量化数据日报：资金流向雷达

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2023-05-10 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：1905.92亿元（商品），1188.71亿元（金融）。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 123220 摘要： 119 180 115 111 140 当日持仓保证金为：1905.92亿元（商品），1188.71亿元（金融）。当日增量：+0.04亿元（商品），-9.13亿元（金融）。 三日增量：+36.29亿元（商品），+11.60亿元（金融）。五日增量：-25.36亿元（商品），-183.91亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：铁矿石 K线收阴对应资金流入：无成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：豆粕、菜粕、玉米、玉米淀粉、硅锰、生猪日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：橡胶K线收阳对应资金流出：铁矿石K线收阴对应资金流入：无 K线收阴对应资金流出：豆粕、菜粕、玉米、玉米淀粉、硅锰、生猪 107 103 2022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/32023/4 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 蒋可欣FRMjiangkexin@citicsf.com从业资格号F03098078投资咨询号Z0018262 100 重要提示：本报告非期货交易咨询业务项下服务，其中的观点和信息仅作参考之用，不构成对任何人的投资建议。中信期货不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。如本报告涉及行业分析或上市公司相关内容，旨在对期货市场及其相关性进行比较论证，列举解释期货品种相关特性及潜在风险，不涉及对其行业或上市公司的相关推荐，不构成对任何主体进行或不进行某项行为的建议或意见，不得将本报告的任何内容据以作为中信期货所作的承诺或声明。在任何情况下，任何主体依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信期货不承担任何责任。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 期货市场总持仓（单边）：亿金融期货持仓保证金：亿金融占比 3600 1400 44% 3400 1350 1300 42% 3200 1250 40% 3000 1200 1150 38% 2800 1100 36% 2600 1050 1000 34% 2400 950 32% 商品持仓保证金：亿黑色金属能化农产品 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 资料来源：Wind中信期货研究所 650 600 550 500 450 400 350 300 250 二、主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种 1日涨跌幅 振幅 活跃度 5日涨跌幅 沪胶 1.25% 2. 42% 1.79 3.52% 铁矿 1.17% 2. 40% 0.72 0.73% 燃油 0.91% 2. 72% 1.99 -0.88% 不锈钢 0.84% 1. 98% 1.31 1.64% 玻璃 0.81% 1. 62% 0.96 -6.68% 原油0.69%2.93%3.02 郑糖0.59%1.13%0.96 沪银0.55%1.20%0.80 郑棉0.53%1.65%0.83 纸浆0.46%1.69%1.15 苹果0.43%1.16%0.67 鸡蛋0.42%1.17%0.50 LPG0.41%1.39%0.73 沪金0.39%0.60%0.49 棉纱0.39%0.98%0.82 低硫燃油0.39%2.04%0.95 红枣0.29%1.38%0.52 沪铅0.26%0.52%0.54 沪铜0.25%0.68%0.29 苯乙烯0.25%1.40%0.78 硅铁0.16%1.18%0.43 沪铝0.11%0.78%0.50 菜油0.08%1.71%1.54 焦煤0.02%3.18%0.95 动煤0.00%#DIV/0!#DIV/0! PP-0.04%0.78%0.58 螺纹-0.09%1.73%0.69 沪镍-0.11%1.39%1.69 塑料-0.15%0.94%0.69 沪锌-0.23%0.80%0.84 沪锡-0.24%2.06%1.71 粳米-0.30%0.43%0.39 尿素-0.39%1.62%0.56 热卷-0.41%1.80%0.55 豆油-0.44%1.35%0.96 沥青-0.48%1.71%0.68 焦炭-0.60%2.53%0.78 乙二醇-0.62%1.30%0.65 锰硅-0.65%1.10%0.48 棕榈-0.78%2.02%1.19 TA-0.85%1.57%0.76 PVC-0.90%1.09%0.77 甲醇-1.07%1.68%0.55 20号胶-1.08%3.32%1.18 豆二-1.15%1.68%2.01 玉米-1.26%1.85%0.64 豆粕-1.30%1.71%0.64 纯碱-1.45%2.58%1.52 淀粉-1.62%2.78%1.31 菜粕-1.70%2.81%1.28 连豆-2.17%2.17%1.23 -2.13% -1.14% 2.75% 1.23% 2.60% 0.58% -1.46% -3.57% 2.20% 0.69% -3.15% 2.53% 0.21% -0.27% -1.70% -0.90% -1.05% 2.50% -2.35% 0.00% -2.26% 0.75% -1.79% -2.65% 0.61% -2.20% -0.81% -4.38% 0.89% 0.63% -2.36% 0.04% 2.99% -2.60% 3.43% -4.75% -2.20% -3.12% -0.07% 0.79% -3.18% -0.39% -6.66% -2.29% 0.29% 1. 