2023年12月沪深300、中证500指数定期调样预测

2023年11月3日 总量研究 2023年12月沪深300、中证500指数定期调样预测 要点 我们对2023年12月沪深300、中证500指数的成分调整进行预测。 我们预测本次沪深300指数成分调整12只。调出成分有美锦能源、龙源电力、华峰化学等，调入成分有中际旭创、华大九天、浙能电力等。 我们预测本次中证500指数成分调整50只。调出成分有南玻A、渤海租赁、云铝股份等。调入成分有深桑达A、粤电力A、美锦能源等。 风险分析：指数成分调整存在指数调样委员会专家判断环节，不完全由技术规则决定。报告结果均基于模型及历史数据，模型存在失效的风险，历史数据存在不被重复验证的可能。 作者分析师：祁嫣然 执业证书编号：S0930521070001010-56513031 qiyanran@ebscn.com 分析师：宋朝攀 执业证书编号：S0930522030002010-56513042 songchaopan@ebscn.com 相关研报 《2022年5月沪深300、中证500指数定期调样预测》（2022-05-12） 目录 1、2023年12月沪深300、中证500成分调整预测4 2、风险提示8 中庚基金 表目录 表1：沪深300指数2023年12月调出名单预测4 表2：沪深300指数2023年12月调入名单预测4 表3：沪深300指数2023年12月备选名单预测5 表4：中证500指数2023年12月调出名单预测5 表5：中证500指数2023年12月调入名单预测6 表6：中证500指数2023年12月备选名单预测7 在《2022年5月沪深300、中证500指数定期调样预测》中，我们对中证指数有限公司公布的沪深300、中证500指数编制方案规则进行了详细分析整理，从样本空间构造、停牌剔除、财务亏损剔除等角度检验了指数编制的技术细节。 延续之前的方法论，我们对2023年12月沪深300、中证500指数的成分调整进行预测。 1、2023年12月沪深300、中证500成分调整预测 我们预测此次沪深300成分调整12只，中证500成分调整50只。 表1：沪深300指数2023年12月调出名单预测 证券代码 证券简称 原因 000723 美锦能源 市值排名下滑 001289 龙源电力 日均成交下滑 002064 华峰化学 日均成交下滑 002120 韵达股份 市值排名下滑 002414 高德红外 市值排名下滑 002756 永兴材料 市值排名下滑 300207 欣旺达 市值排名下滑 300601 康泰生物 市值排名下滑 300769 德方纳米 市值排名下滑 601216 君正集团 市值排名下滑 688005 容百科技 市值排名下滑 688065 凯赛生物 日均成交下滑 资料来源：Wind，光大证券研究所 表2：沪深300指数2023年12月调入名单预测 证券简称 证券代码 300308中际旭创 301269华大九天 600023浙能电力 600256广汇能源 600372中航机载 600522中天科技 600703三安光电 600938中国海油 601059信达证券 688041海光信息 688256寒武纪-U 688271联影医疗 资料来源：Wind，光大证券研究所，注：调入原因统一为成交排名、市值排名满足条件 表3：沪深300指数2023年12月备选名单预测 证券代码 证券简称 排名 000999 华润三九 1 600702 舍得酒业 2 603198 迎驾贡酒 3 601916 浙商银行 4 600515 海南机场 5 002603 以岭药业 6 600027 华电国际 7 600489 中金黄金 8 600026 中远海能 9 601136 首创证券 10 300442 润泽科技 11 688009 中国通号 12 603605 珀莱雅 13 000807 云铝股份 14 688777 中控技术 15 资料来源：Wind，光大证券研究所 表4：中证500指数2023年12月调出名单预测 证券代码 证券简称 原因 000012 南玻A 市值排名下滑 000415 渤海租赁 市值排名下滑 000807 云铝股份 日均市值上升 000869 张裕A 市值排名下滑 002081 金螳螂 市值排名下滑 002110 三钢闽光 市值排名下滑 002183 怡亚通 市值排名下滑 002221 东华能源 市值排名下滑 002249 大洋电机 市值排名下滑 002250 联化科技 市值排名下滑 002705 新宝股份 市值排名下滑 002745 木林森 市值排名下滑 002901 大博医疗 市值排名下滑 002985 北摩高科 市值排名下滑 300115 长盈精密 市值排名下滑 300182 捷成股份 市值排名下滑 300308 中际旭创 日均市值上升 300442 润泽科技 日均市值上升 300482 万孚生物 市值排名下滑 300618 寒锐钴业 市值排名下滑 300741 华宝股份 市值排名下滑 300832 新产业 日均市值上升 600027 华电国际 日均市值上升 600171 上海贝岭 市值排名下滑 600195 中牧股份 市值排名下滑 600259 广晟有色 市值排名下滑 600372 中航机载 日均市值上升 600409 三友化工 市值排名下滑 600489 中金黄金 日均市值上升 600507 方大特钢 市值排名下滑 600556 天下秀 市值排名下滑 600597 光明乳业 市值排名下滑 600623 华谊集团 市值排名下滑 600667 太极实业 市值排名下滑 600718 东软集团 市值排名下滑 600782 新钢股份 市值排名下滑 601005 重庆钢铁 市值排名下滑 601136 首创证券 日均市值上升 601187 厦门银行 市值排名下滑 601198 东兴证券 市值排名下滑 601718 际华集团 市值排名下滑 601869 长飞光纤 市值排名下滑 601969 海南矿业 市值排名下滑 603638 艾迪精密 市值排名下滑 688009 中国通号 日均市值上升 688116 天奈科技 市值排名下滑 688185 