中证2000指数增强产品陆续上报

中证2000指数增强产品陆续上报 研究结论 基金市场热点跟踪：1.多家基金公司上报中证2000指数相关增强型产品：继多家公司申报中证2000增强ETF后，2023年9月14日，证监会官网信息披露，16家基金公司向证监会上报了与中证2000指数相关的增强型指数产品。2.多只ETF产品宣布降费：截至2023年9月17日，已有易方达、工银瑞信和华安基金3家头部公募 先后开启ETF降费模式。 科创100ETF正式成立吸金70亿，首只民 2023-09-10 营新能源REITs获受理多只中证2000增强策略ETF申报，沪深 2023-09-03 300ETF资金净流入超百亿多家公募密集布局信创主题方向，首只泛 2023-08-20 东南亚科技产业ETF上报中融基金更名为国联基金，沪深300ETF 2023-08-06 规模突破2000亿招商资管公募牌照获批，央企现代能源 2023-07-30 ETF正式成立 基金发行动态：1.新成立基金：本期新成立基金29只，较上期成立数减少1只，股票型基金10只，混合型基金6只，债券型基金13只。债券型基金成立数目最多。新基金共募集222.72亿元，较上期减少79.24亿元。其中，由王健管理的兴证全球 中证同业存单AAA指数7天持有规模最大为50.02亿元。2.新发行基金：本期，国 内新发行基金共23只，较上期减少16只。其中，股票型基金9只，混合型基金6 只，债券型基金6只，国际(QDII)基金2只。股票型基金发行数目最多。3.基金经理 变更：上周共有106只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多 的基金公司有：中信保诚基金（9只）、永赢基金（9只）、国泰基金（6只）和华润元大基金（6只）。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-0.70%，混合型基金为-0.77%，债券型基金为0.05%。量化产品中主动量化产品平均收益为-0.75%，量化对冲产品为0.08%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-7.49%，混合型基金为-6.53%，债券型基金为2.25%，量化产品中主动量化产品平均收益为-4.36%，量化对冲产品为0.34%。 场内基金动态：截止2023年9月15日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模2296亿元，其次为科创50规模1396亿元、中证500规模773亿元，宽基指数中沪深300、科创50、中证500、上证50规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片规模最大。上周，科创100资金净流入最多68亿元，中证800、恒生科技其次，沪深300资金净流出最多23亿元；年初至今，沪深300资金净流入最多737亿，科创50、创业板指其次，中证500资金净流出最多111亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2023年09月17日 杨怡玲 邱蕊 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态4 2.1新成立基金5 2.2新发行基金6 2.3基金经理变更7 三、基金业绩表现9 3.1上周业绩9 3.2年初至今业绩10 四、场内基金动态11 风险提示14 一、基金市场热点跟踪 【多家基金公司上报中证2000指数相关增强型产品】继多家公司申报中证2000增强ETF 后，2023年9月14日，证监会官网信息披露，16家基金公司向证监会上报了与中证2000指数 相关的增强型指数产品，其中，中国人保资管和大成基金提交的产品为中证2000增强型发起式指 数增强产品，而其他14家公司提交的产品为中证2000增强型指数基金。除此之外，华泰柏瑞基 金和华夏基金提交了与中证2000指数相关的发起式联接基金申请。 图1：中证2000指数相关产品行政审批进度 序号 基金名称 基金类型 申请材料接收日受理决定日 序号 基金名称 基金类型 申请材料接收日 受理决定日 1 华宝中证2000指数增强型证券投资基金 股票指数 2023/9/14 18 华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 联接 2023/9/14 2 国联中证2000指数增强型证券投资基金 股票指数 2023/9/14 19 海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 ETF 2023/8/28 3 华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金 股票指数 2023/9/14 20 工银瑞信中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 ETF 2023/8/25 4 富国中证2000指数增强型证券投资基金 股票指数 2023/9/14 21 招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 ETF 2023/8/25 5 国泰君安中证2000指数增强型证券投资基金 股票指数 2023/9/14 22 银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 ETF 2023/8/25 6 西部利得中证2000指数增强型证券投资基金 股票指数 2023/9/14 23 平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 ETF 2023/8/25 7 博道中证2000指数增强型证券投 股票指数 2023/9/14 24 华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金 ETF 2023/8/11 2023/8/16 资基金 8 万家中证2000指数增强型证券投 股票指数 2023/9/14 25 易方达中证2000交易型开放式指数证券投资基金 ETF 2023/8/11 2023/8/16 资基金 9 湘财中证2000指数增强型证券投 股票指数 