基金加仓机械设备行业：基金行业仓位测算周报

本周申万一级行业指数多数呈现上涨趋势，涨跌幅排名前五的电子(3.36%)、食品饮料(3.02%)、基础化工(2.87%)、传媒(2.82%)、石油石化(2.75%)；涨跌幅排名后五的行业分别有房地产(-1.75%)、煤炭(-1.36%)、轻工制造(-1.03%)、综合(-0.82%)、交通运输(-0.46%) 近1周基金行业仓位变化： 本周主动权益基金加仓前五的申万行业分别为机械设备、传媒、银行、汽车、环保；减仓前五的申万行业分别为计算机、煤炭、交通运输、电力设备、医药生物。 近1月基金行业仓位变化 近1月主动权益基金加仓前五的申万行业分别为计算机、汽车、传媒、公用事业、机械设备；减仓前五的申万行业分别为通信、医药生物、食品饮料、有色金属、房地产。 近1年基金行业仓位分位点统计 截至2023/7/14，主动权益基金当前仓位处于最近一年较高分位点的行业为：纺织服饰、机械设备、环保、公用事业、传媒，仓位处于最近一年较低分位点的行业为：食品饮料、有色金属、房地产、银行、基础化工。 基金相对于沪深300指数行业权重配置情况：相对幅度统计 截至2023/7/14，主动权益基金相对于沪深300指数行业权重超配相对幅度最大的为：传媒、国防军工、机械设备、商贸零售、医药生物。低配相对幅度最大的为非银金融、银行、石油石化、建筑装饰、煤炭。 基金相对于沪深300指数行业权重配置情况：绝对幅度统计 截至2023/7/14，主动权益基金相对于沪深300指数行业权重超配绝对幅度最大的为：医药生物、国防军工、机械设备、传媒、汽车低配绝对幅度最大为：银行、非银金融、食品饮料、建筑装饰、石油石化。 ETF基金申赎流向统计 本周（2023/7/10-2023/7/14）跟踪大盘风格指数、中小盘风格指数、创业板相关指数相关的ETF基金本周资金流分别为40.75亿、 27.85亿、14.8亿，跟踪低碳环保板块、港股相关指数、超大盘风格指数相关的ETF基金本周资金流分别为-2.23亿、-2.05亿、-2.02亿。 风险提示：基于基金仓位测算模型得到的结果可能存在误差，而且根据历史信息及数据构建的模型在市场变化时可能失效。 杨勇分析师 2023年07月16日 基金加仓机械设备行业：基金行业仓位测算周报 本周板块行情回顾： 金融工程定期报告 证券研究报告 SAC执业证书编号：S1450518010002 相关报告震荡上行，低位布局-安信金 2023-07-16 工大市研判周报震荡有底，关注周期与制造 2023-07-09 -安信金工大市研判周报逐步走出低谷，寻找新方向 2023-07-02 -安信金工大市研判周报基金加仓计算机、军工行业： 2023-07-02 基金行业仓位测算周报坚守底气：股债天平向权益 2023-06-25 倾斜-安信金工大市研判周报 yangyong1@essence.com.cn 内容目录 1.市场表现回顾3 1.1.宽基指数3 1.2.行业指数3 2.基金行业仓位变化：从平均仓位的视角统计3 2.1.权益基金整体行业仓位3 2.2.绩优基金行业仓位6 2.3.百亿基金行业仓位8 3.ETF基金流向统计11 4.风险提示12 图表目录 图1.本周主要宽基指数表现3 图2.本周申万一级行业指数表现3 图3.权益基金整体行业仓位-按最近一年行业仓位分位点降序（截至2023.7.14）4 图4.权益基金整体行业仓位分布-按最近半年年行业仓位分位点降序（截至2023.7.14）4 图5.权益基金整体行业仓位变动（近一周）5 图6.权益基金整体行业仓位变动（近一月）5 图7.权益基金整体行业仓位变动（近三月）5 图8.权益基金整体仓位情况（近一年）6 图9.绩优基金行业仓位-按最近一年行业仓位分位点降序（截至2023.7.14）7 图10.绩优基金行业仓位-按最近半年行业仓位分位点降序（截至2023.7.14）7 图11.