量化数据日报：套利数据

（板块名称）品种名称 套利数据 2023-04-14 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 基差：黄金、白银、动力煤、菜油低于5%分位数（近一年）。热轧卷板、铁矿石高于95%分位数（近一年）。 123 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 中信期货商品指数走势 220 119 180 115 111 140 107 摘要：基差： 黄金、白银、动力煤、菜油低于5%分位数（近一年）。热轧卷板、铁矿石高于95% 分位数（近一年）。价差： 农产品：菜油/菜粕低于5%分位数（近一年）。黑色建材：无。 化工能源：L-PP高于95%分位数（近一年）。 有色金属：金6、12价差低于5%分位数（近一年）；铝锌比、铜锌比高于95%分位数 （近一年）。 金融期货：股指期货IH跨期价差(季月-次月）低于5%分位数（近一年）。 103 2022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/3 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 蒋可欣FRMjiangkexin@citicsf.com从业资格号F03098078投资咨询号Z0018262 100 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、商品期货基差数据 基差表 品种 现货指标 现货值 期货收盘价 当前基差 平均值 基差率 排位 有色金属 铜铝锌铅镍 锡 长江有色市场:铜:1#长江有色市场:铝:A00上海物贸:锌 上海物贸:铅电解镍1#:上海 长江有色市场:锡:1# 70460186902245015325 193900197000 70050187252239515305 185250197880 410-3555208650-880 547-10305 9 82863245 0.59% -0.19% 0.25%0.13%4.67% -0.44% 0.440.460.310.600.650.18 贵金属 黄金白银 收盘价:AuT+D收盘价:Ag(T+D) 4485686 4515786 -3-100 0 -21 -0.69%-1.73% 0.000.00 黑色建材 螺纹钢热轧卷板焦炭 焦煤铁矿石动力煤锰硅 硅铁 螺纹钢:HRB40020mm:上海/0.97热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海准一级冶金焦：日照港 焦煤:口岸价+运费：甘其毛道车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.93 秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙 出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏 4030418025901700841100572507450 389639862344155176992171327866 1341942461507384118-416 11252-4-7-12332-83-342 3.44%4.87% 10.49% 9.64%9.43%9.12%1.65% -5.29% 0.630.990.860.831.000.020.840.41 农产品 玉米玉米淀粉 豆粕豆油棕榈油鸡蛋棉花白糖菜油苹果 菜粕 现货价:玉米:大连 出厂报价：玉米淀粉：潍坊现货价:豆粕 现货价:豆油 棕榈油(24度):广东鸡蛋:辽宁:大连*1000现货价:棉花现货价:白砂糖:柳州现货价:菜油BOCE苹果：烟台*1000 现货价:菜粕 275032204349884278804670 15462 6760904376403094 275630333551811076344237147956707864281272897 -618779873224643366753401-487197 -618166087711126401255481470-1043445 -0.22% 6.17% 22.48% 9.03%3.22% 10.22% 4.51%0.79%4.63% -5.99% 6.79% 0.490.480.640.280.430.390.090.550.010.890.34 能源化工 LLDPEPVCPPPTA 甲醇原油乙二醇纸浆橡胶 沥青 聚乙烯LLDPE(膜级):山东聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区 聚丙烯PP(拉丝级):浙江精对苯二甲酸PTA内盘 甲醇:华东地区 原油（阿曼）：环太平洋*美元兑人民币中间价现货价:乙二醇：国内 漂针木浆：银星：山东 天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海 道路沥青(70#A级):上海石化 830060407590633525058840805550113004690 8158601875995960244759641065422116403932 14222-937558-509-26128-340758 7492-1028191-539-68405-4851144 1.74%0.37% -0.12% 6.29%2.37% -85.32% -0.63% 2.36% -2.92%19.28% 0.680.370.530.680.460.610.730.230.680.11 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：1.期货指标均为品种的主力连续合约；2.平均值取最近一年历史数据计算；3.螺纹钢基差=现货/0.97-期货；4.排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越 靠近0的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部。 