铁矿石日报

铁矿石日报 |2023-06-14 联系人：林滋然15011950020 linzr@hrrdqh.com 从业资格号：F3058665投资咨询号：Z0016732 日评   【现货概述】 今⽇铁矿⽯现货市场交投⼀般，成交冷清，整体较上⼀⽇涨5-10。 【市场分析】 6⽉05⽇-6⽉11⽇，中国47港到港总量2474.2万吨，环⽐增加 462.6万吨;45港到港1960.2万吨环⽐减少283.9万吨。澳巴19港铁矿发运总量2601.0万吨，环⽐减少44.1万吨，其中澳洲发运量1849.9万吨，环⽐减少66.0吨，发往中国1488.2万吨，环 ⽐减少151.2万吨。巴西发运751.1万吨，环⽐增加21.9万吨。今天铁矿⽯⼤幅震荡⾛强，主要由于今天央⾏公开市场开展的20亿元7天逆回购操作中标利率为1.9%较之前下降10BP，旨在降低社会企业融资成本，更加强了后续政府延续降息降准的预期。 宏观层⾯看，短期宏观层⾯利空出尽⽽国内银⾏降息使得整体宏观环境由冷转暖。⽽微观层⾯上，成材端的需求的乏⼒⽆法持续⽀撑当期的铁⽔产量是核⼼逻辑。⽽⽬前情况是铁⽔产量连续五周处于240万吨附近，⽽成材端价格并未持续性深跌，⼀定程度上代表当前处于供需相对平衡阶段。⽽当前时间节点不 ⽀持全国性的集中限产，因此在宏观层⾯的转暖带动了市场的预期，⽽此前⾼盛发布了⼀篇关于我国房地产⾏业的利空报告并暗⽰后续政府不会再以房地产短期刺激经济的⼿段，使得整体市场氛围再次变得谨慎，但今天的降息及后续的货币操作预期⼜带来了⼀定的情绪修复。后续还是需要继续政策所带来的情绪变化及市场成交活跃情况。 【操作建议】震荡操作 56p5超特粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,300 1,200 1,100 1,000 61p金布巴粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,600 1,500 1,400 1,300 795 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 铁矿石期现市场 期货现货价格  类别 指标名称 2023-06-13 2023-06-12 涨跌 去年同期值 同比涨跌 I01M 729.5 712.5 17 824.5 -95 期货收盘价 I05M 696 678.5 17.5 794 -98 I09M 801.5 785.5 16 903.5 -102 61p5PB粉(日照港) 62p5纽曼粉(日照港) (元湿吨) 856 851 5 979 -123 840 (元湿吨) 835 5 967 -127 56p5超特粉(日照港) 705 (元湿吨) 700 5 815 -110 61p金布巴粉(日照 795 790 5 898 -103 外矿现货价格 港)(元湿吨) 65p卡拉加斯粉(日照港)(元湿吨) 940 935 5 1158 -218 国产矿价格-- 61p5PB粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 500 840 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 62p5纽曼粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 500 856 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 1,200 900 1,100 800705 1,000 700600500400300 2-113-164-205-267-18-69-1210-1711-22 900800700600500400 65p卡拉加斯粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 940 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 铁矿石(62p)_中国北方(CFR)(美元吨) 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 铁矿石(65p)_中国北方(CFR)(美元吨) 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 01-1601-3002-1302-2703-1303-2704-1104-2505-1205-2606-0906-2307-0707-2108-0408-1809-0109-1509-2910-2011-0 普氏价格 普式价格  指标名称 2023-06-13 2023-06-12 涨跌 去年同期值 同比涨跌 platts(58p) 96.5 96.5 0 113.65 -17.15 platts(62p) 112.4 112.4 0 136.6 -24.2 platts(65p) 122.35 122.35 铁矿石(58p)_中国北方(CFR 0 )(美元吨) 157.1 -34.75 2019 2020 2021 20222023 170160150140130120110 96.5 100 9080706050 2019 20202021 2022 2023 240220200180160140120 112.4 100 8060 2019 20202021 2022 2023 280260240220200180160140 122.35 120100 80 基差  类别 指标名称 2023-06-13 2023-06-12 涨跌 去年同期值 基差 铁矿01基差 163.167 179.082 -15.915 179.954 铁矿05基差 196.667 213.082 -16.415 210.454 铁矿09基差 91.167 106.082 -14.915 100.954 铁矿石基差 铁矿01基差 20192020202120222023 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-22 91.167 06-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 铁矿05基差 20192020202120222023 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 196.667 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 铁矿09基差 20192020202120222023 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-22 91.167 06-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 矿石价差，跨期价差 类别 指标名称 2023-06-13 2023-06-12 涨跌 去年同期值 同比涨跌 卡粉_PB 100 100 0 191 -91 现货高中低品矿价 金布巴粉_PB -45 -45 0 -69 24 差 PB_超特粉 135 135 0 152 -17 - - 1-5跨期价差 33.5 34 -0.5 30.5 3 铁矿跨期价差 5-9跨期价差 - - - - - 9-1跨期价差 72 73 -1 79 -7 铁矿价差 PB_超特粉20192020202120222023 450420390360330300270240210180135150120 90 01-0202-0903-1904-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 卡粉_PB20192020202120222023 420390360330300270240210180150100120 9060 01-0202-0903-1904-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 金布巴粉_PB 20192020202120222023 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160 -180 -200 01-0202-0903-19 -45 04-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 唐山精粉_PB 20192020202120222023 9-1跨期价差 20192020202120222023 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 01-1601-2802-0902-2103-0503-1703-2904-1104-2305-08 72 05-20 06-01 06-1306-2507-0707-1907-3108-1208-2409-05 1-5跨期价差 20192020202120222023 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 33.5 01-0205-2706-2107-1608-1009-0409-2910-3111-2512-20 5-9跨期价差 20192020202120222023 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 01-0201-2702-21 84.5 03-1804-1305-1110-0811-0211-2712-22 跨期价差 指标名称2023-06-132023-06-12涨跌去年同期值同比涨跌 铁矿跨期价差 7-9跨期价差6259.52.594-32 6-9跨期价差4258-1688.5-46.5 8-9跨期价差33.531.5252.5-19 6-9跨期价差 20192020202120222023 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 01-0201-1501-2802-1002-2303-0803-2104-0304-1704-30 42 05-16 05-29 06-1109-2210-1210-2511-0711-2012-0312-1612-29 7-9跨期价差 20192020202120222023 240 210 180 150 120 90 60 30 0 -30 -60 01-0201-1601-3002-1302-2703-1303-2704-1104-25 62 05-12 05-2606-0906-2307-0709-2110-1210-2611-0911-2312-0712-21 8-9跨期价差 20192020202120222023 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 01-0201-1802-0302-1903-