量化数据日报：资金流向雷达

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2022-12-30 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：1899.83亿元（商品），1189.92亿元（金融）。 119 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 中信期货商品指数走势 260 115220 111180 摘要： 107 103 2022/32022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/12 140 100 当日持仓保证金为：1899.83亿元（商品），1189.92亿元（金融）。当日增量：-13.69亿元（商品），-13.42亿元（金融）。 三日增量：-37.31亿元（商品），-20.93亿元（金融）。五日增量：-42.83亿元（商品），-4.26亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：热卷、塑料、PTAK线收阴对应资金流入：无 成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：无日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：菜粕、沪镍、白银、硅铁 K线收阳对应资金流出：热卷、塑料、PTAK线收阴对应资金流入：无 K线收阴对应资金流出：无 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 期货市场总持仓（单边）：亿金融期货持仓保证金：亿金融占比 3600 1350 44% 3400 3200 1300 1250 1200 42% 40% 3000 1150 38% 2800 2600 1100 1050 1000 36% 34% 2400 950 32% 商品持仓保证金：亿黑色金属能化农产品 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 资料来源：Wind中信期货研究所 650 600 550 500 450 400 350 300 250 二、主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种 1日涨跌幅 振幅 活跃度 5日涨跌幅 甲醇 3.14% 3.46% 0.89 6.22% 棕榈 2.30% 2.76% 1.25 9.60% 菜粕 2.27% 3.24% 0.82 5.71% 低硫燃油 2.12% 3.14% 1.55 4.72% 铁矿 2.10% 2.91% 0.69 4.44% 沪锡 2.05% 2.54% 1.27 7.67% 乙二醇 1.98% 3.00% 1.05 4.40% PP 1.89% 2.14% 1.13 2.48% 原油 1.89% 2.80% 2.67 3.52% 硅铁 1.73% 2.38% 0.86 5.56% 苯乙烯 1.68% 2.47% 0.99 2.42% 塑料 1.66% 1.98% 1.09 2.34% 沪银 1.48% 1.19% 0.95 1.47% 螺纹 1.43% 1.85% 0.78 2.50% 燃油 1.33% 2.66% 2.40 1.64% 热卷 1.30% 1.91% 0.55 2.26% 尿素 1.20% 1.84% 0.62 3.83% 沪镍 1.15% 2.55% 1.56 6.16% 纯碱 1.10% 2.32% 1.46 2.92% 玻璃 1.09% 2.03% 0.97 7.32% 纸浆 1.09% 2.06% 1.01 2.96% 豆粕 0.90% 1.71% 0.63 2.28% 豆二 0.86% 1.38% 1.48 5.52% TA 0.85% 1.95% 0.69 2.38% 豆油 0.83% 1.24% 0.94 7.06% 沥青 0.82% 1.65% 0.47 4.19% 棉纱 0.75% 1.52% 0.74 2.65% 沪金 0.58% 0.60% 0.52 1.02% 郑棉 0.57% 0.98% 0.42 2.46% 鸡蛋 0.39% 0.60% 0.54 2.14% 锰硅 0.35% 0.90% 0.61 3.89% 玉米 0.31% 0.87% 0.36 1.94% 连豆 0.20% 0.53% 0.40 0.73% 菜油 0.17% 1.11% 1.29 5.03% 郑糖 0.15% 0.61% 0.29 0.21% 红枣 0.11% 0.97% 0.38 0.46% 不锈钢 0.10% 0.94% 0.97 3.04% 沪铅 0.09% 0.75% 0.43 0.42% PVC 0.09% 1.28% 1.08 1.17% 沪胶 0.08% 0.91% 0.71 0.89% 淀粉 0.06% 1.17% 0.58 3.12% 动煤 0.00% #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 沪铝 0.00% 0.65% 0.54 0.47% 20号胶 -0.11% 0.92% 0.55 1.66% 沪锌 -0.15% 0.90% 0.80 2.57% 沪铜 -0.27% 0.48% 0.28 1.28% LPG -0.28% 1.52% 0.96 -1.74% 粳米 -0.38% 0.42% 0.29 -0.29% 苹果 -0.40% 0.94% 0.49 1.66% 焦炭 -1.37% 3.41% 1.27 -0.86% 焦煤 -1.53% 