锂离子电池储能、 压缩空气储能等技术也已经达到了国际领先水平。自1991年索尼商业化应用以来，中国锂电 池能量密度提高了接近4倍，循环寿命增加了10倍以上；全钒液流电池产业链初步形成；钠离子电池等储能技术也已进入了工程化示范应用阶段。在重点介绍电化学储能装备相关情况时张彦莉指出，电化学储能装备的载体是储能电池，技术路线上分为锂离子电池、液流电池和钠离子电池等，产业链上下游主要有正极、负极、隔膜、电解质等原材料构成。从典型商业模式来看，目前电源侧和电网侧还是储能应用的主要场景，用户侧储能两个比较典型的商业模式，一个是在去年投运的浙江湖州精工机械工厂内建设的储能项目，基于浙江峰谷电价差，该项目每天已经可以实现两充两放，因此每个月的峰谷套利已经达到了50万元左右。另外还有宁德时代投建的光储充检一体化充电站项目。张彦莉表示，后续工信部装备中心也将持续跟踪