2023/9/14 26 汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金 ETF 2023/8/11 2023/8/16 资基金 10 博时中证2000指数增强型证券投 股票指数 2023/9/14 27 国泰中证2000交易型开放式指数证券投资基金 ETF 2023/8/11 2023/8/16 资基金 11 招商中证2000指数增强型证券投 股票指数 2023/9/14 28 广发中证2000交易型开放式指数证券投资基金 ETF 2023/8/11 2023/8/16 资基金 12 人保中证2000指数增强型发起式 股票指数 2023/9/14 29 博时中证2000交易型开放式指数证券投资基金 ETF 2023/8/11 2023/8/16 证券投资基金 13 大成中证2000指数增强型发起式 股票指数 2023/9/14 30 华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金 ETF 2023/8/11 2023/8/16 证券投资基金 14 长城中证2000指数增强型证券投 股票指数 2023/9/14 31 嘉实中证2000交易型开放式指数证券投资基金 ETF 2023/8/11 2023/8/16 资基金 15 兴业中证2000指数增强型证券投 股票指数 2023/9/14 32 南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金 ETF 2023/8/11 2023/8/16 资基金 16 永赢中证2000指数增强型证券投 股票指数 2023/9/14 33 富国中证2000交易型开放式指数证券投资基金 ETF 2023/8/11 2023/8/16 资基金 17 华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 联接 2023/9/14 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 【多只ETF产品宣布降费】截至2023年9月17日，已有易方达、工银瑞信和华安基金3 家头部公募先后开启ETF降费模式。具体降费情况如下： 图2：ETF产品公告降费明细 基金公司易方达基金工银瑞信基金华安基金 50ETF及联接基金 50ETF及联接基金 50ETF 生效日期 2023/9/5 2023/9/9 2023/9/13 管理费年费率 0.5%调低至0.4% 0.5%调低至0.3% 0.5%调低至0.15% 托管费年费率 0.1%调低至0.08% 0.1%调低至0.05% 0.1%调低至0.05% 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 基金产品易方达上证科创板 工银瑞信上证科创板 华安上证科创板 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 过去一年，公募基金市场共成立新基金1250只，共募集1.16万亿元； 1）其中股票型基金新成立313只，共募集1412.78亿元； 2）混合型基金新成立346只，共募集1606.12亿元； 3）债券型基金新成立405只，共募集7939.11亿元； 4）FOF基金共成立122只，共募集231.02亿元； 5）其他（QDII基金、REITs基金与另类投资基金）共成立64只，共募集438.15亿元。具体如下： 图3：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 单位(亿元)股票型基金发行规模 160 140 120 100 80 60 40 20 0 22/09/2522/10/2522/11/2522/12/2523/01/2523/02/2523/03/2523/04/2523/05/2523/06/2523/07/2523/08/25 单位(只) 20 15 10 5 0 140 120 100 80 60 40 20 0 混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(亿元) 单位(只) 25 20 15 10 5 0 22/09/2522/10/2522/11/2522/12/2523/01/2523/02/2523/03/2523/04/2523/05/2523/06/2523/07/2523/08/25 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图4：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴） 700 600 500 400 300 200 100 0 单位(只) 25 20 15 10 5 0 22/09/2522/10/2522/11/2522/12/2523/01/2523/02/2523/03/2523/04/2523/05/2523/06/2523/07/2523/08/25 单位(亿元)FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 25 单位(只) 10 208 156 104 52 0 22/09/2522/10/25 22/11/25 22/12/2523/01/25 23/02/25 23/03/25 23/04/25 23/05/2523/06/2523/07/25 0 23/08/25 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期新成立基金29只，较上期成立数减少1只，股票型基金10只，混合型基金6只，债券 型基金13只。债券型基金成立数目最多。新基金共募集222.72亿元，较上期减少79.24亿元。其中，由王健管理的兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有规模最大为50.02亿元。在新成立的基金中： 1)股票型基金成立了10只，共募集38.74亿元，10只被动指数型基金。 2)混合型基金成立了6只，共募集8.99亿元，5只偏股混合型基金，1只偏债混合型基金。 3)债券型基金成立了13只，共募集174.98亿元，3只被动指数型债券基金，1只混合债券型二级