铁矿石日报

铁矿石日报 |2023-06-08 联系人：林滋然15011950020 linzr@hrrdqh.com 从业资格号：F3058665投资咨询号：Z0016732 日评   【现货概述】 今日铁矿石现货市场交投一般，成交冷清，整体较上一日涨1-3。 【市场分析】 5月29日-6月04日，中国47港到港总量2011.6万吨，环比减少 397.3万吨;45港到港1960.2万吨环比减少283.9万吨。澳巴19港铁矿发运总量2645.1万吨，环比增加167.6万吨，其中澳洲发运量1915.9万吨，环比增加221.0吨，发往中国1639.4万吨，环比增加283.3万吨。巴西发运729.1万吨，环比减少53.4万吨。 今天铁矿石弱势震荡，主要由于国内外宏观利空氛围短期褪去而市场成交热情未超预期。 宏观层面看，美债危机炒作暂告一段落，6月美联储跳过加息月的概率逐渐增大，而国内不断传闻将有新一轮的房地产放松政策出台，叠加唐山限产传闻使得整体市场氛围由冷转暖。不过5-7月份是城投债兑付的高峰期，在地产下行的周期中，城投债兑付难更加剧了市场的需求疲软,这也给了空头继续打压盘面的理由。而微观层面上，成材端的需求的乏力无法持续支撑当期的铁水产量是核心逻辑。而目前情况是铁水产量连续五周处于240万吨附近，而成材端价格并未持续性深跌，一定程度上代表当前处于供需相对平衡阶段,因此在进入六月的第一周，短期宏观情绪转暖带动了成材反弹，而当前时间节点不支持全国性的集中限产导致铁矿石涨幅高于成材但高度也受限于成材高 度。因此后续还是需要继续观察市场成交活跃度。 【操作建议】震荡操作 56p5超特粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,300 1,200 1,100 1,000 61p金布巴粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,600 1,500 1,400 1,300 778 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 铁矿石期现市场 期货现货价格  类别 指标名称 2023-06-07 2023-06-06 涨跌 去年同期值 同比涨跌 I01M 704 706.5 -2.5 866 -162 期货收盘价 I05M 671.5 677.5 -6 833 -161.5 I09M 770 766.5 3.5 928.5 -158.5 61p5PB粉(日照港) 62p5纽曼粉(日照港) (元湿吨) 841 838 3 1005 -164 823 (元湿吨) 820 3 997 -174 56p5超特粉(日照港) 693 (元湿吨) 690 3 818 -125 61p金布巴粉(日照 778 775 3 901 -123 外矿现货价格 港)(元湿吨) 65p卡拉加斯粉(日照港)(元湿吨) 918 915 3 1183 -265 国产矿价格-- 61p5PB粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 500 823 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 62p5纽曼粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 500 841 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 1,200 900 1,100 800693 1,000 700600500400300 2-113-164-205-267-18-69-1210-1711-22 900800700600500400 65p卡拉加斯粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 918 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 铁矿石(62p)_中国北方(CFR)(美元吨) 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 铁矿石(65p)_中国北方(CFR)(美元吨) 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 普氏价格 指标名称2023-06-072023-06-06涨跌去年同期值同比涨跌 普式价格 platts(58p)92.3592.350119.35-27 platts(62p)109.9109.90147.25-37.35 铁矿石(58p)_中国北方(CFR)(美元吨) 01-1601-3002-1302-2703-1303-2704-1104-2505-1205-2606-0906-2307-0707-2108-0408-1809-0109-1509-2910-2011-0 platts(65p)121.9121.90168.4-46.5 2019 2020 202120222023 170160150140130120 110100 92.35 9080706050 2019 20202021 2022 2023 240220200180160140120 109.9 100 8060 2019 20202021 2022 2023 280260240220200180160140 121.9 120100 80 铁矿石基差 类别指标名称2023-06-072023-06-06涨跌去年同期值 基差 铁矿05基差 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 基差铁矿01基差170.217165.5474.67141.71 铁矿05基差202.717194.5478.17174.71 铁矿09基差104.217105.547-1.3379.21 铁矿01基差 20192020202120222023 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 104.217 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 550 2019 202020212022 2023 500450400350 300250 202.717 200150100500-50 铁矿09基差 20192020202120222023 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 104.217 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 矿石价差，跨期价差 类别 指标名称 2023-06-07 2023-06-06 涨跌 去年同期值 同比涨跌 卡粉_PB 95 95 0 186 -91 现货高中低品矿价 金布巴粉_PB -45 -45 0 -96 51 差 PB_超特粉 130 130 0 179 -49 - - 1-5跨期价差 32.5 29 3.5 33 -0.5 铁矿跨期价差 5-9跨期价差 - - - - - 9-1跨期价差 66 60 6 62.5 3.5 铁矿价差 PB_超特粉20192020202120222023 450420390360330300270240210180130150120 90 01-0202-0903-1904-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 卡粉_PB20192020202120222023 42039036033030027024021018015095120 9060 01-0202-0903-1904-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 金布巴粉_PB 20192020202120222023 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160 -180 -200 01-0202-0903-19 -45 04-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 唐山精粉_PB 20192020202120222023 9-1跨期价差 20192020202120222023 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 01-1601-2802-0902-2103-0503-1703-2904-1104-2305-08 66 05-20 06-0106-1306-2507-0707-1907-3108-1208-2409-05 1-5跨期价差 20192020202120222023 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 32.5 01-0205-2706-2107-1608-1009-0409-2910-3111-2512-20 5-9跨期价差 20192020202120222023 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 01-0201-2702-21 84.5 03-1804-1305-1110-0811-0211-2712-22 跨期价差 指标名称2023-06-072023-06-06涨跌去年同期值同比涨跌 铁矿跨期价差 7-9跨期价差55.5550.563-7.5 6-9跨期价差6076.5-16.548.511.5 8-9跨期价差34.531.5336.5-2 6-9跨期价差 20192020202120222023 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 01-0201-1501-2802-1002-2303-0803-2104-0304-1704-30 60 05-16 05-2906-1109-2210-1210-2511-0711-2012-0312-1612-29 7-9跨期价差 20192020202120222023 240 210 180 150 120 90 60 30 0 -30 -60 01-0201-1601-3002-1302-2703-1303-2704-1104-25 55.5 05-12 05-2606-0906-2307-0709-2110-1210-2611-0911-2312-0712-21 8-9跨期价差 20192020202120222023 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 34.5 01-0201-1802-0302-1903-0703-2304-0904-2505-1405-3006-1507-0107-1708-0209-1810-