量化数据日报：套利数据

（板块名称）品种名称 套利数据 2023-05-11 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 基差：动力煤低于5%分位数（近一年）。铝、热轧卷板、玉米、玉米淀粉、股指期货IH基差（次月）、股指期货IH基差（季月）、股指期货IH基差（下季）高于95%分位数（近一年）。 123 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 中信期货商品指数走势 220 119 180 115 111 140 107 摘要：基差： 动力煤低于5%分位数（近一年）。铝、热轧卷板、玉米、玉米淀粉、股指期货IH基差（次月）、股指期货IH基差（季月）、股指期货IH基差（下季）高于95%分位数 （近一年）。价差： 农产品：豆油/豆粕、豆粕-菜粕、豆油-棕榈油、菜油/菜粕低于5%分位数（近一年）。黑色建材：焦炭/焦煤高于95%分位数（近一年）。 化工能源：L-PP高于95%分位数（近一年）。 有色金属：金6、12价差、银6、12价差低于5%分位数（近一年）。 金融期货：国债期货活跃合约跨品种价差、国债期货当季合约跨品种价差、国债期货次季合约跨品种价差、5年国债期货当季合约跨期价差、5年国债期货次季合约跨期价差、10年国债期货当季合约跨期价差、股指期货IF跨期价差(季月-次月）、股指期货IH跨期价差(次月-当月）、股指期货IH跨期价差(季月-次月）低于5%分位数 （近一年）；股指期货IF跨期价差(下季-季月）高于95%分位数（近一年）。 103 2022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/32023/4 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 蒋可欣FRMjiangkexin@citicsf.com从业资格号F03098078投资咨询号Z0018262 100 重要提示：本报告非期货交易咨询业务项下服务，其中的观点和信息仅作参考之用，不构成对任何人的投资建议。中信期货不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。如本报告涉及行业分析或上市公司相关内容，旨在对期货市场及其相关性进行比较论证，列举解释期货品种相关特性及潜在风险，不涉及对其行业或上市公司的相关推荐，不构成对任何主体进行或不进行某项行为的建议或意见，不得将本报告的任何内容据以作为中信期货所作的承诺或声明。在任何情况下，任何主体依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信期货不承担任何责任。 一、商品期货基差数据 基差表 品种 现货指标 现货值 期货收盘价 当前基差 平均值 基差率 排位 有色金属 铜铝锌铅镍 锡 长江有色市场:铜:1#长江有色市场:铝:A00上海物贸:锌 上海物贸:铅电解镍1#:上海 长江有色市场:锡:1# 66750183302135015325 179200207000 65310180302097015305 169580206600 1440300380209620400 517 -6 318 7 84232500 2.20%1.66%1.81%0.13%5.67%0.19% 0.920.980.640.610.720.40 贵金属 黄金白银 收盘价:AuT+D收盘价:Ag(T+D) 4535662 4555665 -2-3 0 -21 -0.39%-0.05% 0.060.88 黑色建材 螺纹钢热轧卷板焦炭 焦煤铁矿石动力煤锰硅 硅铁 螺纹钢:HRB40020mm:上海/0.97热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海准一级冶金焦：日照港 焦煤:口岸价+运费：甘其毛道车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.93 秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙 出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏 370038602090145074998068407200 360036532109133869992169807400 100207-191135159-140-200 112 66-9 1 -7 312-78 -313 2.78%5.67% -0.90% 8.41%7.23%6.41% -2.01%-2.70% 0.490.950.460.720.920.000.440.68 农产品 玉米玉米淀粉 豆粕豆油棕榈油鸡蛋棉花白糖菜油苹果 菜粕 现货价:玉米:大连 出厂报价：玉米淀粉：潍坊现货价:豆粕 现货价:豆油 棕榈油(24度):广东鸡蛋:辽宁:大连*1000现货价:棉花现货价:白砂糖:柳州现货价:菜油BOCE苹果：烟台*1000 现货价:菜粕 267032204372821976504530 16292 7120856976403218 252628713484732669064152156206952807584822983 144349888893744378672168494-842235 11 198695894920646 1218561450-972 452 5.70% 12.16%25.48%12.20%10.77% 9.10%4.30%2.42%6.11% -9.93% 7.87% 0.980.980.740.630.690.350.130.850.070.620.44 能源化工 LLDPEPVCPPPTA 甲醇原油乙二醇纸浆橡胶 沥青 聚乙烯LLDPE(膜级):山东聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区 聚丙烯PP(拉丝级):浙江精对苯二甲酸PTA内盘 甲醇:华东地区 原油（阿曼）：环太平洋*美元兑人民币中间价现货价:乙二醇：国内 漂针木浆：银星：山东 天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海 道路沥青(70#A级):上海石化 803058407350567524187641805250119004590 7759583672165408226051342775096121603601 271 4 134267158-437-97154-260989 9075-1 315 98-531 -69418 -4861154 3.49%0.07%1.86%4.94%6.97% -85.23% -2.27% 3.02% -2.14%27.46% 0.890.360.870.530.740.940.320.230.750.41 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：1.