铁矿石日报

铁矿石日报 |2023-07-11 联系人：林滋然15011950020 linzr@hrrdqh.com 从业资格号：F3058665投资咨询号：Z0016732 日评   【现货概述】 今⽇铁矿⽯现货市场交投⼀般，成交⼀般，整体较上⼀⽇跌10-15。 【市场分析】 7⽉03⽇-7⽉09⽇，中国47港到港总量2514.5万吨，环⽐增加 86.5万吨;45港到港2409.2万吨环⽐增加49.2万吨。澳巴19港铁矿发运总量2432.4万吨，环⽐增减少511.5万吨，其中澳洲发运量1735.1万吨，环⽐减少324.4万吨，发往中国1404.2万吨，环⽐减少328.0万吨。巴西发运697.4万吨，环⽐减少187.1万吨。 今天铁矿⽯弱势下跌，主要由于国内宏观经济数据较弱打击盘 ⾯。 宏观层⾯看，7⽉10⽇，国家统计局数据显⽰6⽉我国CPI指数同⽐0%，PPI同⽐下降5.4%连续6个⽉降幅扩⼤。这打击了盘 ⾯做多远期宏观转好的资⾦。但10⽇晚间国家部⻔发布⽀持房地产的相关政策，主要是关于展期及延⻓房地产债务⽅⾯，⼀定程度将会⽀持盘⾯。基本⾯⽅⾯，上周铁⽔产量增⾄246.88万吨，为近⼗周来新⾼，代表钢⼚并未继续减产且部分钢⼚增产。但近⼏周到港及发运明显增多，呈现出供需双强的格局。mysteel称唐⼭政府由于空⽓质量原因责令钢⼚进⾏限产,但并未有正式的⽂件流出，其他地区钢⼚也并未有跟进限产的迹象. ⽬前影响盘⾯继续上⾏的压⼒还是成材端现货需求的疲软，这导致成材⽆法通过涨价将成本传导⾄下游，继⽽影响铁矿的⾼度。加上限产及铁⽔触及相对⾼位区间使得基本⾯出现阶段性拐点。盘⾯表现为强宏观预期⽽基本⾯开始变弱的局⾯。 【操作建议】 56p5超特粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,300 1,200 1,100 1,000 61p金布巴粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,600 1,500 1,400 1,300 808 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 铁矿石期现市场 期货现货价格  类别 指标名称 2023-07-10 2023-07-07 涨跌 去年同期值 同比涨跌 I01M 724.5 741.5 -17 670.5 54 期货收盘价 I05M 691.5 705.5 -14 653 38.5 I09M 795.5 812.5 -17 741 54.5 61p5PB粉(日照港) 62p5纽曼粉(日照港) (元湿吨) 875 875 0 805 70 858 (元湿吨) 858 0 793 65 56p5超特粉(日照港) 725 (元湿吨) 725 0 670 55 61p金布巴粉(日照 808 808 0 761 47 外矿现货价格 港)(元湿吨) 65p卡拉加斯粉(日照港)(元湿吨) 1000 1000 0 932 68 国产矿价格-- 61p5PB粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 500 858 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 62p5纽曼粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 500 875 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 1,200 900 1,100 800725 1,000 700600500400300 2-113-164-205-267-18-69-1210-1711-22 900800700600500400 65p卡拉加斯粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 1000 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 铁矿石(62p)_中国北方(CFR)(美元吨) 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 铁矿石(65p)_中国北方(CFR)(美元吨) 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 普氏价格 普式价格  指标名称 2023-07-10 2023-07-07 涨跌 去年同期值 同比涨跌 platts(58p)94.594.5098.05-3.55 platts(62p) 109.45 109.45 0 114.05 -4.6 铁矿石(58p)_中国北方(CFR)(美元吨) 01-1601-3002-1302-2703-1303-2704-1104-2505-1205-2606-0906-2307-0707-2108-0408-1809-0109-1509-2910-2011-0 platts(65p)122.85122.850127.85-5 2019 2020 2021 2022 2023 170160150140130120 110100 94.5 9080706050 201920202021 2022 2023 240220200180160140120 109. 45 100 8060 2019 2020 2021 2022 2023 280260240220200180160140 122. 85 120100 80 基差  类别 指标名称 2023-07-10 2023-07-07 涨跌 去年同期值 基差 铁矿01基差 182.276 179.385 2.891 185.267 铁矿05基差 215.276 215.385 -0.109 202.767 铁矿09基差 111.276 108.385 2.891 114.767 铁矿石基差 铁矿01基差 20192020202120222023 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-22 111.276 06-08 06-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 铁矿05基差 20192020202120222023 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 215.276 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 铁矿09基差 20192020202120222023 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-22 111.276 06-08 06-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 矿石价差，跨期价差 类别 指标名称 2023-07-10 2023-07-07 涨跌 去年同期值 同比涨跌 卡粉_PB 142 142 0 139 3 现货高中低品矿价 金布巴粉_PB -50 -50 0 -32 -18 差 PB_超特粉 133 133 0 123 10 - - 1-5跨期价差 33 36 -3 17.5 15.5 铁矿跨期价差 5-9跨期价差 - - - - - 9-1跨期价差 71 71 0 70.5 0.5 铁矿价差 PB_超特粉20192020202120222023 450420390360330300270240210180133150120 90 01-0202-0903-1904-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 卡粉_PB20192020202120222023 420390360330300270240210180142150120 9060 01-0202-0903-1904-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 金布巴粉_PB 20192020202120222023 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160 -180 -200 01-0202-0903-19 -50 04-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 唐山精粉_PB 20192020202120222023 9-1跨期价差 20192020202120222023 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 01-1601-2802-0902-2103-0503-1703-2904-1104-2305-08 71 05-20 06-01 06-1306-25 07-0707-1907-3108-1208-2409-05 1-5跨期价差 20192020202120222023 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 01-0205-2706-21 33 07-1608-1009-0409-2910-3111-2512-20 5-9跨期价差 20192020202120222023 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 01-0201-2702-21 84.5 03-1804-1305-1110-0811-0211-2712-22 跨期价差 铁矿跨期价差  指标名称 2023-07-10 2023-07-07 涨跌 去年同期值 同比涨跌 7-9跨期价差 78 61 17 111.5 -33.5 6-9跨期价差 - - - - - 8-9跨期价差3839.5-1.552.5-14.5 6-9跨期价差 20192020202120222023 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 23 01-0201-1501-2802-1002-2303-0803-2104-0304-1704-3005-1605-2906-1109-2210-1210-2511-0711-2012-0312-1612-29 7-9跨期价差 20192020202120222023 240 210 180 150 12078 90 60 30 0 -30 -60 01-0201-1601-3002-1302-2703-1303-2704-1104-25 05-12 05-2606-0906-2307-0709-2110-1210-2611-0911-2312-0712-21 8-9跨期价差 20192020202120222023 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 01-0201