绩优基金行业仓位变动（近一周）7 图12.绩优基金行业仓位变动（近一月）8 图13.绩优基金行业仓位变动（近三月）8 图14.绩优基金仓位情况（近一年）8 图15.百亿基金行业仓位-按最近一年行业仓位分位点降序（截至2023.7.14）9 图16.百亿基金行业仓位-按最近半年行业仓位分位点降序（截至2023.7.14）9 图17.百亿基金行业仓位变动（近一周）10 图18.百亿基金行业仓位变动（近一月）10 图19.百亿基金行业仓位变动（近三月）10 图20.百亿基金仓位情况（近一年）11 图21.ETF基金本周资金流情况11 1.市场表现回顾 1.1.宽基指数 本周（2023/7/10-2023/7/14）宽基指数呈现上涨趋势，截至本周五收盘，上证指数收于 3237.70，本周上涨1.29%；沪深300指数收于3899.10，本周上涨1.92%；深证成指收于 2.50% 2.35% 2.23%1.92% 1.78% 1.76% 2.00% 1.72% 1.50% 1.29% 1.16% 1.07% 1.00% 0.50% 0.35% 0.00% -0.03% -0.50% 11080.32，本周上涨1.76%；创业板指收于2838.23，本周上涨1.78%。图1.本周主要宽基指数表现 资料来源：安信证券研究中心，Wind 注：分析区间为2023/7/10-2023/7/14。 1.2.行业指数 本周（2023/7/10-2023/7/14）申万一级行业指数涨跌幅排名前五的行业分别电子、食品饮料、基础化工、传媒、石油石化，周收益率分别为3.36%、3.02%、2.87%、2.82%、2.75%；涨跌幅排名后五的行业分别有房地产、煤炭、轻工制造、综合、交通运输，周收益率分别为-1.75%、 -1.36%、-1.03%、-0.82%、-0.46%。 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% -3.00% 图2.本周申万一级行业指数表现 资料来源：安信证券研究中心，Wind 电子食品饮料基础化工 传媒石油石化有色金属商贸零售 通信电力设备非银金融 银行医药生物计算机美容护理建筑材料机械设备 环保社会服务建筑装饰纺织服饰农林牧渔 钢铁国防军工公用事业 汽车家用电器交通运输 综合 轻工制造 煤炭房地产 注：分析区间为2023/7/10-2023/7/14。 2.基金行业仓位变化：从平均仓位的视角统计 2.1.权益基金整体行业仓位 本周（2023/7/10-2023/7/14）主动权益基金加仓前五的申万行业分别为机械设备、传媒、银行、汽车、环保，分别加仓0.16%、0.14%、0.11%、0.1%、0.09%；减仓前五的申万行业分别 为计算机、煤炭、交通运输、电力设备、医药生物，分别减仓-0.21%、-0.12%、-0.09%、-0.08%、 -0.08%。 近一月（2023/6/15-2023/7/14）主动权益基金加仓前五的行业分别为计算机、汽车、传媒、公用事业、机械设备，分别加仓0.74%、0.7%、0.69%、0.67%、0.66%；减仓前五的申万行业分别为通信、医药生物、食品饮料、有色金属、房地产，分别减仓-0.78%、-0.68%、-0.68%、 -0.44%、-0.37%。 近三月（2023/4/14-2023/7/14）主动权益基金加仓前五的行业分别为传媒、国防军工、汽车、通信、机械设备，分别加仓1.79%、0.81%、0.76%、0.71%、0.7%；减仓前五的申万行业分别为食品饮料、电力设备、有色金属、基础化工、银行，分别减仓-2.48%、-1.25%、-0.64%、 -0.49%、-0.27%。 截至2023/7/14，主动权益基金当前仓位处于最近一年较高分位点的行业为：纺织服饰、机械设备、环保、公用事业、传媒，仓位处于最近一年较低分位点的行业为：食品饮料、有色金属、房地产、银行、基础化工。 