量化数据日报：套利数据

（板块名称）品种名称 套利数据 2023-04-21 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 基差：动力煤、乙二醇、股指期货IF基差（当月）、股指期货IH基差（当月）、股指期货IC基差（当月）、股指期货IM基差（当月）、股指期货IM基差（次月）、股指期货IM基差（季月）、股指期货IM基差（下季）低于5%分位数（近一年）。热轧卷板、铁矿石、股指期货IH基差（下季）高于95%分位数（近一年）。 123 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 中信期货商品指数走势 220 摘要：基差： 动力煤、乙二醇、股指期货IF基差（当月）、股指期货IH基差（当月）、股指期货IC基差（当月）、股指期货IM基差（当月）、股指期货IM基差（次月）、股指期货IM基差（季月）、股指期货IM基差（下季）低于5%分位数（近一年）。热轧卷板、铁矿石、股指期货IH基差（下季）高于95%分位数（近一年）。 价差： 农产品：豆粕-菜粕、豆油-棕榈油低于5%分位数（近一年）。黑色建材：焦炭/焦煤高于95%分位数（近一年）。 化工能源：L-PP高于95%分位数（近一年）。 有色金属：金6、12价差低于5%分位数（近一年）；铝锌比、铜锌比高于95%分位数 （近一年）。 金融期货：国债期货活跃合约跨品种价差、股指期货IF跨期价差(次月-当月）、股指期货IH跨期价差(次月-当月）、股指期货IH跨期价差(季月-次月）低于5%分位数（近一年）。 119 115 111 107 103 2022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/3 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 蒋可欣FRMjiangkexin@citicsf.com从业资格号F03098078投资咨询号Z0018262 180 140 100 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、商品期货基差数据 基差表 品种 现货指标 现货值 期货收盘价 当前基差 平均值 基差率 排位 有色金属 铜铝锌铅镍 锡 长江有色市场:铜:1#长江有色市场:铝:A00上海物贸:锌 上海物贸:铅电解镍1#:上海 长江有色市场:锡:1# 68950190202218015375 195800213500 68660188902188015290 185200212550 290130300 85 10600950 540-10308 8 82943087 0.42%0.69%1.37%0.56%5.72%0.45% 0.390.830.570.840.780.41 贵金属 黄金白银 收盘价:AuT+D收盘价:Ag(T+D) 4425596 4435609 0 -13 0 -20 -0.03%-0.23% 0.690.67 黑色建材 螺纹钢热轧卷板焦炭 焦煤铁矿石动力煤锰硅 硅铁 螺纹钢:HRB40020mm:上海/0.97热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海准一级冶金焦：日照港 焦煤:口岸价+运费：甘其毛道车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.93 秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙 出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏 3970407024901670841100970507450 381038832271148773192169207444 160187219184111 88 130 6 11456 3 -1-10327-74-324 4.20%4.82%9.64% 12.34%15.13% 9.55%1.88%0.08% 0.690.980.800.911.000.030.840.90 农产品 玉米玉米淀粉 豆粕豆油棕榈油鸡蛋棉花白糖菜油苹果 菜粕 现货价:玉米:大连 出厂报价：玉米淀粉：潍坊现货价:豆粕 现货价:豆油 棕榈油(24度):广东鸡蛋:辽宁:大连*1000现货价:棉花现货价:白砂糖:柳州现货价:菜油BOCE苹果：烟台*1000 现货价:菜粕 272032204325859377804890 15658 6940898376403093 267229743405755070804269148556903835784582790 48 246920 1043 700621803 37 626 -818 303 -218466688310746371246501466-1019447 1.80%8.27% 27.01%13.81% 9.89% 14.55% 5.41%0.54%7.48% -9.67%10.87% 0.750.740.770.830.620.520.200.490.190.630.52 能源化工 LLDPEPVCPPPTA 甲醇原油乙二醇纸浆橡胶 沥青 聚乙烯LLDPE(膜级):山东聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区 聚丙烯PP(拉丝级):浙江精对苯二甲酸PTA内盘 甲醇:华东地区 原油（阿曼）：环太平洋*美元兑人民币中间价现货价:乙二醇：国内 漂针木浆：银星：山东 天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海 道路沥青(70#A级):上海石化 830061407550634026038241205500116004740 8223619875735726247255443505208118603733 77 -58-23614131 -472-230 292 -2601007 7791-929093-537-70409-4841145 0.94% -0.94%-0.30%10.72% 5.28% -85.23% -5.29% 5.61% -2.19%26.98% 0.500.140.480.840.700.770.010.350.740.45 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：1.