光大金工量化周报：2023年5月沪深300、中证500指数定期调样预测

2023年5月4日 总量研究 2023年5月沪深300、中证500指数定期调样预测 要点 我们对2023年5月沪深300、中证500指数的成分调整进行预测。 我们预测本次沪深300指数成分调整10只。调出成分有大族激光、苏泊尔、领益智造、世纪华通、健帆生物等，调入成分有中油资本、山西焦煤、广汇能源、中天科技、舍得酒业等。 我们预测本次中证500指数成分调整50只。调出成分有深圳华强、中天金融、金科股份、中南建设、诚志股份等。调入成分有深桑达A、中国长城、东阿阿胶、亚钾国际、神火股份等。 风险分析：指数成分调整存在指数调样委员会专家判断环节，不完全由技术规则决定。报告结果均基于模型及历史数据，模型存在失效的风险，历史数据存在不被重复验证的可能。 作者分析师：祁嫣然 执业证书编号：S0930521070001010-56513031 qiyanran@ebscn.com 分析师：宋朝攀 执业证书编号：S0930522030002010-56513042 songchaopan@ebscn.com 相关研报 《2022年5月沪深300、中证500指数定期调样预测》（2022-05-12） 目录 1、2023年5月沪深300、中证500成分调整预测4 2、风险提示8 表目录 表1：沪深300指数2023年5月调出名单预测4 表2：沪深300指数2023年5月调入名单预测4 表3：沪深300指数2023年5月备选名单预测4 表4：中证500指数2023年5月调出名单预测5 表5：中证500指数2023年5月调入名单预测6 表6：中证500指数2023年5月备选名单预测7 在《2022年5月沪深300、中证500指数定期调样预测》中，我们对中证指数有限公司公布的沪深300、中证500指数编制方案规则进行了详细分析整理，从样本空间构造、停牌剔除、财务亏损剔除等角度检验了指数编制的技术细节。 延续之前的方法论，我们对2023年5月沪深300、中证500指数的成分调整进行预测。 1、2023年5月沪深300、中证500成分调整预测 我们预测此次沪深300成分调整10只，中证500成分调整50只。 表1：沪深300指数2023年5月调出名单预测 证券代码 证券简称 原因 002008 大族激光 市值排名下滑 002032 苏泊尔 日均成交下滑 002600 领益智造 市值排名下滑 002602 世纪华通 市值排名下滑 300529 健帆生物 市值排名下滑 300595 欧普康视 市值排名下滑 601966 玲珑轮胎 市值排名下滑 603195 公牛集团 日均成交下滑 603882 金域医学 市值排名下滑 688169 石头科技 市值排名下滑 资料来源：Wind，光大证券研究所 表2：沪深300指数2023年5月调入名单预测 证券简称 证券代码 000617中油资本 000983山西焦煤 600256广汇能源 600522中天科技 600702舍得酒业 600703三安光电 600754锦江酒店 600875东方电气 601872招商轮船 688223晶科能源 资料来源：Wind，光大证券研究所，注：调入原因统一为成交排名、市值排名满足条件 表3：沪深300指数2023年5月备选名单预测 证券代码 证券简称 排名 601607 上海医药 1 601699 潞安环能 2 600732 爱旭股份 3 601916 浙商银行 4 688063 派能科技 5 600938 中国海油 6 688032 禾迈股份 7 600026 中远海能 8 002603 以岭药业 9 603198 迎驾贡酒 10 003022 联泓新科 11 603605 珀莱雅 12 603613 国联股份 13 000999 华润三九 14 000799 酒鬼酒 15 资料来源：Wind，光大证券研究所 表4：中证500指数2023年5月调出名单预测 证券代码 证券简称 原因 000062 深圳华强 市值排名下滑 000540 中天金融 ST 000656 金科股份 市值排名下滑 000961 中南建设 市值排名下滑 000990 诚志股份 市值排名下滑 000999 华润三九 日均市值上升 002002 鸿达兴业 市值排名下滑 002048 宁波华翔 市值排名下滑 002110 三钢闽光 市值排名下滑 002124 天邦食品 市值排名下滑 002127 南极电商 市值排名下滑 002131 利欧股份 市值排名下滑 002146 荣盛发展 市值排名下滑 002191 劲嘉股份 市值排名下滑 002212 天融信 市值排名下滑 002242 九阳股份 市值排名下滑 002281 光迅科技 市值排名下滑 002396 星网锐捷 市值排名下滑 002416 爱施德 市值排名下滑 002434 万里扬 市值排名下滑 002603 以岭药业 日均市值上升 002701 奥瑞金 市值排名下滑 002948 青岛银行 市值排名下滑 300072 海新能科 市值排名下滑 300168 万达信息 市值排名下滑 300463 迈克生物 市值排名下滑 300630 普利制药 市值排名下滑 300869 康泰医学 市值排名下滑 600006 东风汽车 市值排名下滑 600026 中远海能 日均市值上升 600064 南京高科 市值排名下滑 600201 生物股份 市值排名下滑 600216 浙江医药 市值排名下滑 600307 酒钢宏兴 市值排名下滑 600376 首开股份 市值排名下滑 600567 山鹰国际 市值排名下滑 600648 外高桥 市值排名下滑 600728 佳都科技 市值排名下滑 600787 中储股份 市值排名下滑 600917 重庆燃气 市值排名下滑 601198 东兴证券 市值排名下滑 601333 广深铁路 市值排名下滑 601607 上海医药 日均市值上升 601699 潞安环能 日均市值上升 601872 招商轮船 日均市值上升 603605 珀莱雅 日均市值上升 603613 国联股份 