基金周报：中央汇金增持ETF，第二批科创100ETF获批

证券研究报告|2023年10月29日 基金周报 中央汇金增持ETF，第二批科创100ETF获批 核心观点金融工程周报 上周市场回顾。上周A股市场主要宽基指数全线上涨，中证1000、中小板指、深证成指收益靠前，收益分别为2.47%、2.14%、2.09%，科创50、上证综指、中证500收益靠后，收益分别为0.00%、1.16%、1.26%。从成交额来看，除科创50外，上周主要宽基指数成交额均有所增加。行业方面，上周农林牧渔、汽车、医药收益靠前，收益分别为5.25%、4.58%、4.49%，通信、煤炭、银行收益靠后，收益分别为-1.95%、-1.00%、 -0.38%。 截至上周五，央行逆回购净投放资金13700亿元，逆回购到期14540 亿元，净公开市场投放28240亿元。除10年期外，不同期限的国债利率有所下行，利差扩大3.81BP。上周中证转债指数上涨1.44%，累计成交1964亿元，较前一周增加244亿元。 上周共上报51只基金，较上上周申报数量有所增加。申报的产品包括1只QDII、1只FOF，景顺长城CES创新医药ETF、嘉实上证科创板生物医药ETF、工银瑞信上证科创板生物医药ETF、永赢国证商用卫星通信产业ETF等。 10月24日，继8月21日首批4只科创100ETF获批后，华夏基金、华泰柏瑞基金和易方达基金申报的第二批科创100ETF均已获批。 10月26日，首批4单消费基础设施公募REITs申报，分别为华夏金茂购物中心REIT、华夏华润商业资产REIT、嘉实物美消费REIT和中金印力消费REIT。 开放式公募基金表现。上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为1.70%、1.24%、1.37%。今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为9.85%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-12.22%、-8.35%、-4.32%。 上周指数增强基金超额收益中位数为0.10%，量化对冲型基金收益中位数为-0.01%。今年以来，指数增强基金超额中位数为1.36%，量化对冲型基金收益中位数为-0.56%。 截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金213只、目标日期基 金115只、目标风险基金140只。今年以来，目标风险基金中位数业绩表现最优，累计收益率为-2.85%。 基金产品发行情况。上周新成立基金26只，合计发行规模为277.32亿 元，较前一周有所增加。此外，上周有25只基金首次进入发行阶段， 本周将有22只基金开始发行。 风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。 金融工程·数量化投资 证券分析师：张欣慰联系人：陈梦琪 021-60933159021-60375447 zhangxinwei1@guosen.com.cnchenmengqi@guosen.com.cn S0980520060001 相关研究报告 《主动量化策略周报-微盘股持续强势，成长稳健组合年内超股基指数17.72%》——2023-10-28 《港股投资周报-港股精选组合今年以来相对恒生指数超额收益 1.28%》——2023-10-28 《热点追踪周报-由创新高个股看市场投资热点（第118期）》 ——2023-10-27 《私募基金周报-上周中证1000指增私募超额中位数0.66%，百亿私募调研聚焦医药板块》——2023-10-25 《ETF周报-创业板ETF净申购超24亿元，证券ETF逆市小幅上涨》——2023-10-22 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 内容目录 上周市场回顾4 相关热点回顾4 股票市场5 债券市场8 可转债市场9 开放式公募基金表现10 普通公募基金10 量化公募基金10 FOF基金11 基金经理变更12 基金产品发行情况12 上周新成立基金12 上周首发基金14 本周待发行基金16 附：开放式公募基金前N名业绩明细17 图表目录 图1：主要宽指数收益率（截至2023.10.27）5 图2：上周宽基指数成交额（千亿）及过去52周分位数（截至2023.10.27）6 图3：过去1个月指数日均成交额（千亿）及过去36个月分位数（截至2023.10.27）7 图4：中信一级行业指数收益（截至2023.10.27）8 图5：债券利率（截至2023.10.27）9 图6：债券利率周度变动（BP，截至2023.10.27）9 图7：中证转债走势及成交额（截至2023.10.27）9 图8：转股溢价率中位数和纯债溢价率中位数9 图9：不同类别基金上周收益表现（截至2023.10.27）10 图10：不同类别基金本年收益表现（截至2023.10.27）10 图11：指数增强基金超额收益及量化对冲基金收益表现（截至2023.10.27）11 图12：不同类别FOF权益占比（截至2023.10.27）11 图13：不同类别FOF基金收益中位数（截至2023.10.27）11 图14：不同类别基金周度新发规模（亿元）13 表1：上周公募基金申报情况（2023.10.23至2023.10.27)4 表2：第二批科创板ETF4 表3：20231023份额变化大于1亿份的宽基ETF5 表4：货币市场利率（截至2023.10.27）8 表5：信用债利差及周度利差变动（BP，截至2023.10.27）9 表6：上周基金经理变更明细12 表7：上周新成立基金统计（仅展示初始份额）14 表8：上周首发基金列表（仅展示初始份额，亿份）15 表9：本周待发行基金列表（仅展示初始份额）16 表10：周度业绩前三的普通公募基金（截至2023.10.27）17 表11：周度超额业绩前十的指数增强基金（截至2023.10.27）17 表12：周度业绩前十的量化对冲基金（截至2023.10.27）18 表13：年度业绩前三的普通公募基金（截至2023.10.27）18 表14：年度超额业绩前十的指数增强基金（截至2023.10.27）19 表15：年度业绩前十的量化对冲基金（截至2023.10.27）19 上周市场回顾 相关热点回顾 一、基金申报发行动态 上周共上报51只基金，较上上周申报数量有所增加。