股指期货全景日报
股指期货全景日报2023/11/7 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 IF主力合约（2311） 3626.0 -8.0↓ IF次主力合约（2312） 3657.0 -4.8↓ IH主力合约（2311） 2449.0 -8.4↓ IH次主力合约（2312） 2472.2 -6.8↓ IC主力合约（2311） 5598.0 +7.8↑ IC次主力合约（2312） 5581.4 +10.4↑ IM主力合约（2311） 6098.0 +21.8↑ IM次主力合约（2312） 6049.4 +21.0↑ 期货盘面 IF-IH当月合约价差1177.0-1.6↓IC-IF当月合约价差1972.0+14.0↑ IM-IC当月合约价差500.0+10.2↑IC-IH当月合约价差3149.0+12.4↑ IM-IF当月合约价差2472.0+24.2↑IM-IH当月合约价差3649.0+22.6↑ IF当季-当月31.0+3.0↑IF下季-当月27.4+3.4↑ IH当季-当月23.2+1.4↑IH下季-当月21+1.6↑ IC当季-当月-16.6+4.8↑IC下季-当月-56.4+1.0↑ IM当季-当月-48.6-2.6↓IM下季-当月-101.6-4.8↓ IF前20名净持仓-61,248.00-1572.0↓IH前20名净持仓-33,469-364.0↓ 期货持仓头寸IC前20名净持仓-26,778.00+1516.0↑IM前20名净持仓-22320-1815.0↓ 沪深3003619.76-12.9↓IF主力合约基差6.2+5.4↑ 现货价格 市场情绪 Wind市场强弱分析 行业消息 观点总结 重点关注 上证502443.97-12.8↓IH主力合约基差5.0+2.6↑ 中证5005611.10+6.0↑IC主力合约基差-13.1-9.1↓ 中证10006116.76+20.2↑IM主力合约基差-18.8-10.8↓ A股成交额（日，亿元）9,948.68-709.99↓两融余额（前一交易日，亿元）16,370.61+102.67↑ 陆股通（昨日，今日，亿元）+52.73-45.88逆回购（到期量，操作量，亿元）-6120+3530 主力资金（昨日，今日，亿元）+109.30-201.48MLF（续作量，净投放，亿元） 上涨股票比例（日，%）53.89-34.00↓Shibor（日，%）1.637+0.058↑ IO平值看涨期权收盘价（2311）50.00-10.60↓IO平值看涨期权隐含波动率（%）13.33-1.40↓ IO平值看跌期权收盘价（2311）23.20+2.60↑IO平值看跌期权隐含波动率（%）13.37+0.46↑ 沪深300指数20日波动率（%）14.33-0.18↓成交量PCR（%）65.64-3.53↓ 持仓量PCR（%）67.77-0.19↓ 全部A股5.60-2.60↓技术面5.40-3.40↓ 资金面5.80-1.80↓ 1、11月7日，海关总署发布数据显示，今年10月份，我国进出口3.54万亿元，增长0.9%。其中，出口1.97万亿元，下降3.1%；进口1.57万亿元，增长6.4%；贸易顺差4054.7亿元，收窄27.9%。按美元计价，今年10月份，我国进出口4931.3亿美元，下降2.5%。其中，出口2748.3亿美元，下降6.4%；进口2183亿美元，增长3%；贸易顺差565.3亿美元，收窄30.8%。 A股主要指数涨跌分化。大盘经历早盘窄幅整理后，下午盘适应北向抛压后震荡回升，主板指数均一度翻红，中小市值再度出现普涨。截至收盘，沪指跌0.04%，深证成指跌0.15%，创业板指跌0.47%。四期指中小盘指数表现较优。北向资金再度净流出。近期中央金融工作会议落地，地方化债和地产防风险政策框架逐步清晰，随着全球流动性环境明显改善，后续市场情绪持续回暖值得期待。然仍需注意10月经济以及金融数据不及预期的可能，出口走弱体现在外需显著回落，进口走升或意味着国内需求趋于稳定增长，后阶段支撑内需复苏的政策或仍为重点。资金方面，随着美债收益率顶部回调，外资风险偏好明显回升，短期或仍有波动。A股当前短线仍呈现偏强运行，由于经济基本面仍存波动性，关注低位做多或高位止盈可能。策略上，中长线上可考虑逢低做多。短线若近月升水局势下可参考IH/IF多远空近跨期操作 。 11-909：30中国10月PPI同比；中国10月CPI同比；待定中国10月M2货币供应同比；中国10月新增人民币贷款(亿人民币)；中国10月社会融资规模增量(亿人民币) 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！备注：IF:沪深300IH:上证50IC:中证500IM：中证1000IO:沪深3 蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101助理研究员： 廖宏斌期货从业资格号F3082507王世霖期货从业资格号F03118150曾奕蓉期货从业资格号F03105260 免责声明：本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
