铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2023/11/14 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 965.50 -1.00↓ I主力合约持仓量(手) 910,662 -10283↓ 期货市场 I1-5合约价差（元/吨） 51 +2.50↑ I合约前20名净持仓(手) 48741 +942↑ I大商所仓单（手） 3,500.00 +1700.00↑ 新加坡铁矿石主力合约截止15：00报价(美元/吨 127.75 -0.41↓ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 1,043 -2↓ 天津港61%麦克粉矿(元/干吨) 1,027 -3↓ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 920129.80 +5↑+1.65↑ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)江苏废钢/青岛港61%麦克粉矿(比值) 61 3.06 -2↓+0.00↑ 进口成本预估值(元/吨) 1,083 +13↑ 澳巴铁矿石发运离港量(周，万吨) 2,140.90 -410.90↓ 中国47港到港总量(周，万吨) 2,100.30 -607.10↓ 45港铁矿石港口库存量(周，万吨) 11,305.49 +14.49↑ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 9,006.57 +18.48↑ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 9,938.50 -179.50↓ 铁矿石可用天数(周，天) 16.00 0.00 全国186座矿山开工率(旬，%) 68.94 +0.97↑ 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 43.49 +0.61↑ BDI指数 1,655.00 +12.00↑ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 21.89 +0.20↑ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 9.9 +0.01↑ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 81.03 +0.93↑ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 89.21 -1.00↓ 国内粗钢产量(月，万吨) 8,211 -431↓ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 23.17 +0.13↑ 标的历史40日波动率(日，%) 23.78 -0.80↓ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 25.25 +0.14↑ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 26.80 -0.37↓ 行业消息 1、11月6日-11月12日中国47港到港总量2100.3万吨，环比减少607.1万吨；中国45港到港总量2051.5万吨，环比减少541.7万吨；北方六港到港总量为943.9万吨，环比减少328.4万吨。2、11月6日-11月12日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2140.9万吨，环比减少410.9万吨。澳洲发运量1655.2万吨，环比减少88.0万吨，其中澳洲发往中国的量1368.3万吨，环比减少82.8万吨。巴西发运量485.7万吨，环比减少322.9万吨。 观点总结 周二I2401合约高位整理，进口铁矿石现货报价小幅下调。本期澳巴铁矿石发运量及到港量均出现下滑，将降低铁矿石现货供应。贸易商报价积极性尚可，报价随行就市为主，远期市场询报情绪尚可，而钢厂多持观望态度，少数钢厂有招标需求，询盘较为谨慎。当前钢厂日均铁水产量仍居高位波动，对铁矿石需求有所支撑，只是多数钢厂利润微薄，或向上挤压炉料。技术上，I2401合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA高位承压。操作上建议，日内短线交易，注意风险控制。 重点关注 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！ 备注：I：铁矿石 研究员: 蔡跃辉 期货从业资格号F0251444 期货投资咨询从业证书号Z0013101 助理研究员: 李秋荣 期货从业资格号F03101823 王凯慧期货从业资格号F03100511 王世霖 期货从业资格号F03118150 免责声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。