铁矿石日报

铁矿石日报 |2023-06-06 联系人：林滋然15011950020 linzr@hrrdqh.com 从业资格号：F3058665投资咨询号：Z0016732 日评   【现货概述】 今⽇铁矿⽯现货市场交投⼀般，成交⼀般，整体较上⼀⽇涨7-14。 【市场分析】 5⽉29⽇-6⽉04⽇，中国47港到港总量2011.6万吨，环⽐减少 397.3万吨;45港到港1960.2万吨环⽐减少283.9万吨。澳巴19港铁矿发运总量2645.1万吨，环⽐增加167.6万吨，其中澳洲发运量1915.9万吨，环⽐增加221.0吨，发往中国1639.4万吨，环⽐增加283.3万吨。巴西发运729.1万吨，环⽐减少53.4万吨。 今天铁矿⽯冲⾼回落，主要由于国内外宏观利空氛围短期褪去 ⽽市场成交热情未超预期。 宏观层⾯看，美债危机炒作暂告⼀段落，6⽉美联储跳过加息⽉的概率逐渐增⼤，⽽国内不断传闻将有新⼀轮的放松政策出 台，叠加唐⼭限产传闻使得整体市场氛围由冷转暖。不过5-7⽉份是城投债兑付的⾼峰期，在地产下⾏的周期中，城投债兑付难更加剧了市场的需求疲软,这也给了空头继续打压盘⾯的理由。⽽微观层⾯上，成材端的需求的乏⼒⽆法持续⽀撑当期的铁⽔产量是核⼼逻辑。⽽⽬前情况是铁⽔产量连续五周处于240万吨附近，⽽成材端价格并未持续性深跌，⼀定程度上代表当前处于供需相对平衡阶段,因此在进⼊六⽉的第⼀周，短期宏观情绪转暖带动了成材反弹，⽽当前时间节点不⽀持全国性的集中限产导致铁矿⽯涨幅⾼于成材但⾼度也受限于成材⾼度。因此后续还是需要继续观察市场成交活跃度。 【操作建议】震荡操作 56p5超特粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,300 1,200 1,100 1,000 61p金布巴粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,600 1,500 1,400 1,300 760 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 铁矿石期现市场 期货现货价格  类别 指标名称 2023-06-02 2023-06-01 涨跌 去年同期值 同比涨跌 I01M 688 683.5 4.5 870.5 -182.5 期货收盘价 I05M 660.5 657 3.5 833.5 -173 I09M 745.5 743 2.5 935.5 -190 61p5PB粉(日照港) 62p5纽曼粉(日照港) (元湿吨) 823 818 5 1010 -187 803 (元湿吨) 802 1 995 -192 56p5超特粉(日照港) 678 (元湿吨) 673 5 805 -127 61p金布巴粉(日照 760 756 4 894 -134 外矿现货价格 港)(元湿吨) 65p卡拉加斯粉(日照港)(元湿吨) 900 895 5 1178 -278 国产矿价格-- 61p5PB粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 500 803 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 62p5纽曼粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 500 823 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 1,200 900 1,100 800678 1,000 700600500400300 2-113-164-205-267-18-69-1210-1711-22 900800700600500400 65p卡拉加斯粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 900 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 铁矿石(62p)_中国北方(CFR)(美元吨) 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 铁矿石(65p)_中国北方(CFR)(美元吨) 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 普氏价格 普式价格  指标名称 2023-06-05 2023-06-02 涨跌 去年同期值 同比涨跌 platts(58p)89.1589.150119.5-30.35 platts(62p) 104.35 104.35 0 146.75 -42.4 铁矿石(58p)_中国北方(CFR)(美元吨) 01-1601-3002-1302-2703-1303-2704-1104-2505-1205-2606-0906-2307-0707-2108-0408-1809-0109-1509-2910-2011-0 platts(65p)116.35116.350168.55-52.2 2019 2020 202120222023 170160150140130120110100 89.15 9080706050 201920202021 2022 2023 240220200180160140120 104.35 100 8060 201920202021 2022 2023 280260240220200180160140 116.35 120100 80 基差  类别 指标名称 2023-06-02 2023-06-01 涨跌 去年同期值 基差 铁矿01基差 156.914 152.732 4.182 129.613 铁矿05基差 184.414 179.232 5.182 166.613 铁矿09基差 99.414 93.232 6.182 64.613 铁矿石基差 铁矿01基差 20192020202120222023 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 99.414 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 铁矿05基差 20192020202120222023 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 184.414 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 铁矿09基差 20192020202120222023 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 99.414 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 矿石价差，跨期价差 类别 指标名称 2023-06-02 2023-06-01 涨跌 去年同期值 同比涨跌 卡粉_PB 97 93 4 183 -86 现货高中低品矿价 金布巴粉_PB -43 -46 3 -101 58 差 PB_超特粉 125 129 -4 190 -65 - - 1-5跨期价差 27.5 26.5 1 37 -9.5 铁矿跨期价差 5-9跨期价差 - - - - - 9-1跨期价差 57.5 59.5 -2 65 -7.5 铁矿价差 PB_超特粉20192020202120222023 450420390360330300270240210180125150120 90 01-0202-0903-1904-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 卡粉_PB20192020202120222023 42039036033030027024021018015097120 9060 01-0202-0903-1904-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 金布巴粉_PB 20192020202120222023 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160 -180 -200 01-0202-0903-19 -43 04-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 唐山精粉_PB 20192020202120222023 9-1跨期价差 20192020202120222023 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 01-1601-2802-0902-2103-0503-1703-2904-1104-2305-08 57.5 05-20 06-0106-1306-2507-0707-1907-3108-1208-2409-05 1-5跨期价差 20192020202120222023 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 27.5 01-0205-2706-2107-1608-1009-0409-2910-3111-2512-20 5-9跨期价差 20192020202120222023 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 01-0201-2702-21 84.5 03-1804-1305-1110-0811-0211-2712-22 跨期价差 指标名称2023-06-022023-06-01涨跌去年同期值同比涨跌 铁矿跨期价差 7-9跨期价差52.560-7.560.5-8 6-9跨期价差75.567.584.571 8-9跨期价差27.532-4.539-11.5 6-9跨期价差 20192020202120222023 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 01-0201-1501-2802-1002-2303-0803-2104-0304-1704-30 75.5 05-16 05-2906-1109-2210-1210-2511-0711-2012-0312-1612-29 7-9跨期价差 20192020202120222023 240 210 180 150 120 90 60 30 0 -30 -60 01-0201-1601-3002-1302-2703-1303-2704-1104-25 52.5 05-12 05-2606-0906-2307-0709-2110-1210-2611-0911-2312-0712-21 8-9跨期价差 20192020202120222023 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 27.5 01-0201-1802-0302-1903-0703-23