2.53% 0.86 -2.19% 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 甲醇 2.06 菜油 2.38 螺纹 1.66 沥青 2.09 沪金 1.51 沪铅 2.04 棕榈 0.88 豆粕 1.74 热卷 0.78 玻璃 1.61 苯乙烯 0.78 郑棉 1.59 锰硅 0.78 菜粕 1.55 菜粕 0.70 锰硅 1.38 沪锡 0.49 沪锡 1.25 纸浆 0.38 螺纹 0.89 低硫燃油 0.32 PVC 0.67 豆油 0.28 沪镍 0.58 燃油 0.19 LPG 0.40 PVC 0.15 铁矿 0.38 沪铅 0.14 PP 0.36 20号胶 0.13 沪铜 0.35 沥青 0.05 红枣 0.26 LPG 0.04 热卷 0.21 红枣 0.03 豆二 0.19 塑料 0.03 苯乙烯 0.18 棉纱 0.03 纸浆 0.07 豆二 0.01 棉纱 0.01 豆粕 0.01 动煤 0.00 动煤 0.00 粳米 -0.04 PP -0.03 尿素 -0.09 粳米 -0.05 低硫燃油 -0.34 硅铁 -0.07 沪胶 -0.35 尿素 -0.12 连豆 -0.72 连豆 -0.12 不锈钢 -0.74 不锈钢 -0.13 20号胶 -0.75 郑棉 -0.15 燃油 -0.77 乙二醇 -0.23 郑糖 -0.82 沪胶 -0.25 沪锌 -0.86 淀粉 -0.26 焦煤 -0.98 菜油 -0.31 鸡蛋 -1.08 郑糖 -0.32 塑料 -1.20 沪锌 -0.34 苹果 -1.37 焦煤 -0.34 硅铁 -1.38 玉米 -0.36 焦炭 -1.40 鸡蛋 -0.49 淀粉 -1.51 苹果 -0.58 玉米 -1.73 玻璃 -0.65 TA -1.92 焦炭 -0.70 甲醇 -1.94 TA -0.78 原油 -2.00 沪铝 -0.90 沪铝 -2.07 纯碱 -0.97 乙二醇 -2.11 沪银 -1.03 纯碱 -2.17 铁矿 -1.16 豆油 -2.47 原油 -1.49 棕榈 -2.81 沪镍 -1.52 沪银 -3.71 沪铜 -2.52 沪金 -11.02 品种 沉淀资金(亿) 沪铜 131.48 铁矿 124.54 沪银 93.27 螺纹 90.48 沪金 86.59 豆粕 64.43 郑棉 57.50 TA 51.78 棕榈 51.39 豆油 45.27 PVC 38.05 郑糖 36.28 甲醇 35.37 热卷 35.26 PP 34.01 沪镍 32.31 沪铝 32.17 原油 31.99 沪胶 31.35 塑料 30.17 玉米 29.97 纯碱 29.12 沥青 28.18 乙二醇 23.42 玻璃 21.89 菜油 20.82 沪锌 19.68 沪锡 19.58 苹果 16.90 苯乙烯 14.01 菜粕 13.98 LPG 13.16 燃油 12.08 连豆 12.05 硅铁 11.69 沪铅 11.65 纸浆 10.89 锰硅 9.31 焦煤 7.81 不锈钢 7.65 焦炭 7.52 20号胶 6.69 尿素 6.51 鸡蛋 5.64 淀粉 5.35 低硫燃油 3.95 豆二 2.02 红枣 1.80 粳米 0.50 棉纱 0.25 动煤 0.00 品种1日沉淀资金变化(亿)品种5日沉淀资金变化(亿) 资料来源：Wind中信期货研究所 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一 4058 4143 4089 6077 -0.016 27 0.52% 豆粕 71278 43504 64147 53529 0.000 66 1.71% 豆油 31531 26404 32295 27460 0.011 44 0.50% 菜粕 31054 24350 33424 26233 0.022 76 2.41% 菜油 14829 14197 16049 14245 0.001 17 0.16% 棕榈油 49572 46161 48836 43327 -0.004 182 2.23% 玉米 21593 16564 22212 30256 0.058 7 0.25% 玉米淀粉 6593 7917 4500 6759 -0.085 -15 -0.51% 棉花 28979 29193 19141 17908 -0.002 85 0.60% 白糖 9495 9714 9347 11224 0.097 11 0.19% 鸡蛋 4465 5631 4558 5940 -0.068 -1 -0.02% 生猪 2521 1469 2249 1758 0.007 145 0.91% 苹果 10607 8110 9424 7075 0.002 20 0.25% 沪铜 2417 2661 2159 2094 0.020 80 0.12% 沪铝 4927 11738 5124 8465 0.037 15 0.08% 沪铅 2264 2348 2101 1993 0.081 -55 -0.34% 沪锌 4254 4843 4618 5257 0.024 20 0.08% 沪锡 3753 1873 4041 1941 -0.005 5090 2.46% 沪镍 6447 5005 6174 5418 0.016 4760 2.09% 黄金 1257 3972 1164 2658 0.033 2.04 0.50% 白银 9989 16174 9471 17507 0.013 47 0.88% 螺纹钢 97492 84447 92491 83335 -0.001 53 1.31% 热卷 29632 23206 21981 25145 -0.008 53 1.30% 焦煤 2847