申报的产品包括1只QDII、1只FOF，景顺长城CES创新医药ETF、嘉实上证科创板生物医药ETF、工银瑞信上证科创板生物医药ETF、永赢国证商用卫星通信产业ETF等。 表1：上周公募基金申报情况（2023.10.23至2023.10.27) 基金类型 指数型 债券型 QDII FOF REITs 混合型 股票型 股票指数 ETF 联接 其他债券 定开债 数量 9 4 2 21 1 1 1 5 4 3 资料来源:Wind、国信证券经济研究所整理 1、第二批科创100ETF获批 10月24日，继8月21日首批4只科创100ETF获批后，华夏基金、华泰柏瑞基金和易方达基金申报的第二批科创100ETF均已获批，并且这三只基金均将于10月30日开始发行。 表2：第二批科创板ETF 基金管理人 基金名称 申请材料接收日 受理决定日 审查决定日 基金代码 基金简称基金发行日 华夏基金管理有限公司 华夏上证科创板100交易型开放 式指数证券投资基金 2023-09-22 2023-09-26 2023-10-23 588803.OF 华夏上证科创板2023-10-30100ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞上证科创板100交易型2023-09-22 开放式指数证券投资基金 2023-09-26 2023-10-23 588883.OF华泰柏瑞上证科2023-10-30创板100ETF 易方达基金管理有限公司易方达上证科创板100交易型开2023-09-22 放式指数证券投资基金 2023-09-26 2023-10-24 588213.OF易方达上证科创2023-10-30板100ETF 资料来源:Wind、国信证券经济研究所整理 2、首批4单消费基础设施公募REITs申报 10月26日，首批4单消费基础设施公募REITs申报，分别为华夏金茂购物中心 REIT、华夏华润商业资产REIT、嘉实物美消费REIT和中金印力消费REIT。二、中央汇金增持ETF 10月23日，中央汇金公司发布公告称，公司已于今日买入交易型开放式指数基金（ETF），并将在未来继续增持。 统计10月23日份额变化大于1亿份的宽基ETF，如表3所示，表中所示ETF 合计增加份额达42.55亿份。另外可以看到份额变化最大的是华夏基金的科创50ETF，份额增加了11.88亿份，其次是华泰柏瑞基金的沪深300ETF和易方达基金的沪深300ETF易方达，份额分别增加了9.87亿份、4.30亿份。 表3：20231023份额变化大于1亿份的宽基ETF 代码 名称 基金公司 20231022份额，亿份 20231023份额，亿份 份额变化，亿份 588000.SH 科创50ETF 华夏基金 1012.26 1024.14 11.88 510300.SH 沪深300ETF 华泰柏瑞基金 319.90 329.77 9.87 510310.SH 沪深300ETF易方达 易方达基金 166.78 171.08 4.30 510210.SH 上证指数ETF 富国基金 89.98 93.21 3.22 588060.SH 科创50ETF龙头 广发基金 37.81 40.97 3.16 159915.SZ 创业板ETF 易方达基金 211.35 214.05 2.70 159949.SZ 创业板50ETF 华安基金 223.28 225.77 2.49 588080.SH 科创板50ETF 易方达基金 330.32 332.21 1.89 159781.SZ 科创创业ETF 易方达基金 139.49 141.14 1.65 159783.SZ 科创创业50ETF 华夏基金 89.18 90.55 1.38 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 股票市场 上周A股市场主要宽基指数全线上涨，中证1000、中小板指、深证成指收益靠前，收益分别为2.47%、2.14%、2.09%，科创50、上证综指、中证500收益靠后，收益分别为0.00%、1.16%、1.26%。过去一个月科创50指数上涨0.17%，收益最高，沪深300指数下跌3.00%，收益最低。年初至今，主要宽基指数中上证综指收益最高，其累计收益率为-2.31%。 图1：主要宽指数收益率（截至2023.10.27） 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 从成交额来看，除科创50外，上周主要宽基指数成交额均有所增加，在过去52 周的样本期内，主要宽基指数均位于25%-70%的历史分位水平。 图2：上周宽基指数成交额（千亿）及过去52周分位数（截至2023.10.27） 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 按月度来看，过去一个月主要宽基指数日均成交额有所增加，主要宽基指数均位于过去36个月0%-55%的历史分位水平。 图3：过去1个月指数日均成交额（千亿）及过去36个月分位数（截至2023.10.27） 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 行业方面，上周农林牧渔、汽车、医药收益靠前，收益分别为5.25%、4.58%、4.49%，通信、煤炭、银行收益靠后，收益分别为-1.95%、-1.00%、-0.38%。过去一个月，汽车累计上涨6.84%，收益最高，房地产行业累计下跌8.63%，收益最低。今年以来，通信、传媒、家电的累计收益较高，分别为21.64%、13.83%、11.61%，相比之下，消费者服务、电力设备及新能源、房地产等多个行业的收益率最低。 汽车 医药食品饮料 综合纺织服装交通运输 钢铁国防军工 基础化工% 电子% 建筑% 机械% 电力及公用事业% 消费者服务% 商贸零售% 轻工制造% 家电% 有色金属1% 综合金融4% 传媒9% 建材3% 非银行金融0.47% 房地产0.33% 计算机0