基金市场周报：股票型ETF持续净流出，医药主题基金涨幅居前

2023年9月17日 总量研究 股票型ETF持续净流出，医药主题基金涨幅居前 ——基金市场周报20230915 要点 市场表现综述：大类资产方面，本周（下文如无特殊说明，本周均指代2023.9.11-2023.9.15）上证综指微涨，创业板指震荡下行，原油指数大幅上涨。行业方面，本周煤炭、医药生物、钢铁行业涨幅居前，计算机、国防军工、 电力设备行业跌幅居前。基金市场方面，本周基金市场指数呈现震荡，债券型基金指数相对占优。 基金产品发行情况：本周国内市场新成立基金28只，合计发行份额为222.62 亿份。其中债券型基金12只、股票型基金10只、混合型基金6只。全市场 新发行基金23只，从类型来看，股票型基金9只、债券型基金6只、混合型 基金6只、国际(QDII)基金2只。 基金产品表现跟踪：长期行业主题基金指数方面，本周医药、周期行业主题基金指数表现较好，其余各行业主题基金指数普遍下跌。截至2023年9月 15日，本周医药、周期行业主题基金指数上涨4.34%、1.06%，消费、行业轮动、行业均衡、金融地产、新能源、TMT、国防军工行业主题基金指数分别下跌0.76%、1.11%、1.12%、1.53%、2.39%、2.81%、3.41%。 主动权益型基金的净值涨跌幅中位数为-0.93%。股票被动指数型基金的净值涨跌幅中位数为-0.78%。纯债型基金的净值涨跌幅中位数为0.09%。混合债券型基金的净值涨跌幅中位数为0.0%。 本周REITs综合指数上涨0.11%。底层资产指数方面，产权类REITs指数上涨0.21%，特许经营权类REITs指数下跌0.03%。细分项目指数方面，仓储物流REITs指数上涨0.91%。 ETF市场跟踪：股票型ETF本周收益中位数为-0.82%，资金净流出36.84亿元。港股ETF本周收益中位数为0.20%，资金净流入11.65亿元。跨境ETF本周收益中位数为0.81%，资金净流入10.58亿元。商品型ETF本周收益中 位数为0.61%，资金净流入11.01亿元。 宽基ETF方面，本周综合主题ETF资金净流入明显，合计流入30.83亿元。行业ETF方面，本周金融地产主题ETF资金净流入明显，合计流入6.07亿元。基金仓位高频监控：本周主动偏股基金仓位较上周下降0.41pcts。分行业来 看，本周国防军工、银行、轻工制造行业获主动资金增配，计算机、传媒、医 药生物板块遭减持。 风险提示：报告数据均来自于历史公开数据整理分析，存在失效的风险；历史业绩不代表未来；基于定量模型测算基金仓位结果，和实际仓位存在差异。 作者分析师：祁嫣然 执业证书编号：S0930521070001010-56513031 qiyanran@ebscn.com 联系人：马元心 021-52523678 mayuanxin@ebscn.com 重要指数走势图 数据来源：Wind,光大证券研究所，数据截至：2023年9月15日 相关研报公募REITs一级市场持续发展，ETF产品竞争或将进一步加剧——基金市场周报20230908 二季度末主动偏股基金有哪些隐形重仓股？ ——基金市场周报20230901 行业主题基金表现低迷，新一轮基金自购潮开启——基金市场周报20230825 顺周期板块表现亮眼，TMT主题ETF获资金青睐——基金市场周报20230804 二季度头部公募非货基规模环比微增，券商资管公募管理人资格扩容——基金市场周报20230728 主题基金全面走弱，科创100即将发布—— 基金市场周报20230721 公募基金费率改革拉开序幕——基金市场周报20230707 TMT主题ETF资金净流入明显，公用事业及军工板块获主动基金增配——基金市场周报20230630 多只权益型基金提前结募，私募基金监管进一步加强——基金市场周报20230616 TMT板块配置现分化，金融地产主题ETF备受青睐——基金市场周报20230609 目录 1、市场表现综述5 15.1、大类资产表现5 15.2、行业指数表现5 15.3、基金市场表现6 2、基金产品发行情况6 2.1、新成立基金6 2.2、新发行基金7 2.3、待发行基金8 2.4、基金报会和审批8 3、基金产品表现跟踪10 3.1、主动权益型基金10 3.2、股票被动指数型基金11 3.3、纯债型基金11 3.4、混合债券型基金12 3.5、REITs基金12 4、ETF市场跟踪14 5、基金仓位高频监控16 6、风险提示17 图目录 图1：本周各大类资产表现（按收益率排序）5 图2：今年以来各大类资产表现（按收益率排序）5 图3：申万一级行业表现（按本周收益率排序）5 图4：各类基金指数表现（按本周收益率排序）6 图5：2012年以来各年度基金成立情况7 图6：2022年以来各月份基金成立情况7 图7：长期行业主题基金指数走势10 图8：长期行业主题基金指数表现（按本周收益率排序）10 图9：长期行业主题基金指数月度收益率10 图10：REITs底层资产指数表现13 图11：REITs细分项目指数表现13 图12：不同投资范围ETF的本周收益率（单位：%）14 图13：不同投资范围ETF的本周净流入（单位：亿元）14 图14：宽基ETF的本周净流入（单位：亿元）14 图15：行业ETF的本周净流入（单位：亿元）14 图16：近一年主动偏股基金高频仓位测算结果16 图17：近五年主动偏股基金高频仓位测算结果16 图18：主动偏股基金在各行业仓位的相对变化幅度17 表目录 表1：本周各类型基金成立情况6 表2：本周新成立基金（按发行份额排序）7 表3：本周新发行基金（按基金发行日排序）8 表4：下周待发行基金（按基金发行日排序）8 表5：新增报会基金产品9 表6：主动权益型基金本周收益率前10（按周收益率排序）11 表7：股票被动指数型基金本周收益率前10（按周收益率排序）11 表8：纯债型基金本周收益率前10（按周收益率排序）12 表9：混合债券型基金本周收益率前10（按周收益率排序）12 表10：REITs指数系列基日以来的业绩指标13 表11：本周不同类型国内股票ETF资金流入情况15 表12：本周国内ETF资金净流入前十（按本周净流入排序）15 表13：本周国内ETF资金净流出前十（按本周净流入排序）16 1、市场表现综述 1.1、大类资产表现 大类资产方面，本周上证综指微涨，创业板指震荡下行，原油指数大幅上涨。