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海外论文双周志第21期：套息交易面面观

2023-08-06 张瑜华创证券天然呆໊

根据研报正文，以下是总结：

本文主要关注套息交易的衡量方法、回报分布和风险测度。
目前有五种方法可以作为套息交易存在的证据，包括ETFs和ETNs、CFTC大型交易商报告数据、套息风险比率、BIS和TIC数据以及汇率与高低利率货币资本流动的相关性。
新的数据源包括交易数据库、扩大的与交易所交易的期货头寸报告和扩大的外汇头寸报告。
套息交易活动的规模可以通过这些数据源进行评估，以更好地了解其对汇率和利率的影响。

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