股指期货将震荡整理 铁矿石、PTA、纯碱、尿素、豆粕、菜粕期货将偏强震荡 原油期货将偏弱震荡

期货研究 2023年8月11日 期货行情前 瞻股指期货将震荡整理铁矿石、PTA、纯碱、尿素、豆粕、 研 究菜粕期货将偏强震荡原油期货将偏弱震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作 出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 股指期货将震荡整理：IF2308阻力位3996和4010点，支撑位3968和3945点；IH2308阻力位2649和2658 点，支撑位2618和2605点；IC2308阻力位6052和6067点，支撑位6019和6002点；IM2308阻力位6454 和6477点，支撑位6397和6378点。 十年期国债期货主力合约T2309大概率将偏强震荡，阻力位102.34和102.40元，支撑位102.25和102.20元。 黄金期货主力合约AU2310大概率将偏强震荡，支撑位453.3和451.9元/克，阻力位455.3和456.4元/克。 白银期货主力合约AG2310大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5614和5638元/千克，支撑位5556和5524 元/千克。 铜期货主力合约CU2309大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位68200和67700元/吨，阻力位68700和69000 元/吨。 铝期货主力合约AL2309大概率震荡整理，支撑位18430和18380元/吨，阻力位18570和18620元/吨。 锌期货主力合约ZN2309大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位20630和20530元/吨，阻力位20960和21090 元/吨。 镍期货主力合约NI2309大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位165600和166600元/吨，支撑位163000和161300 元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2310大概率将震荡整理，阻力位3700和3728元/吨，支撑位3663和3633元/吨。 热卷期货主力合约HC2310大概率将震荡整理，阻力位3964和3985元/吨，支撑位3912和3888元/吨。 铁矿石期货主力合约I2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位735和740元/吨，支撑位716和712元/吨。 焦炭期货主力合约J2309大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2245和2286元/吨，支撑位2200和2186元/吨。 焦煤期货主力合约JM2309大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1502和1522元/吨，支撑位1476和1468元/吨。 玻璃期货新主力合约FG401大概率将宽幅震荡，阻力位1823和1850元/吨，支撑位1779和1752元/吨。 纯碱期货主力合约SA401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1585和1609元/吨，支撑位1547和1537元/吨。 尿素期货主力合约UR401大概率将偏强震荡，支撑位1961和1921元/吨，阻力位2017和2052元/吨。 原油期货主力合约SC2309大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位632和629元/桶，阻力位643和648元/桶。 燃料油期货主力合约FU2309大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3734和3760元/吨，支撑位3658和3620 元/吨。 LPG期货主力合约PG2309大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位4369和4400元/吨，支撑位4250和4212元/吨。 PTA期货主力合约TA309大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5960和6000元/吨，支撑位5832和5802元/吨。 甲醇期货主力合约MA309大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2373和2386元/吨，支撑位2336和2324元/吨。 棕榈油期货主力合约P2309大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位7380和7268元/吨，阻力位7494和7564元 /吨。 豆油期货主力合约Y2309大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位8094和8042元/吨，阻力位8234和8318元/吨。 豆粕期货主力合约M2309大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位4520和4550元/吨，支撑位4480和4450元/吨。 菜粕期货主力合约RM309大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3910和3930元/吨，支撑位3839和3800元/吨。 菜油期货主力合约OI309大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位9000和8945元/吨，阻力位9152和9186元/吨。 玉米期货新主力合约C2311大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2780和2795元/吨，支撑位2739和2726元 /吨。 生猪期货主力合约LH2311大概率将震荡整理，支撑位16860和16720元/吨，阻力位17100和17240元/吨。 棉花期货主力合约CF401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位17260和17320元/吨，支撑位17080和17030 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位13060和13100元/吨，支撑位12910和 12830元/吨。 