基金周报：2023年四季度公募基金销售保有规模出炉，首批金矿主题ETF申报

证券研究报告|2024年02月04日 基金周报 2023年四季度公募基金销售保有规模出炉，首批金矿主题ETF申报 核心观点金融工程周报 上周市场回顾。上周A股市场主要宽基指数全线下跌，沪深300、上证综指、创业板指收益靠前，收益分别为-4.63%、-6.19%、-7.85%，中证1000、科创50、中证500收益靠后，收益分别为-13.19%、-9.74%、 -9.23%。从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所下降。行业方面，上周银行、家电、煤炭收益靠前，收益分别为-0.54%、-1.61%、 -2.30%，综合、计算机、轻工制造收益靠后，收益分别为-14.96%、 -14.80%、-14.50%。 截至上周五，央行逆回购净回笼资金2300亿元，逆回购到期19770亿 元，净公开市场投放17470亿元。不同期期限的国债利率有所下行，利差扩大5.76BP。上周中证转债指数下跌2.22%，累计成交1627亿元，较前一周减少125亿元。 上周共上报45只基金，较上上周申报数量有所增加。申报的产品包括1只FOF、5只QDII，中证光通信主题ETF、上证科创板100增强策略ETF、中证全球金矿主题ETF等。 1月31日，证监会官网显示，国泰基金、富国基金、嘉实基金和华夏基金申报了中证光通信主题ETF。 1月25日，中国证券投资基金业协会发布了2023年四季度基金管理机构非货币理财公募基金月均规模排名，排在前三的是易方达基金、华夏基金、广发基金。 开放式公募基金表现。上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为-7.00%、-5.79%、-3.23%。今年以来中长期纯债基金业绩表现最优，中位数收益为0.52%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-15.44%、-12.53%、-5.88%。 上周指数增强基金超额收益中位数为-0.15%，量化对冲型基金收益中位数为0.17%。今年以来，指数增强基金超额中位数为0.40%，量化对冲型基金收益中位数为0.88%。 截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金221只、目标日期基 金121只、目标风险基金146只。今年以来，目标风险基金中位数业绩表现最优，累计收益率为-3.73%。 基金产品发行情况。上周新成立基金37只（含1只转型基金），合计 发行规模为180.10亿元，较前一周有所减少。此外，上周有20只基金 首次进入发行阶段，本周将有10只基金开始发行。风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。 金融工程·数量化投资 证券分析师：张欣慰联系人：陈梦琪 021-60933159021-60375447 zhangxinwei1@guosen.com.cnchenmengqi@guosen.com.cn S0980520060001 相关研究报告 《主动量化策略周报-大盘强小盘弱，超预期精选组合今年以来排名主动股基前17.32%》——2024-02-03 《热点追踪周报-由创新高个股看市场投资热点（第131期）》 ——2024-02-02 《私募基金周报-上周中证1000指增私募超额中位数0.28%，百亿私募调研聚焦医药板块》——2024-01-31 《ETF周报-沪深300ETF上周上涨1.9%，净申购达550亿元》 ——2024-01-28 《基金周报-美国被动基金规模超越主动基金，6家公募入驻电子社保卡个人养老金专区》——2024-01-28 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 内容目录 上周市场回顾4 相关热点回顾4 股票市场6 债券市场9 可转债市场10 开放式公募基金表现11 普通公募基金11 量化公募基金11 FOF基金12 基金经理变更13 基金产品发行情况14 上周新成立基金14 上周首发基金15 本周待发行基金16 风险提示16 附：开放式公募基金前N名业绩明细17 图表目录 图1：2023Q4基金销售机构公募基金销售保有规模TOP205 图2：主要宽指数收益率（截至2024.02.02）6 图3：上周宽基指数成交额（千亿）及过去52周分位数（截至2024.02.02）7 图4：过去1个月指数日均成交额（千亿）及过去36个月分位数（截至2024.02.02）8 图5：中信一级行业指数收益（截至2024.02.02）9 图6：债券利率（截至2024.02.02）10 图7：债券利率周度变动（BP，截至2024.02.02）10 图8：中证转债走势及成交额（截至2024.02.02）10 图9：转股溢价率中位数和纯债溢价率中位数10 图10：不同类别基金上周收益表现（截至2024.02.02）11 图11：不同类别基金本年收益表现（截至2024.02.02）11 图12：指数增强基金超额收益及量化对冲基金收益表现（截至2024.02.02）12 图13：不同类别FOF权益占比（截至2024.02.02）12 图14：不同类别FOF基金收益中位数（截至2024.02.02）12 图15：不同类别基金周度新发规模（亿元）14 表1：上周公募基金申报情况（2024.01.29至2024.02.02)4 表2：光通信ETF申报列表4 表3：全球金矿指数产品申报列表4 表4：基金管理机构非货币理财公募基金月均规模排名前20家（2023四季度）5 表5：货币市场利率（截至2024.02.02）9 表6：信用债利差及周度利差变动（BP，截至2024.02.02）10 表7：上周基金经理变更明细13 表8：上周新成立基金统计（仅展示初始份额）15 表9：上周首发基金列表（仅展示初始份额，亿份）16 表10：本周待发行基金列表（仅展示初始份额）16 表11：周度业绩前三的普通公募基金（截至2024.02.02）17 表12：周度超额业绩前十的指数增强基金（截至2024.02.02）17 表13：周度业绩前十的量化对冲基金（截至2024.02.02）18 表14：年度业绩前三的普通公募基金（截至2024.02.02）18 表15：年度超额业绩前十的指数增强基金（截至2024.02.02）19 表16：年度业绩前十的量化对冲基金（截至2024.02.02）19 上周市场回顾 相关热点回顾 一、基金申报发行动态 上周共上报45只基金，较上上周申报数量有所增加。