量化数据日报：套利数据

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 套利数据 2022-08-17 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 基差：股指期货IM基差（当月）、股指期货IM基差（次月）、股指期货IM基差（季月）、股指期货IM基差（下季）低于5%分位数（近一年）。白糖、菜油、PTA、乙二醇、纸浆、沥青高于95%分位数（近一年）。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103 2021/102021/122022/22022/42022/6 100 摘要：基差： 股指期货IM基差（当月）、股指期货IM基差（次月）、股指期货IM基差（季月）、股指期货IM基差（下季）低于5%分位数（近一年）。白糖、菜油、PTA、乙二醇、纸浆、沥青高于95%分位数（近一年）。 价差： 农产品：菜油-豆油、玉米淀粉-玉米低于5%分位数（近一年）。黑色建材：卷螺差低于5%分位数（近一年）。 化工能源：L-PP低于5%分位数（近一年）。 有色金属：铝锌比、铜锌比低于5%分位数（近一年）；铝当月次月价差、铝连1连2 价差、银6、12价差高于95%分位数（近一年）。 金融期货：国债期货活跃合约跨品种价差、国债期货当季合约跨品种价差、国债期货次季合约跨品种价差低于5%分位数（近一年）；5年国债期货次季合约跨期价差、10年国债期货次季合约跨期价差高于95%分位数（近一年）。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、商品期货基差数据 基差表 品种 现货指标 现货值 期货收盘价 当前基差 平均值 基差率 排位 有色金属 铜铝锌铅镍 锡 长江有色市场:铜:1#长江有色市场:铝:A00上海物贸:锌 上海物贸:铅电解镍1#:上海 长江有色市场:锡:1# 62480184702570515050 135080201250 61960186602542015100 172680198440 520-190285-50-376002810 508-4545-114-400886122 0.84% -1.02% 1.12% -0.33% -21.77% 1.42% 0.600.190.890.770.420.28 贵金属 黄金白银 收盘价:AuT+D收盘价:Ag(T+D) 3894419 3904441 -1-22 -1-32 -0.33%-0.50% 0.360.65 黑色建材 螺纹钢热轧卷板焦炭 焦煤铁矿石动力煤锰硅 硅铁 螺纹钢:HRB40020mm:上海/0.97热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海准一级冶金焦：日照港 焦煤:口岸价+运费：甘其毛道车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.93 秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙 出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏 4260401028101900726114571007500 399339052857213868485971787520 267105-47-23842286-78-20 18010211253 7 203-2-192 6.69%2.69% -1.63% -11.13% 6.14% 33.33%-1.09%-0.27% 0.720.640.420.210.860.530.540.77 农产品 玉米玉米淀粉 豆粕豆油棕榈油鸡蛋棉花白糖菜油苹果 菜粕 现货价:玉米:大连 出厂报价：玉米淀粉：潍坊现货价:豆粕 现货价:豆油 棕榈油(24度):广东鸡蛋:辽宁:大连*1000现货价:棉花 现货价:白砂糖:柳州现货价:菜油 BOCE苹果：烟台*1000现货价:菜粕 271033004289 1063410450 4760 16000 5770 12709 76403496 27252994365510048862841561553055581110990862827 -1530663458618226044702121600-1446669 -49275383780 1685 201 1024 -53609 -2046 153 -0.55%10.22%17.36% 5.83% 21.12%14.53% 3.03%3.81% 14.40% -15.91% 23.68% 0.740.620.890.110.730.880.100.981.000.590.90 能源化工 LLDPEPVCPPPTA 甲醇原油乙二醇纸浆橡胶 沥青 聚乙烯LLDPE(膜级):山东聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区 聚丙烯PP(拉丝级):浙江精对苯二甲酸PTA内盘 甲醇:华东地区 原油（阿曼）：环太平洋*美元兑人民币中间价现货价:乙二醇：国内 漂针木浆：银星：山东 天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海 道路沥青(70#A级):上海石化 780066057850610024609241307150120005550 7608650977255424241266339206264128904100 1929612567648-571210886-8901450 -19259-535138-497-3180-637946 2.52%1.47%1.62% 12.46% 1.99% -86.06% 5.36% 14.14%-6.90%35.37% 0.940.400.911.000.570.300.991.000.380.98 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：1.