白糖期货主力合约SR401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位6935和6950元/吨，支撑位6850和6822元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、沪深交易所完善交易制度优化交易监管，切实推动活跃市场。完善交易制度方面，研究将沪市主板股票、深市上市股票、沪深两市基金等证券申报数量要求由100股（份）整数倍调整为100股（份）起、以1股（份）递增。研究ETF引入盘后固定价格交易机制，进一步满足投资者以收盘价交易ETF需求。优化交易监管，平衡好保持交易通畅和打击恶意炒作；进一步明确市场预期，提升监管透明度。 2、ETF市场再迎大利好！沪深交易所修订指数基金开发指引，将非宽基股票指数产品开发所需指数发布时间由6个月缩短为3个月。证监会官网信息显示，已有基金管理人积极响应，易方达、国泰、嘉实、华安基金上报的4只ETF产品已获受理，相关指数发布时间均在3-6个月之间。 3、民企再迎利好，国家发改委发文完善政府诚信履约机制，要求全面健全政务信用记录，充分用好发展改革系统失信惩戒措施“工具箱”。对于存在失信记录的相关主体，按规定限制中央预算内资金支持、限制地方政府专项债券申请。 4、财政部、水利部紧急下达15亿元水利救灾资金，支持受灾地区做好水利水毁设施修复工作。北京市委常委会召开会议，研究部署受灾人员救助安置和灾后恢复重建等工作，要求坚持规划引领，科学编制灾后恢复重建方案和规划。 5、农业农村部表示，将强化统筹协调，加大工作力度，指导地方深化乡村治理数字化实践，开发应用数字治理工具，创新推广积分制等务实有效乡村治理方式，有效提升乡村治理智能化、精细化、专业化水平，推进宜居宜业和美乡村建设。 6、美国劳工部公布最新通胀报告显示，受商品价格回落影响，美国7月未季调CPI同比上升3.2%，预期3.3%，前值3%；季调后CPI环比升0.2%，符合预期，与前值持平。7月未季调核心CPI同比升4.7%，创2021年10月来新低，预期及前值均为4.8%；核心CPI环比升0.2%，与预期及前值一致。联邦基金利率期货显示，美联储9月维持利率不变概率逼近90%。 7、美联储戴利表示，CPI数据基本符合预期；美联储致力于坚决将通胀率恢复到2%的目标；无论是加息还是持有评级，现在都言之过早。戴利指出，通胀数据朝着正确的方向发展，预计明年将进行降息讨论，这将取决于经济和通胀走势。 8、美国总统拜登签署对华投资限制行政令。外交部表示，中方敦促美方立即撤销错误决定，取消对华投资限制，为中美经贸合作创造良好环境。商务部表示，希望美方尊重市场经济规律和公平竞争原则，不要人为阻碍全球经贸交流与合作，不要为世界经济恢复增长设置障碍。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘表现分化，能源化工品涨跌不一，LPG涨1.9%，纯碱涨1.87%，PTA涨1.37%。黑色系多数下跌。农产品多数上涨，菜粕涨2.64%，豆粕涨1.28%，菜油跌1.83%。基本金属涨跌不一，不锈钢涨1.02%，沪镍涨0.27%，沪铝涨0.11%，沪铜跌0.15%，沪铅跌0.19%，沪锡跌0.32%，沪锌跌0.57%。 2、欧佩克月报预计，2023年全球原油需求增速将为244万桶/日，2024年维持在220万桶/日不变。7月沙特自愿减产后，欧佩克石油产量下降83.6万桶至2731万桶/日。由于沙特削减供应，预计将出现200万桶供应缺口。 3、澳大利亚三处大型液化天然气（LNG）设施可能会发生罢工，给亚洲和欧洲带来新的能源价格冲击。根据劳动规定，罢工可能最早将于下周开始。 4、山东黄金集团探明国内资源量规模最大的巨型单体金矿床——西岭金矿，预估潜在经济价值超2000 亿元。 5、7月国内煤焦钢产业链整体偏强运行。其中，原料煤持续涨价，焦企利润空间不足，部分焦企出现减产行为，短期供应收紧；铁水仍在相对高位，叠加钢厂焦炭库存低位，焦炭需求偏强，带动7月焦炭落实 三轮涨价，累计涨幅200元/吨。 6、世界黄金协会表示，全球央行于6月实现净购金55吨，这是自今年2月以来全球央行首次实现大 规模净购金。中国人民银行是本月最大的官方黄金买家，官方黄金储备增加了21吨，这是该行连续第八个 月增持黄金。波兰国家银行是6月的另一家主要购金央行，官方黄金储备增加了14吨。 7、据第一财经，7月国际油价大涨16.05%，创2022年1月以来最大单月涨幅。对于后市走势，广发期货分析师张晓珍认为，在欧佩克+积极干预的情况下，原油供应延续紧张，而旺季需求仍在，原油供需结构仍然偏紧，预计油价将延续高位运行。 8、周四波罗的海干散货指数报1137点，较前一交易日下跌0.61%。 9、美国至8月4日当周EIA天然气库存增加290亿立方英尺，预期增加250亿立方英尺，前值增加140 亿立方英尺。 10、上海有色网最新报价显示，8月10日，国产电池级碳酸锂价格下跌2000元报24.70万元/吨，连 跌22日，再创逾2个月新低。 11、国际油价全线下跌，美油9月合约跌1.81%，报82.87美元/桶。布油10月合约跌1.37%，报86.35 美元/桶。 12、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.3%报1944.7美元/盎司，COMEX白银期货涨 0.11%报22.755美元/盎司。 13、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.58%报8348.5美元/吨，LME期锌跌1.19%报2450美元 /吨，LME期镍跌0.75%报20400美元/吨，LME期铝涨0.43%报2204.5美元/吨，LME期锡跌1.04%报26975 美元/吨，LME期铅涨0.42%报2136美元/吨。 14、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.84%报1319.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.4%报496.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.43%报637.75美分/蒲式耳。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 8月10日，沪深300股指期货主力合约IF2308开盘3978.2点，开盘后，先抑后扬，反弹遇阻回落，小幅偏弱震荡，收盘在3979.2点，下跌0.03%（按照收盘价下跌0.10%），最高反弹至3991.6点，无力上攻8月9日高点3996点阻力，最低下探至3945.2点，6月26日以来短线支撑3933点支撑明显，3950点支撑失而复得，20日均线支撑明显，短线继续下行压力轻度增大。 上证50股指期货主力合约IH2308开盘2635.0点