期货指标均为品种的主力连续合约；2.平均值取最近一年历史数据计算；3.螺纹钢基差=现货/0.97-期货；4.排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越 靠近0的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部。 二、商品期货价差数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 豆油/豆粕 2.23 2.25 -0.02 0.26 豆粕-菜粕 638.59 641.55 -2.96 0.01 豆油-棕榈油 377.10 419.41 -42.32 0.00 农产品 菜油-豆油 792.60 757.86 34.75 0.14 菜油-棕榈油 1169.70 1177.27 -7.57 0.08 菜油/菜粕 3.03 3.03 -0.01 0.12 玉米淀粉-玉米 299.40 287.01 12.40 0.80 卷螺差 96.48 88.45 8.04 0.75 黑色建材 螺矿比 5.06 4.94 0.12 0.50 焦炭/焦煤 1.53 1.51 0.02 0.98 化工能源 L-PP 740.00 720.00 20.00 0.98 PP-3*MA -257.50 -162.50 -95.00 0.67 铝锌比 0.87 0.87 -0.01 0.99 铜锌比 3.15 3.16 -0.01 0.99 金银比 0.08 0.08 0.00 0.15 铜当月次月价差 90.00 90.00 0.00 0.38 铝当月次月价差 5.00 -15.00 20.00 0.31 铅当月次月价差 0.00 -10.00 10.00 0.74 有色金属 锌当月次月价差 140.00 55.00 85.00 0.42 铜连1连2月价差 80.00 60.00 20.00 0.39 铝连1连2价差 45.00 50.00 -5.00 0.62 铅连1连2月价差 0.00 -10.00 10.00 0.51 锌连1连2月价差 160.00 115.00 45.00 0.49 金6、12价差 -2.86 -2.46 -0.40 0.00 银6、12价差 -58.00 -52.00 -6.00 0.06 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 三、金融期货数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 国债期货活跃合约跨品种价差 0.35 0.44 -0.09 0.02 国债期货当季合约跨品种价差 0.35 0.44 -0.09 0.09 国债期货次季合约跨品种价差 0.57 0.69 -0.11 0.12 国债期货 5年国债期货当季合约跨期价差 0.38 0.40 -0.02 0.27 5年国债期货次季合约跨期价差 0.33 0.32 0.01 0.15 10年国债期货当季合约跨期价差 0.60 0.64 -0.04 0.44 10年国债期货次季合约跨期价差 0.59 0.53 0.06 0.65 汇率 两岸汇差 -0.01 0.00 -0.01 0.22 股指期货IF基差（当月） -23.23 7.82 -31.05 0.01 股指期货IF基差（次月） -5.63 -1.18 -4.45 0.48 股指期货IF基差（季月） 1.57 5.02 -3.45 0.50 股指期货IF基差（下季） 40.37 44.22 -3.85 0.66 股指期货IH基差（当月） -13.99 2.86 -16.85 0.02 股指期货IH基差（次月） -7.19 -5.34 -1.85 0.37 股指期货IH基差（季月） -0.39 0.26 -0.65 0.84 股指期货IH基差（下季） 30.41 28.46 1.95 0.97 股指期货IC基差（当月） -39.06 7.76 -46.81 0.01 股指期货IC基差（次月） 9.94 22.76 -12.81 0.40 股指期货IC基差（季月） 40.34 53.16 -12.81 0.29 股指期货IC基差（下季） 110.74 130.76 -20.01 0.25 股指期货IM基差（当月） -39.89 8.10 -47.99 0.00 股指 股指期货IM基差（次月）股指期货IM基差（季月） 3.3141.31 34.9064.90 -31.59-23.59 0.000.00 股指期货IM基差（下季） 123.51 149.10 -25.59 0.00 股指期货IF跨期价差(次月-当月） -17.60 9.00 -26.60 0.04 股指期货IF跨期价差(季月-次月） -7.20 -6.20 -1.00 0.46 股指期货IF跨期价差(下季-季月） -38.80 -39.20 0.40 0.19 股指期货IH跨期价差(次月-当月） -6.80 8.20 -15.00 0.03 股指期货IH跨期价差(季月-次月） -6.80 -5.60 -1.20 0.01 股指期货IH跨期价差(下季-季月） -30.80 -28.20 -2.60 0.05 股指期货IC跨期价差(次月-当月） -49.00 -15.00 -34.00 0.01 股指期货IC跨期价差(季月-次月） -30.40 -30.40 0.00 0.69 股指期货IC跨期价差(下季-季月） -70.40 -77.60 7.20 0.81 股指期货IM跨期价差(次月-当月） -43.20 -26.80 -16.40 0.00 股指期货IM跨期价差(季月-次月） -38.00 -30.00 -8.00 0.25 股指期货IM跨期价差(下季-季月） -8