量化数据日报：套利数据

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 套利数据 2022-07-29 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 基差：黄金低于5%分位数（近一年）。鸡蛋、菜油、橡胶高于95%分位数（近一年）。 中信期货商品指数走势 119 Fetching...Fetching...Fetching... 260 115220 111180 107140 103100 2021/92021/112022/12022/32022/52022/7 摘要：基差： 黄金低于5%分位数（近一年）。鸡蛋、菜油、橡胶高于95%分位数（近一年）。价差： 农产品：豆粕-菜粕、豆油-棕榈油高于95%分位数（近一年）。黑色建材：卷螺差低于5%分位数（近一年）。 化工能源：无。 有色金属：铜锌比低于5%分位数（近一年）；锌当月次月价差、铝连1连2价差、 铅连1连2月价差、锌连1连2月价差、银6、12价差高于95%分位数（近一年）。 金融期货：国债期货活跃合约跨品种价差、国债期货次季合约跨品种价差低于5%分位数（近一年）；10年国债期货次季合约跨期价差高于95%分位数（近一年）。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、商品期货基差数据 基差表 品种 现货指标 现货值 期货收盘价 当前基差 平均值 基差率 排位 有色金属 铜铝锌铅镍 锡 长江有色市场:铜:1#长江有色市场:铝:A00上海物贸:锌 上海物贸:铅电解镍1#:上海 长江有色市场:锡:1# 60460186102426515150 135080196000 60100187502397515290 171490194000 360-140290-140-364102000 492-4932-120-385166211 0.60% -0.75% 1.21% -0.92% -21.23% 1.03% 0.420.280.930.390.410.17 贵金属 黄金白银 收盘价:AuT+D收盘价:Ag(T+D) 384 4419 3864462 -2-43 -1-33 -0.62%-0.96% 0.010.26 黑色建材 螺纹钢热轧卷板焦炭 焦煤铁矿石动力煤锰硅 硅铁 螺纹钢:HRB40020mm:上海/0.97热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海准一级冶金焦：日照港 焦煤:口岸价+运费：甘其毛道车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.93 秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙 出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏 4030397024101800 747 114873007500 399639692822213478285973307986 34 1 -412-334-35289-30-486 1671021306316193-2-196 0.85%0.03% -14.60%-15.63% -4.48%33.64%-0.41%-6.09% 0.330.250.070.070.190.550.610.38 农产品 玉米玉米淀粉 豆粕豆油棕榈油鸡蛋棉花白糖菜油苹果 菜粕 现货价:玉米:大连 出厂报价：玉米淀粉：潍坊现货价:豆粕 现货价:豆油 棕榈油(24度):广东鸡蛋:辽宁:大连*1000现货价:棉花 现货价:白砂糖:柳州现货价:菜油 BOCE苹果：烟台*1000 现货价:菜粕 276033004240 1072310420 5110 15785 5850 13306 76403420 26703077398810062861442861492058051206688862752 902232526611806824865451240-1246668 -49276368767 1611 198967-64561 -2006 112 3.37%7.25%6.31%6.57% 20.97%19.23% 5.80%0.78% 10.28% -14.02% 24.27% 0.870.430.310.280.760.990.340.810.980.650.93 能源化工 LLDPEPVCPPPTA 甲醇原油乙二醇纸浆橡胶 沥青 聚乙烯LLDPE(膜级):山东聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区 聚丙烯PP(拉丝级):浙江精对苯二甲酸PTA内盘 甲醇:华东地区 原油（阿曼）：环太平洋*美元兑人民币中间价现货价:乙二醇：国内 漂针木浆：银星：山东 天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海 道路沥青(70#A级):上海石化 80506825795061152585 106 43707200 12300 5290 8105688381415866260068744147236122304249 -55-58-191249-15-581-44-36701041 -28261-523136-486-2973-661923 -0.68%-0.84%-2.35% 4.24% -0.58% -84.61% -1.00%-0.50% 0.57% 24.50% 0.420.100.100.930.200.210.470.250.970.73 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：1.期货指标均为品种的主力连续合约；2.平均值取最近一年历史数据计算；3.螺纹钢基差=现货/0.97-期货；4.