具体来看，原油指数上涨4.22%、COMEX黄金上涨0.15%、中证全债上涨0.08%、上证综指上涨0.03%、中证500下跌0.07%、恒生指数下跌0.11%、标普500下跌0.16%、沪深300下跌0.83%、深证成指下跌1.34%、创业板指下跌2.29%。 图1：本周各大类资产表现（按收益率排序）图2：今年以来各大类资产表现（按收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年9月15日资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年9月15日 1.2、行业指数表现 行业方面，本周煤炭、医药生物、钢铁行业涨幅居前，计算机、国防军工、电力设备行业跌幅居前。本周煤炭、医药生物、钢铁分别上涨4.34%、4.25%、1.80%，计算机、国防军工、电力设备分别下跌3.91%、3.51%、3.14%。 图3：申万一级行业表现（按本周收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年9月15日 1.3、基金市场表现 基金市场方面，本周基金市场指数呈现震荡，债券型基金指数相对占优。从本周表现看，中长期纯债型基金、混合债券型一级基金分别上涨0.10%、0.04%，混合债券型二级基金、偏债混合型基金、股票指数型基金、普通股票型基金、偏股混合型基金分别下跌0.07%、0.14%、0.62%、0.72%、0.96%。 图4：各类基金指数表现（按本周收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年9月15日 2、基金产品发行情况 2.1、新成立基金 本周国内市场新成立基金28只，合计发行份额为222.62亿份。其中债券型基 金12只、股票型基金10只、混合型基金6只。本周新成立基金发行份额最大 的是兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有(018610.OF)，发行份额为50.02亿份，兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有为债券型基金。 表1：本周各类型基金成立情况 本周新 今年以 基金类型 成立基 份额 金数量（亿份，本周） （只） 份额占比 （本周） 份额 基金数 量（只 来成立（亿份，今年以 来） 份额占比 （今年以来） 债券型基金 12 174.88 78.56% 238 4684.15 64.85% 股票型基金 10 38.74 17.40% 212 981.18 13.58% 混合型基金 6 8.99 4.04% 263 1255.56 17.38% FOF基金 0 0.00 0.00% 92 193.69 2.68% REITs 0 0.00 0.00% 4 22.00 0.30% 另类投资基金 0 0.00 0.00% 2 0.28 0.00% 国际(QDII)基金 0 0.00 0.00% 41 86.38 1.20% 全部基金 28 222.62 100.00% 852 7223.23 100.00% 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年9月15日，注：部分基金产品暂时未披露发行份额 图5：2012年以来各年度基金成立情况图6：2022年以来各月份基金成立情况 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年9月15日资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年9月15日 表2：本周新成立基金（按发行份额排序） 序号基金代码 基金简称 基金成立日 投资类型 基金经理 发行份额 (亿) 1018610.OF兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有2023-09-11债券型基金王健50.02 2018360.OF国泰君安同业存单指数7天持有2023-09-12债券型基金杜浩然22.11 3018794.OF汇添富稳益60天持有A2023-09-14债券型基金徐寅喆21.12 4018697.OF尚正臻元2023-09-15债券型基金段吉华20.7 5018679.OF招商安和A2023-09-12债券型基金邓童,尹晓红12.14 6159536.OF汇添富中证2000ETF2023-09-13股票型基金董瑾12.13 7018479.OF东方红6个月持有A2023-09-12债券型基金纪文静10.83 8014184.OF诺德安承利率债2023-09-15债券型基金赵滔滔10 9018613.OF红塔红土同业存单指数7天持有2023-09-12债券型基金赵耀8.71 10018149.OF国投瑞银恒安30天持有A2023-09-12债券型基金李达夫8.36 11159532.OF易方达中证2000ETF2023-09-13股票型基金李栩,林伟斌8.12 12561370.OF国泰中证2000ETF2023-09-13股票型基金麻绎文6 13018878.OF富安达富禧纯债30天持有A2023-09-12债券型基金康佳燕5.83 14159535.OF嘉实中证2000ETF2023-09-14股票型基金李直4.91 15159522.OF景顺长城国证2000ETF2023-09-13股票型基金郑天行3.74 16018939.OF长城景气成长A2023-09-12混合型基金尤国梁3.58 17159538.OF富国国证信息技术创新主题ETF2023-09-14股票型基金曹璐迪3.39 18018748.OF富国安恒60天持有A2023-09-14债券型基金吴旅忠2.88 19018776.OF金信精选成长A2023-09-14混合型基金孔学兵2.37 20018059.OF兴合锦安利