量化数据日报：套利数据

（板块名称）品种名称 套利数据 2023-04-18 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 基差：动力煤、棉花、菜油低于5%分位数（近一年）。热轧卷板、铁矿石高于95% 分位数（近一年）。 123 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 中信期货商品指数走势 220 119 180 115 111 140 107 摘要：基差： 动力煤、棉花、菜油低于5%分位数（近一年）。热轧卷板、铁矿石高于95%分位数（近一年）。 价差： 农产品：豆粕-菜粕、豆油-棕榈油、菜油/菜粕低于5%分位数（近一年）。黑色建材：无。 化工能源：L-PP高于95%分位数（近一年）。 有色金属：金6、12价差低于5%分位数（近一年）；铝锌比、铜锌比高于95%分位数 （近一年）。 金融期货：股指期货IH跨期价差(季月-次月）低于5%分位数（近一年）；股指期货IH跨期价差(次月-当月）高于95%分位数（近一年）。 103 2022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/3 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 蒋可欣FRMjiangkexin@citicsf.com从业资格号F03098078投资咨询号Z0018262 100 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、商品期货基差数据 基差表 品种 现货指标 现货值 期货收盘价 当前基差 平均值 基差率 排位 有色金属 铜铝锌铅镍 锡 长江有色市场:铜:1#长江有色市场:铝:A00上海物贸:锌 上海物贸:铅电解镍1#:上海 长江有色市场:锡:1# 69690188602233015400 193000224000 69780190002235015365 188720222700 -90-140-203542801300 542-10308 9 83013148 -0.13%-0.74%-0.09% 0.23%2.27%0.58% 0.140.160.190.650.150.44 贵金属 黄金白银 收盘价:AuT+D收盘价:Ag(T+D) 4445619 4445626 -1-7 0 -20 -0.12%-0.12% 0.510.79 黑色建材 螺纹钢热轧卷板焦炭 焦煤铁矿石动力煤锰硅 硅铁 螺纹钢:HRB40020mm:上海/0.97热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海准一级冶金焦：日照港 焦煤:口岸价+运费：甘其毛道车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.93 秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙 出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏 4070422024901670855101972007450 395040372395159578492171067740 1201839575719894-290 11455 2 -3-11330-77-331 3.04%4.53%3.97%4.70%9.06% 10.64% 1.32% -3.75% 0.580.970.640.620.980.050.790.56 农产品 玉米玉米淀粉 豆粕豆油棕榈油鸡蛋棉花白糖菜油苹果 菜粕 现货价:玉米:大连 出厂报价：玉米淀粉：潍坊现货价:豆粕 现货价:豆油 棕榈油(24度):广东鸡蛋:辽宁:大连*1000现货价:棉花现货价:白砂糖:柳州现货价:菜油BOCE苹果：烟台*1000 现货价:菜粕 272032204485879078904780 15494 6790913376403191 274230303595801073604375151456829866582692949 -22190890780530405349-39468-629242 -418266288010906391250491467-1026446 -0.80% 6.27% 24.74% 9.74%7.20%9.26%2.30% -0.57% 5.40% -7.61% 8.19% 0.370.490.760.340.590.390.010.190.050.770.47 能源化工 LLDPEPVCPPPTA 甲醇原油乙二醇纸浆橡胶 沥青 聚乙烯LLDPE(膜级):山东聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区 聚丙烯PP(拉丝级):浙江精对苯二甲酸PTA内盘 甲醇:华东地区 原油（阿曼）：环太平洋*美元兑人民币中间价现货价:乙二醇：国内 漂针木浆：银星：山东 天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海 道路沥青(70#A级):上海石化 830061157620648525608641205550114504740 8199618076145942244658741705478119053910 101-65 6 543114-501-5072-455830 7692-928692-538-68407-4841144 1.23% -1.05% 0.08%9.14%4.66% -85.34% -1.20% 1.31% -3.82%21.23% 0.560.130.580.790.680.630.540.170.500.24 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：1.期货指标均为品种的主力连续合约；2.平均值取最近一年历史数据计算；3.螺纹钢基差=现货/0.97-期货；4.