期货指标均为品种的主力连续合约；2.平均值取最近一年历史数据计算；3.螺纹钢基差=现货/0.97-期货；4.排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越 靠近0的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部。 二、商品期货价差数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 豆油/豆粕 2.11 2.17 -0.06 0.00 豆粕-菜粕 514.99 505.03 9.97 0.01 豆油-棕榈油 371.58 389.94 -18.35 0.00 农产品 菜油-豆油 736.21 704.02 32.19 0.18 菜油-棕榈油 1107.80 1093.96 13.84 0.07 菜油/菜粕 2.73 2.77 -0.05 0.01 玉米淀粉-玉米 348.03 347.03 1.00 0.91 卷螺差 68.66 85.41 -16.75 0.50 黑色建材 螺矿比 5.12 5.06 0.06 0.56 焦炭/焦煤 1.58 1.59 -0.01 0.97 化工能源 L-PP 750.00 800.00 -50.00 0.96 PP-3*MA 97.50 75.00 22.50 0.86 铝锌比 0.86 0.86 0.00 0.95 铜锌比 3.12 3.16 -0.03 0.89 金银比 0.08 0.08 0.00 0.29 铜当月次月价差 60.00 30.00 30.00 0.29 铝当月次月价差 170.00 70.00 100.00 0.93 铅当月次月价差 -25.00 5.00 -30.00 0.40 有色金属 锌当月次月价差 110.00 40.00 70.00 0.41 铜连1连2月价差 160.00 90.00 70.00 0.59 铝连1连2价差 70.00 50.00 20.00 0.72 铅连1连2月价差 5.00 -5.00 10.00 0.62 锌连1连2月价差 95.00 115.00 -20.00 0.28 金6、12价差 -3.22 -3.40 0.18 0.03 银6、12价差 -59.00 -57.00 -2.00 0.01 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 三、金融期货数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 国债期货活跃合约跨品种价差 0.10 0.11 -0.01 0.01 国债期货当季合约跨品种价差 0.10 0.11 -0.01 0.00 国债期货次季合约跨品种价差 0.27 0.35 -0.08 0.00 国债期货 5年国债期货当季合约跨期价差 0.22 0.22 0.00 0.00 5年国债期货次季合约跨期价差 0.27 0.26 0.01 0.02 10年国债期货当季合约跨期价差 0.40 0.47 -0.07 0.00 10年国债期货次季合约跨期价差 0.42 0.38 0.04 0.10 汇率 两岸汇差 0.00 0.02 -0.02 0.31 股指期货IF基差（当月） 0.46 -0.93 1.39 0.71 股指期货IF基差（次月） 12.86 11.67 1.19 0.88 股指期货IF基差（季月） 41.26 40.07 1.19 0.92 股指期货IF基差（下季） 35.66 34.47 1.19 0.59 股指期货IH基差（当月） -3.14 -1.89 -1.24 0.40 股指期货IH基差（次月） 10.06 10.71 -0.64 0.95 股指期货IH基差（季月） 40.06 38.11 1.96 1.00 股指期货IH基差（下季） 30.06 30.11 -0.04 0.98 股指期货IC基差（当月） 7.07 6.61 0.46 0.64 股指期货IC基差（次月） 28.67 27.61 1.06 0.68 股指期货IC基差（季月） 89.27 88.81 0.46 0.71 股指期货IC基差（下季） 136.07 134.21 1.86 0.47 股指期货IM基差（当月） 6.92 2.91 4.01 0.63 股指 股指期货IM基差（次月）股指期货IM基差（季月） 26.7288.52 23.7189.31 3.01-0.79 0.630.38 股指期货IM基差（下季） 140.32 139.31 1.01 0.50 股指期货IF跨期价差(次月-当月） -12.40 -12.60 0.20 0.06 股指期货IF跨期价差(季月-次月） -28.40 -28.40 0.00 0.03 股指期货IF跨期价差(下季-季月） 5.60 5.60 0.00 1.00 股指期货IH跨期价差(次月-当月） -13.20 -12.60 -0.60 0.01 股指期货IH跨期价差(季月-次月） -30.00 -27.40 -2.60 0.00 股指期货IH跨期价差(下季-季月） 10.00 8.00 2.00 0.81 股指期货IC跨期价差(次月-当月） -21.60 -21.00 -0.60 0.35 股指期货IC跨期价差(季月-次月） -60.60 -61.20 0.60 0.35 股指期货IC跨期价差(下季-季月） -46