铁矿石日报

铁矿石日报 |2023-08-11 联系人：林滋然15011950020 linzr@hrrdqh.com 从业资格号：F3058665投资咨询号：Z0016732 日评   【现货概述】 今⽇铁矿⽯现货市场交投⼀般，成交⼀般，整体较上⼀⽇跌5-9. 【市场分析】 7⽉31⽇-8⽉06⽇，中国47港到港总量1935.3万吨，环⽐减少 155.0万吨;45港到港1867.4万吨环⽐减少166.5万吨。澳巴19港铁矿发运总量2280.7万吨，环⽐减少385.0万吨，其中澳洲发运量1688.1万吨，环⽐减少166.5万吨，发往中国1335.9万 吨，环⽐减少112.7万吨。巴西发运592.7万吨，环⽐减少218.5万吨。 今天铁矿⽯价格冲⾼回落，主要由于铁矿运⾏⾄100美⾦区间叠加钢⼚复产形成价格⽀撑，但地产企业负⾯新闻持续发酵影响整体情绪。 宏观层⾯看，国内多地继续出台房地产政策，但实际刺激相对较为温和⽽近⽇万达、碧桂园接连出现负⾯新闻传闻影响市场⼼态。基本⾯层⾯看，唐⼭多家钢⼚复产，加上近期到港较少⽽压港情况未实际缓解，使得上周铁⽔产量微增⽽港⼝库存下降，短期呈现出供应偏紧的格局。在前期⿊⾊产业链整体回调的背景下，短期进⼊平台震荡期，但成材端消费依旧疲软，叠加平控政策的预期，建议⽌盈部分前期空单。 【操作建议】 适当⽌盈部分前期空单 【⻛险提⽰】 美联储加息超预期、限产政策 56p5超特粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,300 1,200 1,100 1,000 61p金布巴粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,600 1,500 1,400 1,300 788 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 铁矿石期现市场 期货现货价格  类别 指标名称 2023-08-10 2023-08-09 涨跌 去年同期值 同比涨跌 I01M 714.5 723 -8.5 724.5 -10 期货收盘价 I05M 694 701.5 -7.5 703.5 -9.5 I09M 812.5 819.5 -7 792.5 20 61p5PB粉(日照港) 62p5纽曼粉(日照港) (元湿吨) 858 855 3 789 69 842 (元湿吨) 839 3 775 67 56p5超特粉(日照港) 708 (元湿吨) 705 3 640 68 61p金布巴粉(日照 788 785 3 742 46 外矿现货价格 港)(元湿吨) 65p卡拉加斯粉(日照港)(元湿吨) 943 940 3 890 53 国产矿价格-- 61p5PB粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 500 842 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 62p5纽曼粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 500 858 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 1,200 900 1,100 800708 1,000 700600500400300 2-113-164-205-267-18-69-1210-1711-22 900800700600500400 65p卡拉加斯粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 943 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 铁矿石(62p)_中国北方(CFR)(美元吨) 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 铁矿石(65p)_中国北方(CFR)(美元吨) 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 普氏价格 普式价格  指标名称 2023-08-10 2023-08-09 涨跌 去年同期值 同比涨跌 platts(58p)89.5589.55092.7-3.15 platts(62p) 104.8 104.8 0 108.4 -3.6 platts(65p)116.8116.80119.9-3.1 铁矿石(58p)_中国北方(CFR)(美元吨) 20192020202120222023 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 89.55 01-0201-1702-0102-1603-0303-1804-0204-1805-0605-2106-0506-2007-0507-2008-0408-1909-0309-1810-1010-2511-09 201920202021 2022 2023 240220200180160140120 104.8 100 8060 2019 2020 2021 2022 2023 280260240220200180160140 116.8 120100 80 铁矿05基差 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 基差  类别 指标名称 2023-08-10 2023-08-09 涨跌 去年同期值 基差 铁矿01基差 170.57 154.473 16.097 110.646 铁矿05基差 191.07 175.973 15.097 131.646 铁矿09基差 72.57 57.973 14.597 42.646 铁矿石基差 铁矿01基差 20192020202120222023 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-22 72.57 06-08 06-25 07-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 550 2019 2020 2021 2022 2023 500450400350300250 191.07 200150100500-50 铁矿09基差 20192020202120222023 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-22 72.57 06-08 06-25 07-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 矿石价差，跨期价差 类别 指标名称 2023-08-10 2023-08-09 涨跌 去年同期值 同比涨跌 卡粉_PB 101 101 0 115 -14 现货高中低品矿价 金布巴粉_PB -54 -54 0 -33 -21 差 PB_超特粉 134 134 0 135 -1 - - 1-5跨期价差 20.5 21.5 -1 21 -0.5 铁矿跨期价差 5-9跨期价差 - - - - - 9-1跨期价差 98 96.5 1.5 68 30 铁矿价差 PB_超特粉20192020202120222023 450420390360330300270240210180134150120 90 01-0202-0903-1904-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 卡粉_PB20192020202120222023 420390360330300270240210180150101120 9060 01-0202-0903-1904-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 金布巴粉_PB 20192020202120222023 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160 -180 -200 -54 01-0202-0903-1904-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 唐山精粉_PB 20192020202120222023 9-1跨期价差 20192020202120222023 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 01-1601-2802-0902-2103-0503-1703-2904-1104-2305-08 98 05-20 06-01 06-1306-2507-07 07-1907-3108-1208-2409-05 1-5跨期价差 20192020202120222023 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 01-0205-2706-21 20.5 07-1608-1009-0409-2910-3111-2512-20 5-9跨期价差 20192020202120222023 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 01-0201-2702-21 84.5 03-1804-1305-1110-0811-0211-2712-22 跨期价差 铁矿跨期价差  指标名称 2023-08-10 2023-08-09 涨跌 去年同期值 同比涨跌 7-9跨期价差 - - - - - 6-9跨期价差 - - - - - 8-9跨期价差73667-3.576.5 6-9跨期价差 20192020202120222023 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 23 01-0201-1501-2802-1002-2303-0803-2104-0304-1704-3005-1605-2906-1109-2210-1210-2511-0711-2012-0312-1612-29 7-9跨期价差 20192020202120222023 240 210 180 150 120 90 6030 30 0 -30 -60 01-0201-1601-3002-1302-2703-1303-2704-1104-25 05-12 05-2606-0906-2307-0709-2110-1210-2611-0911-2312-0712-21 8-9跨期价差 20192020202120222023 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 01-0201-1802-0302-1903-0703-2304-0904-2505-1405-30 73 06-15 07-01 07-1708-0209-1810-1110-2711-1211-2812-1412-3 成材利润 类别指标名称2023-08-102023-08-09涨跌去年同期值 成材利润 现货端