跨期价差与基差跟踪——煤焦钢矿

跨期价差与基差跟踪——煤焦钢矿|2023-05-09 类别 指标名称 2023-05-09 2023-05-08 涨跌 涨跌幅 螺纹 螺纹现货折盘价(元/吨) 3800 3800 0 0% 螺纹01合约(元/吨) 3619 3649 -30 -0.82% 螺纹05合约(元/吨) 3588 3616 -28 -0.77% 螺纹10合约(元/吨) 3691 3732 -41 -1.1% 螺纹01合约基差(元/吨) 181 151 30 19.87% 螺纹05合约基差(元/吨) 212 184 28 15.22% 螺纹10合约基差(元/吨) 109 68 41 60.29% 螺纹01合约基差率 0.05 0.04 0.01 19.87% 螺纹05合约基差率 0.06 0.05 0.01 15.22% 螺纹10合约基差率 0.03 0.02 0.01 60.29% 类别 指标名称 2023-05-09 2023-05-08 涨跌 涨跌幅 热轧 热轧现货折盘价(元/吨) 3950 3970 -20 -0.5% 热轧01合约(元/吨) 3695 3732 -37 -0.99% 热轧05合约(元/吨) 4060 4060 0 0% 热轧10合约(元/吨) 3774 3812 -38 -1% 热轧01合约基差(元/吨) 255 238 17 7.14% 热轧05合约基差(元/吨) -110 -90 -20 -22.22% 热轧10合约基差(元/吨) 176 158 18 11.39% 热轧01合约基差率 0.06 0.06 0 7.69% 热轧05合约基差率 -0.03 -0.02 -0.01 -22.84% 热轧10合约基差率 0.04 0.04 0 11.96% 作者：周依阳 联系方式： 0371-69106622 交易咨询证号：Z0017240  从业资格证号：F3049595 胡景琨 从业资格证号：F3057937 数据来源：WIND，华融融达期货研究所 类别 指标名称 2023-05-09 2023-05-08 涨跌 涨跌幅 铁矿 铁矿现货折盘价(元/吨) 843.83 849.26 -5.43 -0.64% 铁矿01合约(元/吨) 671 675.5 -4.5 -0.67% 铁矿05合约(元/吨) 857 851 6 0.71% 铁矿09合约(元/吨) 714 721.5 -7.5 -1.04% 铁矿01合约基差(元/吨) 172.83 173.76 -0.93 -0.53% 铁矿05合约基差(元/吨) -13.17 -1.74 -11.43 -654.91% 铁矿09合约基差(元/吨) 129.83 127.76 2.07 1.62% 铁矿01合约基差率 0.2 0.2 0 0.11% 铁矿05合约基差率 -0.02 0 -0.02 -659.76% 铁矿09合约基差率 0.15 0.15 0 2.28% 类别 指标名称 2023-05-09 2023-05-08 涨跌 涨跌幅 焦煤 焦煤现货折盘价(元/ 吨) 1780 1780 0 0% 焦煤01合约(元/吨) 1323.5 1376 -52.5 -3.82% 焦煤05合约(元/吨) 1235 1255 -20 -1.59% 焦煤09合约(元/吨) 1351.5 1412.5 -61 -4.32% 焦煤01合约基差(元/ 吨) 456.5 404 52.5 13% 焦煤05合约基差(元/ 吨) 545 525 20 3.81% 焦煤09合约基差(元/ 吨) 428.5 367.5 61 16.6% 焦煤01合约基差率 0.26 0.23 0.03 13% 焦煤05合约基差率 0.31 0.29 0.02 3.81% 焦煤09合约基差率 0.24 0.21 0.03 16.6% 类别 指标名称 2023-05-09 2023-05-08 涨跌 涨跌幅 焦炭 焦炭现货折盘价(元/吨) 2190 2190 0 0% 焦炭01合约(元/吨) 2113 2165 -52 -2.4% 焦炭05合约(元/吨) 2150 2150 0 0% 焦炭09合约(元/吨) 2163.5 2227.5 -64 -2.87% 焦炭01合约基差(元/吨) 77 25 52 208% 焦炭05合约基差(元/吨) 40 40 0 0% 焦炭09合约基差(元/吨) 26.5 -37.5 64 170.67% 焦炭01合约基差率 0.04 0.01 0.03 208% 焦炭05合约基差率 0.02 0.02 0 0% 焦炭09合约基差率 0.01 -0.02 0.03 170.67% 跨期价差与基差跟踪：螺纹钢 螺纹钢跨期价差：RB01-RB05（农历） 20192020202120222023 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 5-25-286-227-178-129-810-310-2711-2212-16 螺纹钢跨期价差：RB05-RB10（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 10-110-2411-1612-712-281-262-173-93-30 螺纹钢跨期价差：RB10-RB01（农历） 20192020202120222023 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 83 1-71-302-213-134-44-255-186-97-17-228-149-8 螺纹钢01合约基差（农历） 20192020202120222023 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 181 1-72-113-164-205-267-18-69-1310-1811-23 螺纹钢05合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 1,100 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 6-17-48-69-1010-1211-1512-171-252-273-3 螺纹钢10合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-2020 2020-2021 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 -200 -400 10-111-912-161-29 68 3-7 4-145-237-18-99-19 跨期价差与基差跟踪：热轧 热卷跨期价差：HC01-HC05（农历） 20192020202120222023 390 360 330 300 270 240 210 180 150 120 90 60 30 5-25-286-227-178-129-810-310-2711-2212-16 热卷跨期价差：HC05-HC10（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-2020 2020-2021 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 10-110-2311-1412-412-241-212-113-23-224-13 热卷跨期价差：HC10-HC01（农历） 20192020202120222023 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 80 1-71-302-213-134-44-255-186-97-17-228-149-8 热卷01合约基差（农历） 20192020202120222023 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 238 1-72-113-164-205-267-18-69-1310-1811-23 热卷05合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 6-17-48-69-1010-1211-1512-171-252-273-3 热卷10合约基差（农历） 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 10-111-6 158 12-101-20 2-243-29 5-46-97-148-21 跨期价差与基差跟踪：铁矿 铁矿跨期价差：I01-I05（农历） 20192020202120222023 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 5-25-286-227-178-129-810-310-2711-2212-16 铁矿跨期价差：I05-I09（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 9-710-210-2511-1912-121-122-52-283-224-15 铁矿跨期价差：I09-I01（农历） 20192020202120222023 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 46 1-112-12-193-83-264-145-35-226-106-287-178-6 铁矿01合约基差（农历） 20192020202120222023 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 173.755 1-71-292-213-144-64-285-226-147-77-298-239-17 2016-2017 铁矿05合约基差（农历） 2017-20182018-20192019-20202020-2021 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 5-16-77-128-169-2110-2511-301-102-143-19 铁矿09合约基差（农历） 2016-20172017-20182018-20192019-2020 2020-2021 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 9-110-511-1012-141-252-294-45-96-137-18 焦煤跨期价差：JM01-JM05（农历） 20192020202120222023 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 5-25-286-227-178-129-810-310-2711-2212-16 2016-20172017-20182018-20192019-2020 2020-2021 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 9-710-310-2711-2212-161-172-113-63-304-2 跨期价差与基差跟踪：焦煤 焦煤跨期价差：JM09-JM01（农历） 20192020202120222023 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 36.5 1-112-12-193-83-264-145-35-226-106-287-178-6 焦煤01合约基差