康希诺 市值排名下滑 688256 寒武纪-U 日均市值上升 688289 圣湘生物 市值排名下滑 688777 中控技术 日均市值上升 资料来源：Wind，光大证券研究所 表5：中证500指数2023年12月调入名单预测 证券简称 证券代码 000032深桑达A 000539粤电力A 000723美锦能源 000799酒鬼酒 001286陕西能源 002044美年健康 002064华峰化学 002120韵达股份 002262恩华药业 002414高德红外 002472双环传动 002517恺英网络 002558巨人网络 002607中公教育 002756永兴材料 002865钧达股份 003022联泓新科 300207欣旺达 300394天孚通信 300502 新易盛 300601 康泰生物 301236 软通动力 600004 白云机场 600129 太极集团 600559 老白干酒 600583 海油工程 600779 水井坊 600925 苏能股份 600977 中国电影 601061 中信金属 601216 君正集团 601933 永辉超市 603606 东方电缆 603613 国联股份 688005 容百科技 688032 禾迈股份 688047 龙芯中科 688063 派能科技 688065 凯赛生物 688114 华大智造 688120 华海清科 688122 西部超导 688180 君实生物-U 688297 中无人机 688331 荣昌生物 688348 昱能科技 688349 三一重能 688375 国博电子 688425 铁建重工 688728 格科微 资料来源：Wind，光大证券研究所，注：调入原因统一为成交排名、市值排名满足条件 表6：中证500指数2023年12月备选名单预测 证券代码 证券简称 排名 603305 旭升集团 1 688153 唯捷创芯 2 003031 中瓷电子 3 688387 信科移动-U 4 688617 惠泰医疗 5 601399 国机重装 6 600483 福能股份 7 300114 中航电测 8 688409 富创精密 9 600578 京能电力 10 600361 创新新材 11 002145 中核钛白 12 000818 航锦科技 13 603565 中谷物流 14 000860 顺鑫农业 15 300054 鼎龙股份 16 603087 甘李药业 17 300633 开立医疗 18 002389 航天彩虹 19 301035 润丰股份 20 600057 厦门象屿 21 002541 鸿路钢构 22 688050 爱博医疗 23 002436 兴森科技 24 603179 新泉股份 25 资料来源：Wind，光大证券研究所 2、风险提示 指数成分调整存在指数调样委员会专家判断环节，不完全由技术规则决定。报告结果均基于模型及历史数据，模型存在失效的风险，历史数据存在不被重复验证的可能。 行业及公司评级体系 评级说明 增持未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数5%至15%； 行买入未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上业 及 减持未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数5%至15%； 公中性未来6-12个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至5%；司 无评级因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。 评卖出未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数15%以上；级 基准指数说明：A股市场基准为沪深300指数；香港市场基准为恒生指数；美国市场基准为纳斯达克综合指数或标普500指数。 分析、估值方法的局限性说明 本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。 分析师声明 本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。负责准备以及撰写本报告的所有研究人员在此保证，本研究报告中任何关于发行商或证券所发表的观点均如实反映研究人员的个人观点。研究人员获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户反馈、竞争性因素以及光大证券股份有限公司的整体收益。所有研究人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。 法律主体声明 本报告由光大证券股份有限公司制作，光大证券股份有限公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格，负责本报告在中华人民共和国境内 （仅为本报告目的，不包括港澳台）的分销。本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格编号已披露在报告首页。 中国光大证券国际有限公司和EverbrightSecurities(UK)CompanyLimited是光大证券股份有限公司的关联机构。 特别声明 光大证券股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于1996年，是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一，也是世界500强企业— —中国光大集团股份公司的核心金融服务平台之一。根据中国证监会核发的经营证券期货业务许可，本公司的经营范围包括证券投资咨询业务。 本公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；融资融券业务；中国证监会批准的其他业务。此外，本公司还