排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越 靠近0的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部。 二、商品期货价差数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 豆油/豆粕 2.23 2.21 0.02 0.27 豆粕-菜粕 678.40 695.47 -17.07 0.02 豆油-棕榈油 565.10 578.04 -12.94 0.04 农产品 菜油-豆油 637.47 647.99 -10.52 0.08 菜油-棕榈油 1202.57 1226.03 -23.46 0.09 菜油/菜粕 2.96 2.97 0.00 0.01 玉米淀粉-玉米 294.42 294.42 0.00 0.76 卷螺差 114.10 115.61 -1.50 0.90 黑色建材 螺矿比 4.87 4.88 -0.02 0.36 焦炭/焦煤 1.49 1.49 0.00 0.88 化工能源 L-PP 650.00 660.00 -10.00 0.96 PP-3*MA -60.00 -5.00 -55.00 0.75 铝锌比 0.85 0.84 0.02 1.00 铜锌比 3.14 3.13 0.01 0.98 金银比 0.08 0.08 0.00 0.15 铜当月次月价差 90.00 -40.00 130.00 0.37 铝当月次月价差 10.00 10.00 0.00 0.32 铅当月次月价差 5.00 -10.00 15.00 0.79 有色金属 锌当月次月价差 55.00 40.00 15.00 0.34 铜连1连2月价差 150.00 90.00 60.00 0.58 铝连1连2价差 55.00 20.00 35.00 0.67 铅连1连2月价差 5.00 10.00 -5.00 0.64 锌连1连2月价差 125.00 75.00 50.00 0.40 金6、12价差 -2.66 -2.56 -0.10 0.01 银6、12价差 -47.00 -49.00 2.00 0.36 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 三、金融期货数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 国债期货活跃合约跨品种价差 0.45 0.47 -0.02 0.14 国债期货当季合约跨品种价差 0.45 0.47 -0.02 0.20 国债期货次季合约跨品种价差 0.69 0.71 -0.02 0.26 国债期货 5年国债期货当季合约跨期价差 0.38 0.36 0.02 0.28 5年国债期货次季合约跨期价差 0.32 0.32 0.00 0.09 10年国债期货当季合约跨期价差 0.62 0.59 0.03 0.49 10年国债期货次季合约跨期价差 0.53 0.56 -0.03 0.57 汇率 两岸汇差 0.01 0.01 0.00 0.52 股指期货IF基差（当月） 0.63 -4.22 4.85 0.67 股指期货IF基差（次月） -7.57 -10.82 3.25 0.41 股指期货IF基差（季月） 2.03 -1.62 3.65 0.51 股指期货IF基差（下季） 41.63 39.58 2.05 0.69 股指期货IH基差（当月） -0.95 -3.83 2.88 0.58 股指期货IH基差（次月） -8.75 -10.03 1.28 0.24 股指期货IH基差（季月） -2.35 -1.63 -0.72 0.78 股指期货IH基差（下季） 30.05 28.97 1.08 0.94 股指期货IC基差（当月） 10.85 4.84 6.01 0.68 股指期货IC基差（次月） 26.05 21.64 4.41 0.63 股指期货IC基差（季月） 58.65 54.04 4.61 0.43 股指期货IC基差（下季） 138.65 135.24 3.41 0.45 股指期货IM基差（当月） 16.87 3.17 13.70 0.75 股指 股指期货IM基差（次月）股指期货IM基差（季月） 38.0772.07 23.1757.57 14.9014.50 0.630.50 股指期货IM基差（下季） 159.07 147.77 11.30 0.50 股指期货IF跨期价差(次月-当月） 8.20 6.60 1.60 0.86 股指期货IF跨期价差(季月-次月） -9.60 -9.20 -0.40 0.30 股指期货IF跨期价差(下季-季月） -39.60 -41.20 1.60 0.16 股指期货IH跨期价差(次月-当月） 7.80 6.20 1.60 0.96 股指期货IH跨期价差(季月-次月） -6.40 -8.40 2.00 0.03 股指期货IH跨期价差(下季-季月） -32.40 -30.60 -1.80 0.04 股指期货IC跨期价差(次月-当月） -15.20 -16.80 1.60 0.51 股指期货IC跨期价差(季月-次月） -32.60 -32.40 -0.20 0.66 股指期货IC跨期价差(下季-季月） -80.00 -81.20 1.20 0.58 股指期货IM跨期价差(次月-当月） -21.20 -20.00 -1.20 0.50 股指期货IM跨期价差(季月-次月） -34.00 -34.40 0.40 0.75 股指期货IM跨期价差(下季-季月） -87.00 -90.20 3.20 0.63 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 图表1：豆油/豆粕价比序列图表2：豆粕-菜粕价差序列 3.0 2.5 2.0 豆油/豆粕 1200 1000 800 豆粕-菜粕 1.5 1.0 0.5 0.0 600 400 200 0 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：豆油-棕榈油价差序列图表4：菜油-豆油价差序列 豆