申报的产品包括1只FOF、5只QDII，中证光通信主题ETF、上证科创板100增强策略ETF、中证全球金矿主题ETF等。 表1：上周公募基金申报情况（2024.01.29至2024.02.02) 基金类型 指数型 债券型 QDII FOF 混合型 股票指数 债券指数 ETF 联接 中短债 其他债券 定开债 数量 4 1 11 4 1 14 1 5 1 3 资料来源:Wind、国信证券经济研究所整理 1、4家公募申报光通信主题ETF 1月31日，证监会官网显示，国泰基金、富国基金、嘉实基金和华夏基金申报了中证光通信主题ETF。该ETF跟踪的是中证光通信主题指数，该指数选取50只业务涉及光模块及元器件生产、光纤光缆制造、数据中心及电信运营领域的上市公司证券作为指数样本，反映光通信产业上市公司证券的整体表现。 基金管理人 基金名称 申请材料接收日 国泰基金 国泰中证光通信主题ETF 2024-01-31 表2：光通信ETF申报列表 嘉实基金嘉实中证光通信主题ETF2024-01-31 富国基金富国中证光通信主题ETF2024-01-31 华夏基金华夏中证光通信主题ETF2024-01-31 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 2、首批金矿主题ETF申报 2月1日，证监会网站显示，华泰柏瑞基金、银华基金申报了中证全球金矿主题ETF（QDII），嘉实基金申报了中证精选市场金矿主题ETF（QDII）。中证全球金矿主题指数和中证精选市场金矿主题指数分别从全球市场、全球精选市场（中国香港、美国、加拿大）中选取50只市值较大从事金矿采掘、冶炼等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映代表性金矿上市公司证券的整体表现。 表3：全球金矿指数产品申报列表 基金管理人 基金名称 申请材料接收日 华泰柏瑞基金 华泰柏瑞中证全球金矿主题ETF(QDII) 2024-02-01 银华基金银华中证全球金矿主题ETF(QDII)2024-02-01 嘉实基金嘉实中证精选市场金矿主题ETF(QDII)2024-02-01 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 二、2023年四季度基金管理机构非货币理财公募基金月均规模排名出炉 1月25日，中国证券投资基金业协会发布了2023年四季度基金管理机构非货币 理财公募基金月均规模排名，其中易方达基金以9695.12亿元的月均规模蝉联第 一，排在第二和第三位的是华夏基金、广发基金，月均规模分别为7580.55亿元、 6608.84亿元。 表4：基金管理机构非货币理财公募基金月均规模排名前20家（2023四季度） 排名 公募基金管理人名称 非货币理财公募基金月均规模(亿元) 1 易方达基金管理有限公司 9695.12 2华夏基金管理有限公司 7580.55 3广发基金管理有限公司 6608.84 4富国基金管理有限公司 5953.74 5招商基金管理有限公司 5578.57 6嘉实基金管理有限公司 5102.12 7南方基金管理股份有限公司 4994.63 8博时基金管理有限公司 4985.67 9汇添富基金管理股份有限公司 4727.30 10鹏华基金管理有限公司 4294.28 11工银瑞信基金管理有限公司 3740.39 12景顺长城基金管理有限公司 3460.19 13华安基金管理有限公司 3281.98 14国泰基金管理有限公司 3243.72 15中欧基金管理有限公司 3167.46 16交银施罗德基金管理有限公司 2998.36 17天弘基金管理有限公司 2970.44 18兴证全球基金管理有限公司 2841.93 19中银基金管理有限公司 2658.02 20华泰柏瑞基金管理有限公司 2512.05 资料来源：中国证券投资基金业协会、国信证券经济研究所整理 三、2023年四季度公募基金销售保有规模出炉 2月2日，中国证券投资基金业协会公布了2023年四季度基金销售机构公募基金销售保有规模百强名单，以股票+混合公募基金保有规模来看，招商银行、蚂蚁基金、天天基金占据前三，分别为5028亿元、4592亿元、4029亿元。 从总规模来看，2023Q4百强机构股票+混合公募基金保有规模合计为50178亿元，相比2023Q3减少5.55%，非货币市场公募基金保有规模合计为85453亿元，相比2023Q3增加1.45%。 图1：2023Q4基金销售机构公募基金销售保有规模TOP20 2023Q4排名 相比Q3，排名变动 机构名称 股票+混合公募基金保有规模（亿元） 非货币市场公募基金保有规模（亿元） 相比Q3,股票+混合公募基金保有规模变化 相比Q3,非货币市场公募基金保有规模变化 1 0 招商银行股份有限公司 5028 7735 -8.26% -1.57% 2 0 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4592 12723 -9.41% 1.45% 3 0 上海天天基金销售有限公司 4029 5496 -5.78% -4.50% 4 0 中国工商银行股份有限公司 3447 4485 -8.64% -3.57% 5 0 中国建设银行股份有限公司 2684 3436 -8.80% -1.41% 6 0 中国银行股份有限公司 2185 4095 -4.50% 1.36% 7 0 交通银行股份有限公司 1662 2047 -9.28% -4.57% 8 1 中信证券股份有限公司 1469 1902 -2.72% 0.11% 9 -1 中国农业银行股份有限公司 1376 1733 -10.30% 0.46% 10 0 华泰证券股份有限公司 1345 1597 -0.52% 0.63