排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越 靠近0的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部。 二、商品期货价差数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 豆油/豆粕 2.58 2.54 0.04 0.17 豆粕-菜粕 916.25 878.73 37.51 1.00 豆油-棕榈油 1370.22 1402.77 -32.55 0.98 农产品 菜油-豆油 1761.07 1833.93 -72.86 0.10 菜油-棕榈油 3131.29 3236.70 -105.41 0.77 菜油/菜粕 3.98 3.92 0.06 0.57 玉米淀粉-玉米 387.44 374.03 13.40 0.28 卷螺差 -9.43 -19.25 9.82 0.02 黑色建材 螺矿比 5.27 5.26 0.02 0.05 焦炭/焦煤 1.34 1.33 0.01 0.76 化工能源 L-PP 150.00 150.00 0.00 0.27 PP-3*MA 195.00 145.00 50.00 0.59 铝锌比 0.79 0.80 -0.01 0.21 铜锌比 2.53 2.56 -0.03 0.02 金银比 0.09 0.09 0.00 0.88 铜当月次月价差 400.00 290.00 110.00 0.90 铝当月次月价差 45.00 45.00 0.00 0.79 铅当月次月价差 -50.00 -45.00 -5.00 0.28 有色金属 锌当月次月价差 370.00 315.00 55.00 0.98 铜连1连2月价差 260.00 270.00 -10.00 0.92 铝连1连2价差 50.00 35.00 15.00 0.98 铅连1连2月价差 30.00 50.00 -20.00 0.97 锌连1连2月价差 360.00 320.00 40.00 0.99 金6、12价差 -1.94 -1.98 0.04 0.90 银6、12价差 -35.00 -43.00 8.00 0.96 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 三、金融期货数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 国债期货活跃合约跨品种价差 0.75 0.88 -0.13 0.00 国债期货当季合约跨品种价差 0.75 0.88 -0.13 0.05 国债期货次季合约跨品种价差 0.91 1.03 -0.13 0.01 国债期货 5年国债期货当季合约跨期价差 0.37 0.36 0.01 0.81 5年国债期货次季合约跨期价差 0.35 0.34 0.01 0.86 10年国债期货当季合约跨期价差 0.52 0.52 0.01 0.88 10年国债期货次季合约跨期价差 0.46 0.48 -0.03 0.97 汇率 两岸汇差 0.00 0.00 0.01 0.44 股指期货IF基差（当月） -17.70 -10.87 -6.83 0.22 股指期货IF基差（次月） -27.50 -20.47 -7.03 0.32 股指期货IF基差（季月） -54.50 -42.27 -12.23 0.35 股指期货IF基差（下季） -69.50 -59.07 -10.43 0.54 股指期货IH基差（当月） -7.53 -3.31 -4.22 0.23 股指期货IH基差（次月） -8.73 -4.91 -3.82 0.32 股指期货IH基差（季月） -6.73 -2.71 -4.02 0.44 股指期货IH基差（下季） -2.53 -0.51 -2.02 0.74 股指期货IC基差（当月） -38.91 -42.57 3.65 0.19 股指期货IC基差（次月） -71.11 -74.17 3.05 0.31 股指 股指期货IC基差（季月） -166.31 -169.97 3.65 0.34 股指期货IC基差（下季） -257.31 -252.37 -4.95 0.44 股指期货IF跨期价差(次月-当月） -9.80 -9.60 -0.20 0.48 股指期货IF跨期价差(季月-次月） -27.00 -21.80 -5.20 0.23 股指期货IF跨期价差(下季-季月） -15.00 -16.80 1.80 0.93 股指期货IH跨期价差(次月-当月） -1.20 -1.60 0.40 0.44 股指期货IH跨期价差(季月-次月） 2.00 2.20 -0.20 0.83 股指期货IH跨期价差(下季-季月） 4.20 2.20 2.00 0.91 股指期货IC跨期价差(次月-当月） -32.20 -31.60 -0.60 0.61 股指期货IC跨期价差(季月-次月） -95.20 -95.80 0.60 0.38 股指期货IC跨期价差(下季-季月） -91.00 -82.40 -8.60 0.85 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 图表1：豆油/豆粕价比序列图表2：豆粕-菜粕价差序列 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 豆油/豆粕 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 豆粕-菜粕 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：豆油-棕榈油价差序列图表4：菜油-豆油价差序列 豆油-棕榈油菜油-豆油 2000 1500 1000 500 0 -500 -1000 -1500 -2000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表5：菜油-棕榈油价差序列图表6：菜油-菜粕价差序列 菜油-棕榈油菜油/菜粕 45006 4000 35005 30004 25003 2000 15002 10001 500 00