日均市值上升 603719 良品铺子 市值排名下滑 688063 派能科技 日均市值上升 688088 虹软科技 市值排名下滑 资料来源：Wind，光大证券研究所，注：中天金融在2023.4.29公告被实施退市风险警示 表5：中证500指数2023年5月调入名单预测 证券简称 证券代码 000032深桑达A 000066中国长城 000423东阿阿胶 000893亚钾国际 000933神火股份 000958电投产融 002008大族激光 002032苏泊尔 002240盛新锂能 002432九安医疗 002463沪电股份 002518科士达 002600领益智造 002761浙江建投 002791坚朗五金 300118东方日升 300395菲利华 300438鹏辉能源 300442润泽科技 300487蓝晓科技 300529健帆生物 300595欧普康视 600416湘电股份 600481双良节能 600559老白干酒 600779水井坊 600995南网储能 601136 首创证券 601966 玲珑轮胎 603338 浙江鼎力 603529 爱玛科技 603826 坤彩科技 603882 金域医学 688052 纳芯微 688072 拓荆科技 688082 盛美上海 688105 诺唯赞 688107 安路科技 688169 石头科技 688220 翱捷科技-U 688234 天岳先进 688248 南网科技 688276 百克生物 688281 华秦科技 688295 中复神鹰 688516 奥特维 688520 神州细胞-U 688536 思瑞浦 688728 格科微 688778 厦钨新能 资料来源：Wind，光大证券研究所，注：调入原因统一为成交排名、市值排名满足条件 表6：中证500指数2023年5月备选名单预测 证券代码 证券简称 排名 002608 江苏国信 1 688200 华峰测控 2 300748 金力永磁 3 002487 大金重工 4 688707 振华新材 5 600295 鄂尔多斯 6 600483 福能股份 7 601001 晋控煤业 8 600583 海油工程 9 603305 旭升集团 10 000762 西藏矿业 11 601399 国机重装 12 603236 移远通信 13 603876 鼎胜新材 14 688598 金博股份 15 002472 双环传动 16 603565 中谷物流 17 688425 铁建重工 18 600338 西藏珠峰 19 002145 中核钛白 20 301236 软通动力 21 002015 协鑫能科 22 002865 钧达股份 23 301035 润丰股份 24 688161 威高骨科 25 资料来源：Wind，光大证券研究所 2、风险提示 指数成分调整存在指数调样委员会专家判断环节，不完全由技术规则决定。报告结果均基于模型及历史数据，模型存在失效的风险，历史数据存在不被重复验证的可能。 中庚基金 行业及公司评级体系 评级说明 增持未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数5%至15%； 行买入未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上业 及 减持未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数5%至15%； 公中性未来6-12个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至5%；司 无评级因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。 评卖出未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数15%以上；级 基准指数说明： A股主板基准为沪深300指数；中小盘基准为中小板指；创业板基准为创业板指；新三板基准为新三板指数；港股基准指数为恒生指数。 分析、估值方法的局限性说明 本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。 分析师声明 本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。负责准备以及撰写本报告的所有研究人员在此保证，本研究报告中任何关于发行商或证券所发表的观点均如实反映研究人员的个人观点。研究人员获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户反馈、竞争性因素以及光大证券股份有限公司的整体收益。所有研究人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。 法律主体声明 本报告由光大证券股份有限公司制作，光大证券股份有限公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格，负责本报告在中华人民共和国境内 （仅为本报告目的，不包括港澳台）的分销。本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格编号已披露在报告首页。 中国光大证券国际有限公司和EverbrightSecurities(UK)CompanyLimited是光大证券股份有限公司的关联机构。 特别声明 光大证券股份有限公司（以下简称“本公司”）创建于1996年，系由中国光大（集团）总公司投资控股的全国性综合类股份制证券公司，是中国证监会批准的首批三家创新试点公司之一。根据中国证监会核发的经营证券期货业务许可，本公司的经营范围包括证券投资咨询业务。 本公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；融资融券业务；中国证监会批准的其他业务。此外，本公司还通过全资或控股子公司开