基金市场周报：新能源主题基金业绩反弹，股票型ETF资金小幅净流出

2023年1月9日 总量研究 新能源主题基金业绩反弹，股票型ETF资金小幅净流出 ——基金市场周报20230106 要点 市场表现综述：本周（下文如无特殊说明，本周均指代2023.1.2-2023.1.6）市场普遍上涨，港股表现突出，原油指数大幅走低。恒生指数上涨6.12%、创业板指上涨3.21%、深证成指上涨3.19%、沪深300上涨2.82%、中证500 上涨2.53%、COMEX黄金上涨2.43%、上证综指上涨2.21%、标普500上涨1.45%、中证全债上涨0.15%、原油指数下跌8.14%。行业方面，计算机、建筑材料、通信、电力设备涨幅居前，农林牧渔、社会服务表现不佳。 基金产品发行情况：本周新基金发行规模较小，发行份额合计为9.6亿份。国 内市场新成立基金6只，其中混合型基金2只、股票型基金3只、FOF基金1 只。本周新成立基金发行份额最大的是银华创新动力优选A(016248.OF)，发行份额为4.47亿份，银华创新动力优选A为混合型基金。 本周新发行基金26只，从类型来看，混合型基金11只、债券型基金6只、 FOF基金4只、股票型基金3只、REITs1只、国际(QDII)基金1只。下周全 市场待发行基金共10只，本周新增报会产品数量为25只。 基金产品表现跟踪：本周主动权益型基金的净值涨跌幅中位数为2.89%，新能源和金融地产主题基金指数涨幅居前。截至2023年1月6日，新能源和金融地产主题基金指数分别上涨5.14%和3.81%，医药和周期主题基金指数分 别上涨2.67%和2.49%。 本周股票被动指数型基金的净值涨跌幅中位数为2.81%，中概互联主题被动指数基金表现突出，纯债型基金的净值涨跌幅中位数为0.12%，混合债券型基金的净值涨跌幅中位数为0.72%。 本周REITs综合指数上涨0.14%。底层资产指数方面，产权类REITs指数下跌0.35%，特许经营权类REITs指数上涨0.58%。细分项目指数方面，交通基础设施REITs指数上涨0.71%，仓储物流REITs指数下跌1.33%。 ETF市场跟踪：股票型ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流出27.73亿元。港股ETF本周收益中位数为4.21%，资金净流入3.79亿元。债券型ETF 本周收益中位数为0.12%，资金净流出77.36亿元。跨境ETF本周收益中位数为-1.48%，资金净流出14.82亿元。 宽基ETF方面，本周大盘和中小盘主题ETF资金均呈现净流出趋势。行业ETF方面，TMT主题ETF资金净流入明显，合计流入25.58亿元。 基金仓位高频监控：根据模型测算，本周主动偏股基金仓位小幅震荡，较上周下降0.22pcts，食品饮料、通信行业获资金增配，房地产、美容护理板块遭减持。 风险提示：报告数据均来自于历史公开数据整理分析，存在失效的风险；历史业绩不代表未来；基于定量模型测算基金仓位结果，和实际仓位存在差异。 作者分析师：祁嫣然 执业证书编号：S0930521070001010-56513031 qiyanran@ebscn.com 联系人：肖植桐 021-52523682 xiaozhitong@ebscn.com 重要指数走势图 数据来源：Wind,光大证券研究所，数据截至：2023年1月6日 相关研报基金年度业绩榜单出炉，2022年市场热点回顾——基金市场周报20221230 港股和石油主题基金涨幅居前，宽基ETF资金净流入超200亿——基金市场周报 20221223 消费主题基金逆势上涨，半导体ETF资金流入明显——基金市场周报20221216 REITs投资工具将不断充实，推动REITs市场高质量发展——基金市场周报20221209 股票型ETF资金流入超百亿，中概互联主题基金涨幅居前——基金市场周报20221202 北证50指数基金获批，引导资金流向北交所专精特新优质企业——基金市场周报20221125 哪些公募基金、银行理财、销售机构首批参与个人养老金业务？——基金市场周报20221118 目录 1、市场表现综述5 1.1、大类资产表现5 1.2、行业指数表现6 1.3、基金市场表现6 2、基金产品发行情况7 2.1、新成立基金7 2.2、新发行基金8 2.3、待发行基金8 2.4、基金报会和审批9 3、基金产品表现跟踪10 3.1、主动权益型基金10 3.2、股票被动指数型基金11 3.3、纯债型基金12 3.4、混合债券型基金12 3.5、REITs基金13 4、ETF市场跟踪14 5、基金仓位高频监控16 6、风险提示17 图目录 图1：本周各大类资产表现（按本周收益率排序）5 图2：申万一级行业表现（按本周收益率排序）6 图3：各类基金指数表现（按本周收益率排序）7 图4：2012年以来各年度基金成立情况7 图5：2022年以来各月份基金成立情况7 图6：长期行业主题基金指数走势10 图7：长期行业主题基金指数表现（按本周收益率排序）10 图8：中证REITs（收盘）指数表现13 图9：REITs底层资产指数表现13 图10：REITs细分项目指数表现13 图11：不同投资范围ETF的本周收益率（单位：%）14 图12：不同投资范围ETF的本周净流入（单位：亿元）14 图13：宽基ETF的本周净流入（单位：亿元）15 图14：行业ETF的本周净流入（单位：亿元）15 图15：近五年主动偏股基金高频仓位测算结果17 图16：2022年以来主动偏股基金高频仓位测算结果17 图17：主动偏股基金在各行业仓位的相对变化幅度17 表目录 表1：本周各类型基金成立情况7 表2：本周新成立基金（按发行份额排序）8 表3：本周新发行基金（按基金发行日排序）8 表4：下周待发行基金（按基金发行日排序）9 表5：新增报会基金产品9 表6：长期行业主题基金指数月度收益率10 表7：主动权益型基金本周收益率前10（按周收益率排序）11 表8：股票被动指数型基金本周收益率前10（按周收益率排序）11 表9：纯债型基金本周收益率前10（按周收益率排序）12 表10：混合债券型基金本周收益率前10（按周收益率排序）12 表11：REITs指数系列基日以来的业绩指标14 表12：本周不同类型国内股票ETF资金流入情况15 表13：本周国内ETF资金净流入前十（按本周净流入排序）16 表14：本周国内ETF资金净流出前十（按本周净流入排序）16 1、市场表现综述 1.1、大类资产表现 大类资产方面，本周（下文如无特殊说明，本周均指代2023.1.2-2023.1.6）市场普遍上涨，港股表现突出，原油指数大幅走低。