截至2023/7/14，主动权益基金相对于沪深300指数行业权重超配绝对幅度最大的为：医药生物、国防军工、机械设备、传媒、汽车。超配相对幅度最大的为：传媒、国防军工、机械设备、商贸零售、医药生物。低配绝对幅度最大为：银行、非银金融、食品饮料、建筑装饰、石油石化。低配相对幅度最大的为：非银金融、银行、石油石化、建筑装饰、煤炭。 基金整体仓位 沪深300成分股权重 最近一年基金仓位的分位点 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 图3.权益基金整体行业仓位-按最近一年行业仓位分位点降序（截至2023.7.14） 纺织服饰机械设备 环保 公用事业 传媒计算机建筑材料建筑装饰 通信农林牧渔轻工制造美容护理家用电器石油石化 汽车交通运输 钢铁非银金融国防军工社会服务 电子商贸零售电力设备医药生物 煤炭基础化工 银行房地产有色金属食品饮料 资料来源：安信证券研究中心，Wind注：分析时点为2023/7/14。 基金整体仓位 沪深300成分股权重 最近半年基金仓位的分位点 12.0% 120.0% 10.0% 100.0% 8.0% 80.0% 6.0% 60.0% 4.0% 40.0% 2.0% 20.0% 0.0% 0.0% 图4.权益基金整体行业仓位分布-按最近半年年行业仓位分位点降序（截至2023.7.14） 纺织服饰公用事业 汽车机械设备 环保传媒计算机 建筑材料国防军工家用电器 通信建筑装饰农林牧渔 钢铁轻工制造美容护理石油石化电力设备交通运输 煤炭医药生物 电子基础化工 银行商贸零售非银金融房地产社会服务有色金属食品饮料 资料来源：安信证券研究中心，Wind注：分析时点为2023/7/14。 2023-07-10基金整体行业仓位 2023-07-14基金整体行业仓位 差值 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% -0.1% -0.1% -0.2% -0.2% -0.3% 图5.权益基金整体行业仓位变动（近一周） 机械设备 传媒银行汽车环保 公用事业纺织服饰非银金融基础化工石油石化有色金属家用电器美容护理轻工制造 电子建筑装饰 国防军工建筑材料农林牧渔食品饮料社会服务 钢铁通信 商贸零售房地产医药生物电力设备交通运输 煤炭计算机 资料来源：安信证券研究中心，Wind 注：分析区间为2023/7/10-2023/7/14。 2023-06-15基金整体行业仓位 2023-07-14基金整体行业仓位 差值 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 1.00% 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0.00% -0.20% -0.40% -0.60% -0.80% -1.00% 图6.权益基金整体行业仓位变动（近一月） 计算机汽车传媒 公用事业机械设备国防军工 环保电力设备家用电器建筑材料基础化工纺织服饰农林牧渔 钢铁建筑装饰轻工制造 煤炭非银金融商贸零售 银行交通运输 电子石油石化社会服务美容护理房地产有色金属食品饮料医药生物 通信 资料来源：安信证券研究中心，Wind 注：分析区间为2023/6/15-2023/7/14。 2023-04-14基金整体行业仓位 2023-07-14基金整体行业仓位 差值 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% -0.50% -1.00% -1.50% -2.00% -2.50% -3.00% 图7.权益基金整体行业仓位变动（近三月） 传媒国防军工 汽车通信 机械设备公用事业计算机家用电器 环保纺织服饰建筑材料美容护理轻工制造建筑装饰商贸零售房地产农林牧渔 钢铁