铁矿石日报

铁矿石日报 |2023-06-02 联系人：林滋然15011950020 linzr@hrrdqh.com 从业资格号：F3058665投资咨询号：Z0016732 日评   【现货概述】 今日铁矿石现货市场交投一般，成交一般，整体较上一日涨25-28。 【市场分析】 5月22日-5月28日，中国47港到港总量2408.9万吨，环比增加 117.0万吨;45港到港2244.1万吨环比增加74.1万吨。澳巴19港铁矿发运总量2477.5万吨，环比减少24.5万吨，其中澳洲发运量1694.9万吨，环比减少143.2吨，发往中国1356.1万吨，环比减少212.4万吨。巴西发运782.6万吨，环比增加118.7万吨。 今天铁矿石强势上涨，主要由于财新PMI数据升至50.9，大幅高于市场预期，加上南非铁矿铁路货运因电缆失窃导致出现短期暂停供应，市场得到提振。 宏观层面看，美债危机炒作暂告一段落，加上财新PMI数据大幅高于市场预期导致短期宏观层面利空出尽，不过5-7月份是城投债兑付的高峰期，在地产下行的周期中，城投债兑付难更加剧了市场的悲观情绪,这也给了空头继续打压盘面的理由，不过利空情绪集中释放后，空头短期获利了结。而微观层面上，成材端的需求的乏力无法持续支撑当期的铁水产量是核心逻辑，反应在成材端表需持续偏弱，钢价无力支撑，炼钢利润快速下滑，从而引发钢厂被动减产，加上铁矿进入发运旺季，后续供应相对充足,铁水产量见顶后盘面持续负反馈逻辑。在钢厂减产过程中，短流程产量较3月底退出接近50%，而长流程退出速度开始放缓，短期对铁矿石价格的压制开始减弱，反应到数据就是铁水产量并未大幅走低，但由于整体成交依旧偏弱，预计还将维持宏观主导情绪，行情宽幅震荡。 56p5超特粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,300 1,200 1,100 1,000 61p金布巴粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,600 1,500 1,400 1,300 743 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 铁矿石期现市场 期货现货价格  类别 指标名称 2023-06-01 2023-05-31 涨跌 去年同期值 同比涨跌 I01M 683.5 655 28.5 840.5 -157 期货收盘价 I05M 657 629 28 806 -149 I09M 743 711 32 905.5 -162.5 61p5PB粉(日照港) 62p5纽曼粉(日照港) (元湿吨) 802 794 8 993 -191 785 (元湿吨) 777 8 978 -193 56p5超特粉(日照港) 658 (元湿吨) 650 8 790 -132 61p金布巴粉(日照 743 735 8 878 -135 外矿现货价格 港)(元湿吨) 65p卡拉加斯粉(日照港)(元湿吨) 883 875 8 1178 -295 国产矿价格-- 61p5PB粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 500 785 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 62p5纽曼粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 500 802 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 1,200 900 1,100 800 1,000 658 700600500400300 2-113-164-205-267-18-69-1210-1711-22 900800700600500400 65p卡拉加斯粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 883 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 铁矿石(62p)_中国北方(CFR)(美元吨) 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 铁矿石(65p)_中国北方(CFR)(美元吨) 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 普氏价格 普式价格  指标名称 2023-06-01 2023-05-31 涨跌 去年同期值 同比涨跌 platts(58p)88.1588.150112.05-23.9 platts(62p) 103.2 103.2 0 136.55 -33.35 铁矿石(58p)_中国北方(CFR)(美元吨) 01-1601-3002-1302-2703-1303-2704-1104-2505-1205-2606-0906-2307-0707-2108-0408-1809-0109-1509-2910-2011-0 platts(65p)1151150159.9-44.9 2019 2020 202120222023 170160150140130120110100 88.15 9080706050 201920202021 2022 2023 240220200180160140120 103.2 100 8060 201920202021 2022 2023 280260240220200180160140 115 120100 80 基差  类别 指标名称 2023-06-01 2023-05-31 涨跌 去年同期值 基差 铁矿01基差 152.732 164.952 -12.22 142.248 铁矿05基差 179.232 190.952 -11.72 176.748 铁矿09基差 93.232 108.952 -15.72 77.248 铁矿石基差 铁矿01基差 20192020202120222023 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 93.232 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 铁矿05基差 20192020202120222023 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 179.232 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 铁矿09基差 20192020202120222023 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 93.232 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 矿石价差，跨期价差 类别 指标名称 2023-06-01 2023-05-31 涨跌 去年同期值 同比涨跌 卡粉_PB 98 98 0 200 -102 现货高中低品矿价 金布巴粉_PB -42 -42 0 -100 58 差 PB_超特粉 127 127 0 188 -61 - - 1-5跨期价差 26.5 26 0.5 34.5 -8 铁矿跨期价差 5-9跨期价差 - - - - - 9-1跨期价差 59.5 56 3.5 65 -5.5 铁矿价差 PB_超特粉20192020202120222023 450420390360330300270240210180127150120 90 01-0202-0903-1904-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 卡粉_PB20192020202120222023 42039036033030027024021018015098120 9060 01-0202-0903-1904-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 金布巴粉_PB 20192020202120222023 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160 -180 -200 01-0202-0903-19 -42 04-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 唐山精粉_PB 20192020202120222023 9-1跨期价差 20192020202120222023 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 01-1601-2802-0902-2103-0503-1703-2904-1104-2305-08 59.5 05-20 06-0106-1306-2507-0707-1907-3108-1208-2409-05 1-5跨期价差 20192020202120222023 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 26.5 01-0205-2706-2107-1608-1009-0409-2910-3111-2512-20 5-9跨期价差 20192020202120222023 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 01-0201-2702-21 84.5 03-1804-1305-1110-0811-0211-2712-22 跨期价差 指标名称2023-06-012023-05-31涨跌去年同期值同比涨跌 铁矿跨期价差 7-9跨期价差6063-355.54.5 6-9跨期价差67.580-12.54918.5 8-9跨期价差3230235.5-3.5 6-9跨期价差 20192020202120222023 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 01-0201-1501-2802-1002-2303-0803-2104-0304-1704-30 67.5 05-16 05-2906-1109-2210-1210-2511-0711-2012-0312-1612-29 7-9跨期价差 20192020202120222023 240 210 180 150 120 90 60 30 0 -30 -60 01-0201-1601-3002-1302-2703-1303-2704-1104-25 60 05-12 05-2606-0906-2307-0709-2110-1210-2611-0911-2312-0712-21 8-9跨期价差 20192020202120222023 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 32 01-0201-180