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股指期货全景日报

2023-11-13蔡跃辉、廖宏斌、王世霖、曾奕蓉瑞达期货王***
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股指期货全景日报2023/11/13 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 IF主力合约(2311) 3585.6 -2.8↓ IF次主力合约(2312) 3609.2 -2.2↓ IH主力合约(2311) 2411.6 -4.4↓ IH次主力合约(2312) 2432.6 -4.4↓ IC主力合约(2311) 5590.6 +29.4↑ IC次主力合约(2312) 5548.2 +17.6↑ IM主力合约(2311) 6124.0 +58.8↑ IM次主力合约(2312) 6039.6 +40.2↑ 期货盘面 IF-IH当月合约价差1174.0+2.8↑IC-IF当月合约价差2005.0+31.6↑ IM-IC当月合约价差533.4+28.6↑IC-IH当月合约价差3179.0+34.4↑ IM-IF当月合约价差2538.4+60.2↑IM-IH当月合约价差3712.4+63.0↑ IF当季-当月23.6-0.6↓IF下季-当月20.6-2.4↓ IH当季-当月21.0+1.0↑IH下季-当月16.8+0.8↑ IC当季-当月-42.4-14.2↓IC下季-当月-89.4-15.8↓ IM当季-当月-84.4-21.2↓IM下季-当月-145-26.0↓ IF前20名净持仓-64,241.00-1131.0↓IH前20名净持仓-31,573+1150.0↑ 期货持仓头寸IC前20名净持仓-28,190.00-75.0↓IM前20名净持仓-20393+1361.0↑ 沪深3003579.41-7.1↓IF主力合约基差6.2+1.3↑ 现货价格 市场情绪 Wind市场强弱分析 行业消息 观点总结 重点关注 上证502407.59-6.4↓IH主力合约基差4.0+2.6↑ 中证5005605.57+32.5↑IC主力合约基差-15.0-11.9↓ 中证10006144.63+56.1↑IM主力合约基差-20.6-22.6↓ A股成交额(日,亿元)8,706.87+409.83↑两融余额(前一交易日,亿元)16,501.00-4.90↓ 陆股通(昨日,今日,亿元)-48.64-14.43逆回购(到期量,操作量,亿元)-180+1130 主力资金(昨日,今日,亿元)-298.21-119.45MLF(续作量,净投放,亿元) 上涨股票比例(日,%)73.53+33.53↑Shibor(日,%)1.754+0.053↑ IO平值看涨期权收盘价(2311)19.60-5.00↓IO平值看涨期权隐含波动率(%)14.14-1.88↓ IO平值看跌期权收盘价(2311)33.40-1.80↓IO平值看跌期权隐含波动率(%)13.97-2.36↓ 沪深300指数20日波动率(%)13.13-0.41↓成交量PCR(%)72.10-5.82↓ 持仓量PCR(%)62.28-0.68↓ 全部A股6.90+2.70↑技术面7.40+3.40↑ 资金面6.50+2.20↑ 1、11月9日,国家统计局发布10月份通胀数据:从环比看,CPI下降0.1%。其中,食品价格由上月上涨0.3%转为下降 0.8%,影响CPI下降约0.14个百分点。从同比看,CPI下降0.2%。其中,食品价格下降4.0%,降幅比上月扩大0.8个百分点,影响CPI下降约0.75个百分点。从环比看,全国PPI由上月上涨0.4%转为持平。其中,生产资料价格上涨0.1%,涨幅比上月回落0.4个百分点;生活资料价格由上月上涨0.1%转为下降0.1%。 A股主要指数震荡整理。大盘在早间弱势震荡后,下午盘指数层面翻红,随后横盘整理。截至收盘,沪指涨0.25%,深证成指涨0.1%,创业板指涨0.2%。四期指小盘指数走势偏强。沪深两市成交量再度回落,北向资金小幅净流出。国内经济逐季修复趋势较为明确,虽然10月经济数据小幅走弱,然增量政策的效果将逐步显现,市场预期后续政策降息概率提升。海外层面上,12月美联储再度加息概率较小,APEC会议期间中美元首会晤即将进行,外部环境以及地缘政治情绪的改善有助于提振A股市场风险整体偏好。未见得新的利好因素之前,短线指数或趋于震荡,静待资金情绪整体回暖 。策略上,中长线上可考虑逢低做多。 11-1410:00美国财政耶伦举行新闻发布会;21:30美国10月核心CPI同比;美国10月CPI同比 11-1510:00中国1至10月全国房地产开发投资;中国1至10月社会消费品零售总额同比;中国1至10月规模以上工业增加值同比 11-1619:30欧央行行长拉加德发表讲话 数据来源第三方,观点仅供参考。市场有风险,投资需谨慎!备注:IF:沪深300IH:上证50IC:中证500IM:中证1000IO:沪深3 蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101助理研究员: 廖宏斌期货从业资格号F3082507王世霖期货从业资格号F03118150曾奕蓉期货从业资格号F03105260 免责声明:本报告中的信息均来源于公开可获得资料,瑞达期货股份有限公司力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

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