57% 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 铁矿 2.10 沪银 16.53 PVC 1.46 沪金 10.78 沪银 1.46 铁矿 8.80 沪金 1.16 螺纹 7.85 纯碱 0.91 原油 5.98 PP 0.89 PP 5.34 郑棉 0.70 焦煤 5.24 甲醇 0.69 TA 5.11 焦煤 0.68 豆油 4.99 螺纹 0.68 郑棉 4.96 塑料 0.64 PVC 4.27 沪胶 0.63 甲醇 4.20 沪镍 0.62 棕榈 4.16 玉米 0.60 沪镍 3.99 不锈钢 0.54 纯碱 3.56 TA 0.49 豆粕 3.49 豆油 0.48 热卷 2.87 20号胶 0.48 塑料 2.66 棕榈 0.44 沪铜 2.21 淀粉 0.39 沪胶 2.16 热卷 0.38 LPG 2.10 沪铅 0.31 乙二醇 2.01 沪铜 0.30 沪锡 1.94 纸浆 0.28 纸浆 1.73 燃油 0.26 菜油 1.71 硅铁 0.15 菜粕 1.57 鸡蛋 0.12 20号胶 1.54 焦炭 0.09 尿素 1.37 郑糖 0.07 鸡蛋 1.24 锰硅 0.07 玉米 1.15 红枣 0.07 连豆 0.95 菜油 0.02 燃油 0.90 原油 0.02 淀粉 0.89 LPG 0.01 硅铁 0.84 尿素 0.01 不锈钢 0.82 动煤 0.00 沥青 0.61 粳米 0.00 苯乙烯 0.60 棉纱 0.00 焦炭 0.56 苹果 -0.02 沪铅 0.39 豆二 -0.09 锰硅 0.30 沥青 -0.12 苹果 0.19 低硫燃油 -0.14 豆二 0.17 苯乙烯 -0.16 红枣 0.14 乙二醇 -0.35 棉纱 0.11 沪锌 -0.45 沪铝 0.01 沪铝 -0.60 动煤 0.00 玻璃 -0.63 低硫燃油 -0.01 连豆 -0.64 玻璃 -0.01 沪锡 -0.67 粳米 -0.08 菜粕 -0.74 沪锌 -0.43 豆粕 -1.02 郑糖 -3.24 品种1日沉淀资金变化(亿) 资料来源：Wind中信期货研究所 品种5日沉淀资金变化(亿) 品种沉淀资金(亿) 沪金153.29 沪铜143.36 铁矿118.34 沪银117.46 螺纹88.41 豆粕72.19 郑棉61.10 豆油60.02 郑糖59.04 棕榈58.02 TA49.73 沪铝42.56 甲醇39.64 PP36.67 玻璃36.08 PVC35.94 沪胶35.73 纯碱34.53 热卷34.21 原油32.15 玉米30.37 塑料29.78 乙二醇27.29 沪镍26.46 菜油22.58 沪锌20.93 沥青20.63 沪锡19.57 苯乙烯16.67 纸浆16.45 菜粕15.55 燃油15.35 LPG15.20 硅铁14.37 焦煤13.40 苹果12.52 锰硅11.06 连豆10.74 焦炭10.40 尿素9.85 不锈钢9.07 20号胶8.53 淀粉7.91 鸡蛋7.90 沪铅7.05 低硫燃油5.56 红枣2.40 豆二2.09 粳米0.95 棉纱0.31 动煤0.00 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一 10368 11981 11514 15046 0.006 -109 -2.16% 豆粕 71863 74255 63478 62943 -0.026 -39 -1.11% 豆油 42723 45086 44735 48610 0.000 -52 -0.69% 菜粕 45849 57697 43074 58900 -0.014 -47 -1.55% 菜油 26488 28237 26461 27778 0.015 -15 -0.18% 棕榈油 53084 51129 51223 48675 -0.007 -106 -1.47% 玉米 32025 28691 34411 38680 -0.019 -34 -1.31% 玉米淀粉 19822 20203 20616 21165 -0.032 -53 -1.79% 棉花 35294 44256 33533 39364 0.016 85 0.54% 白糖 31467 34653 48366 44567 0.034 26 0.38% 鸡蛋 9821 8576 7090 6358 0.031 27 0.65% 生猪 3021 2057 3705 1926 -0.041 -260 -1.63% 苹果 10106 10521 10133 10792 0.015 38 0.44% 沪铜 4946 4336 4324 3852 0.011 50 0.07% 沪铝 7840 8710 6560 8860 -0.025 -30 -0.16% 沪铅 1523 1527 1547 2444 -0.037 40 0.26% 沪锌 6175 5880 6143 6813 0.025 -35 -0.16% 沪锡 3910 3506 3713 3209 -0.005 130 0.06% 沪镍 6485 6095 5997 6301 0.002 -990 -0.55% 黄金 4522 3697 3922 4885 0.005 1.34