二、商品期货价差数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 豆油/豆粕 2.22 2.21 0.01 0.21 豆粕-菜粕 695.66 718.96 -23.30 0.10 豆油-棕榈油 615.37 631.08 -15.71 0.13 农产品 菜油-豆油 639.34 541.16 98.18 0.08 菜油-棕榈油 1254.71 1172.24 82.47 0.09 菜油/菜粕 2.98 2.94 0.04 0.02 玉米淀粉-玉米 285.42 283.58 1.84 0.71 卷螺差 116.09 99.85 16.24 0.92 黑色建材 螺矿比 4.88 4.86 0.03 0.37 焦炭/焦煤 1.50 1.48 0.01 0.90 化工能源 L-PP 650.00 650.00 0.00 0.97 PP-3*MA 75.00 105.00 -30.00 0.78 铝锌比 0.84 0.85 -0.01 0.97 铜锌比 3.14 3.16 -0.02 0.99 金银比 0.08 0.08 0.00 0.10 铜当月次月价差 70.00 60.00 10.00 0.31 铝当月次月价差 -20.00 15.00 -35.00 0.18 铅当月次月价差 -45.00 0.00 -45.00 0.12 有色金属 锌当月次月价差 35.00 25.00 10.00 0.29 铜连1连2月价差 150.00 120.00 30.00 0.58 铝连1连2价差 25.00 30.00 -5.00 0.44 铅连1连2月价差 5.00 10.00 -5.00 0.65 锌连1连2月价差 135.00 155.00 -20.00 0.44 金6、12价差 -2.56 -2.46 -0.10 0.04 银6、12价差 -44.00 -45.00 1.00 0.44 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 三、金融期货数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 国债期货活跃合约跨品种价差 0.41 0.39 0.02 0.07 国债期货当季合约跨品种价差 0.41 0.39 0.02 0.14 国债期货次季合约跨品种价差 0.67 0.66 0.01 0.23 国债期货 5年国债期货当季合约跨期价差 0.36 0.38 -0.02 0.11 5年国债期货次季合约跨期价差 0.33 0.34 -0.01 0.15 10年国债期货当季合约跨期价差 0.62 0.64 -0.03 0.48 10年国债期货次季合约跨期价差 0.55 0.59 -0.05 0.60 汇率 两岸汇差 0.00 0.00 0.00 0.35 股指期货IF基差（当月） -3.00 -4.82 1.82 0.44 股指期货IF基差（次月） -7.80 -6.42 -1.38 0.39 股指期货IF基差（季月） 0.80 -0.02 0.82 0.46 股指期货IF基差（下季） 40.00 33.98 6.02 0.64 股指期货IH基差（当月） -1.59 0.61 -2.21 0.50 股指期货IH基差（次月） -7.39 -4.99 -2.41 0.35 股指期货IH基差（季月） -1.19 1.01 -2.21 0.80 股指期货IH基差（下季） 27.41 26.41 0.99 0.91 股指期货IC基差（当月） 7.27 -3.35 10.62 0.61 股指期货IC基差（次月） 22.07 14.45 7.62 0.53 股指期货IC基差（季月） 58.87 48.25 10.62 0.42 股指期货IC基差（下季） 139.07 123.05 16.02 0.45 股指期货IM基差（当月） 15.89 -0.18 16.08 0.50 股指 股指期货IM基差（次月）股指期货IM基差（季月） 34.0973.29 22.2253.82 11.8819.48 0.500.50 股指期货IM基差（下季） 163.89 143.62 20.28 0.50 股指期货IF跨期价差(次月-当月） 4.80 1.60 3.20 0.69 股指期货IF跨期价差(季月-次月） -8.60 -6.40 -2.20 0.36 股指期货IF跨期价差(下季-季月） -39.20 -34.00 -5.20 0.16 股指期货IH跨期价差(次月-当月） 5.80 5.60 0.20 0.83 股指期货IH跨期价差(季月-次月） -6.20 -6.00 -0.20 0.03 股指期货IH跨期价差(下季-季月） -28.60 -25.40 -3.20 0.14 股指期货IC跨期价差(次月-当月） -14.80 -17.80 3.00 0.53 股指期货IC跨期价差(季月-次月） -36.80 -33.80 -3.00 0.57 股指期货IC跨期价差(下季-季月） -80.20 -74.80 -5.40 0.56 股指期货IM跨期价差(次月-当月） -18.20 -22.40 4.20 0.75 股指期货IM跨期价差(季月-次月） -39.20 -31.60 -7.60 0.13 股指期货IM跨期价差(下季-季月） -90.60 -89.80 -0.80 0.25 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 图表1：豆油/豆粕价比序列图表2：豆粕-菜粕价差序列 3.0 2.5 2.0 豆油/豆粕 1200 1000 800 豆粕-菜粕 1.5 1.0 0.5 0.0 600 400 200 0 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：豆油-棕榈油价差序列图表4：菜油-豆油价差序列 豆油-棕榈油菜油-豆油 2000 1800 1600 1400