恒生指数上涨6.12%、创 业板指上涨3.21%、深证成指上涨3.19%、沪深300上涨2.82%、中证500上涨2.53%、COMEX黄金上涨2.43%、上证综指上涨2.21%、标普500上涨1.45%、中证全债上涨0.15%、原油指数下跌8.14%。 图1：本周各大类资产表现（按本周收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年1月6日 1.2、行业指数表现 行业方面，本周计算机、建筑材料、通信、电力设备涨幅居前，农林牧渔、社会服务表现不佳。计算机、建筑材料、通信、电力设备分别上涨5.15%、5.08%、5.05%、4.95%，农林牧渔、社会服务分别下跌1.22%、0.96%。 图2：申万一级行业表现（按本周收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年1月6日 1.3、基金市场表现 基金市场方面，本周基金指数全线上涨，偏股混合型基金指数上涨3.25%。从本周表现看，偏股混合型基金、普通股票型基金、股票指数型基金分别上涨3.25%、3.20%、2.87%。混合债券型二级基金、偏债混合型基金、混合债券型一级基金、中长期纯债型基金分别上涨0.94%、0.93%、0.39%、0.13%。 图3：各类基金指数表现（按本周收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年1月6日 2、基金产品发行情况 2.1、新成立基金 本周新基金发行规模较小，发行份额合计为9.6亿份。本周国内市场新成立基金6只，其中混合型基金2只、股票型基金3只、FOF基金1只。本周新成立基金发行份额最大的是银华创新动力优选A(016248.OF)，发行份额为4.47亿份，银华创新动力优选A为混合型基金。 本周新成立 份额 份额占比今年以来成立 份额 份额占比 表1：本周各类型基金成立情况 基金类型 基金数量（亿份，本周）（本周）基金 （只） 数量（只 （亿份，今年以（今年以来） 来） 混合型基金 2 6.65 69.25% 2 6.65 69.25% 股票型基金 3 2.95 30.75% 3 2.95 30.75% FOF基金 1 0.00 0.00% 1 0.00 0.00% 全部基金 6 9.60 100.00% 6 9.60 100.00% 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年1月6日，注：部分基金产品暂时未披露发行份额 图4：2012年以来各年度基金成立情况图5：2022年以来各月份基金成立情况 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年1月6日资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年1月6日 表2：本周新成立基金（按发行份额排序） 序号基金代码 基金简称 基金成立日 投资类型 基金经理 发行份额 (亿) 1016248.OF银华创新动力优选A2023/1/5混合型基金向伊达4.47 2017116.OF浦银安盛中证光伏产业联接A2023/1/4股票型基金高钢杰2.21 3017021.OF中银招盈一年持有A2023/1/4混合型基金陈玮2.18 4016392.OF易米中证科创创业50指数增强A2023/1/4股票型基金王磊、贺文奇0.61 5017481.OF博时中证全指电力公用事业联接A2023/1/6股票型基金尹浩0.13 6970208.OF国信经典组合三个月持有2023/1/6FOF基金牛其科- 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年1月6日；注：部分基金产品暂时未披露发行份额 2.2、新发行基金 全市场新发行基金26只，从类型来看，混合型基金11只、债券型基金6 只、FOF基金4只、股票型基金3只、REITs1只、国际(QDII)基金1只。 表3：本周新发行基金（按基金发行日排序） 序号 基金代码 基金简称 基金发行日 投资类型 基金经理 1 016840.OF 博道惠泰优选A 20230103 混合型基金 孙文龙 2 014168.OF 华安慧心楚选配置三年持有A 20230103 FOF基金 袁冠群 3 016818.OF 鹏华睿进一年持有A 20230103 混合型基金 朱睿 4 014859.OF 大成慧心优选一年持有A 20230103 混合型基金 刘旭 5 012784.OF 鹏华养老2040五年持有 20230103 FOF基金 孙博斐 6 017687.OF 永赢昭利A 20230103 债券型基金 杨凡颖 7 159666.OF 华夏中证全指运输ETF 20230103 股票型基金 华龙 8 016243.OF 广发成长领航一年持有A 20230103 混合型基金 吴远怡 9 016252.OF 华夏景气成长一年持有A 20230103 混合型基金 王劲松 10 017149.OF 天弘稳健回报A 20230103 债券型基金 贺剑 11 017563.OF 太平同业存单指数7天持有 20230103 债券型基金 赵岩 12 016630.OF 易方达中证1000联接A 20230103 股票型基金 刘树荣 13 016715.OF 建信渤泰A 20230103 债券型基金 尹润泉 14 016577.OF 中银创新成长A 20230103 混合型基金 王伟然 15 017587.OF