期货指标均为品种的主力连续合约；2.平均值取最近一年历史数据计算；3.螺纹钢基差=现货/0.97-期货；4.排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越 靠近0的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部。 二、商品期货价差数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 豆油/豆粕 2.58 2.55 0.03 0.23 豆粕-菜粕 871.01 884.01 -13.00 0.92 豆油-棕榈油 1250.98 1175.78 75.20 0.91 农产品 菜油-豆油 1525.87 1577.23 -51.36 0.03 菜油-棕榈油 2776.85 2753.02 23.84 0.56 菜油/菜粕 3.87 3.86 0.01 0.50 玉米淀粉-玉米 301.78 314.40 -12.61 0.00 卷螺差 -42.90 -49.67 6.77 0.01 黑色建材 螺矿比 5.59 5.52 0.07 0.27 焦炭/焦煤 1.37 1.39 -0.02 0.77 化工能源 L-PP -100.00 -50.00 -50.00 0.01 PP-3*MA 470.00 400.00 70.00 0.83 铝锌比 0.74 0.74 0.00 0.01 铜锌比 2.48 2.52 -0.04 0.01 金银比 0.09 0.09 0.00 0.88 铜当月次月价差 380.00 320.00 60.00 0.85 铝当月次月价差 150.00 130.00 20.00 0.95 铅当月次月价差 10.00 -10.00 20.00 0.92 有色金属 锌当月次月价差 350.00 340.00 10.00 0.92 铜连1连2月价差 290.00 270.00 20.00 0.92 铝连1连2价差 100.00 55.00 45.00 0.98 铅连1连2月价差 -15.00 -20.00 5.00 0.74 锌连1连2月价差 310.00 330.00 -20.00 0.90 金6、12价差 -1.88 -1.86 -0.02 0.90 银6、12价差 -36.00 -43.00 7.00 0.95 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 三、金融期货数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 国债期货活跃合约跨品种价差 0.40 0.42 -0.02 0.00 国债期货当季合约跨品种价差 0.40 0.42 -0.02 0.00 国债期货次季合约跨品种价差 0.45 0.45 0.00 0.00 国债期货 5年国债期货当季合约跨期价差 0.40 0.42 -0.02 0.94 5年国债期货次季合约跨期价差 0.40 0.39 0.02 0.98 10年国债期货当季合约跨期价差 0.45 0.45 -0.01 0.61 10年国债期货次季合约跨期价差 0.46 0.50 -0.03 0.96 汇率 两岸汇差 0.02 0.00 0.02 0.81 股指期货IF基差（当月） 2.76 4.84 -2.08 0.38 股指期货IF基差（次月） 10.16 10.84 -0.68 0.46 股指期货IF基差（季月） 28.96 28.64 0.32 0.42 股指期货IF基差（下季） 45.76 46.24 -0.48 0.20 股指期货IH基差（当月） 2.25 2.46 -0.21 0.57 股指期货IH基差（次月） 1.25 1.06 0.19 0.54 股指期货IH基差（季月） -4.15 -6.14 1.99 0.33 股指期货IH基差（下季） -10.75 -10.74 -0.01 0.08 股指期货IC基差（当月） 1.10 11.19 -10.08 0.27 股指期货IC基差（次月） 29.90 41.19 -11.28 0.30 股指期货IC基差（季月） 132.30 142.99 -10.68 0.48 股指期货IC基差（下季） 219.50 233.39 -13.88 0.37 股指期货IM基差（当月） 1.07 13.62 -12.55 0.00 股指 股指期货IM基差（次月）股指期货IM基差（季月） 50.47201.47 61.62221.42 -11.15-19.95 0.000.00 股指期货IM基差（下季） 359.67 379.62 -19.95 0.00 股指期货IF跨期价差(次月-当月） -7.40 -6.00 -1.40 0.52 股指期货IF跨期价差(季月-次月） -18.80 -17.80 -1.00 0.61 股指期货IF跨期价差(下季-季月） -16.80 -17.60 0.80 0.82 股指期货IH跨期价差(次月-当月） 1.00 1.40 -0.40 0.53 股指期货IH跨期价差(季月-次月） 5.40 7.20 -1.80 0.91 股指期货IH跨期价差(下季-季月） 6.60 4.60 2.00 0.93 股指期货IC跨期价差(次月-当月） -28.80 -30.00 1.20 0.68 股指期货IC跨期价差(季月-次月） -102.40 -101.80 -0.60 0.29 股指期货IC跨期价差(下季-季月） -87.20 -90.40 3.20 0.84 股指期货IM跨期价差(次月-当月） -49.40 -48.00 -1.40 0.75 股指期货IM跨期价差(季月-次月） -151.00 -159.80 8.80 0.88 股指期货IM跨期价差(下季-季月） -158.20 -158.20 0.00 0.13 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 图表1