量化数据日报：套利数据

（板块名称）品种名称 套利数据 2023-04-12 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 基差：黄金、白银、动力煤、菜油低于5%分位数（近一年）。热轧卷板、铁矿石高于95%分位数（近一年）。 123 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 中信期货商品指数走势 260 119 220 115 180 111 140 107 摘要： 103 2022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/3 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 100 基差： 黄金、白银、动力煤、菜油低于5%分位数（近一年）。热轧卷板、铁矿石高于95% 分位数（近一年）。价差： 农产品：豆油-棕榈油、菜油-豆油、菜油-棕榈油低于5%分位数（近一年）。黑色建材：无。 化工能源：L-PP高于95%分位数（近一年）。 有色金属：铝锌比、铜锌比高于95%分位数（近一年）。 金融期货：国债期货活跃合约跨品种价差、股指期货IH跨期价差(季月-次月）低于 5%分位数（近一年）。 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、商品期货基差数据 基差表 品种 现货指标 现货值 期货收盘价 当前基差 平均值 基差率 排位 有色金属 铜铝锌铅镍 锡 长江有色市场:铜:1#长江有色市场:铝:A00上海物贸:锌 上海物贸:铅电解镍1#:上海 长江有色市场:锡:1# 69320184402211015250 190550191000 68860184152195515280 182460190770 46025155-308090230 548-11306 9 82543284 0.67%0.14%0.71% -0.20% 4.43%0.12% 0.460.620.410.360.580.31 贵金属 黄金白银 收盘价:AuT+D收盘价:Ag(T+D) 4445565 4495673 -5-108 0 -21 -1.06%-1.90% 0.000.00 黑色建材 螺纹钢热轧卷板焦炭 焦煤铁矿石动力煤锰硅 硅铁 螺纹钢:HRB40020mm:上海/0.97热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海准一级冶金焦：日照港 焦煤:口岸价+运费：甘其毛道车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.93 秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙 出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏 4060421025901700855102572507450 390039972528172578892171447814 16021363-2567104106-364 11251-7-9-12334-85-343 4.10%5.33%2.47% -1.45% 8.50% 11.29% 1.48% -4.66% 0.701.000.610.410.990.040.810.46 农产品 玉米玉米淀粉 豆粕豆油棕榈油鸡蛋棉花白糖菜油苹果 菜粕 现货价:玉米:大连 出厂报价：玉米淀粉：潍坊现货价:豆粕 现货价:豆油 棕榈油(24度):广东鸡蛋:辽宁:大连*1000现货价:棉花现货价:白砂糖:柳州现货价:菜油BOCE苹果：烟台*1000 现货价:菜粕 272032204071891181004670 15442 6760915376403048 275730443556821677884329147306758865379602867 -37176515695312341712 2 500-320181 -718166087711246411258471472-1052445 -1.34% 5.78% 14.49% 8.46%4.01%7.88%4.84%0.03%5.77% -4.02% 6.33% 0.330.460.440.200.460.360.110.370.040.940.26 能源化工 LLDPEPVCPPPTA 甲醇原油乙二醇纸浆橡胶 沥青 聚乙烯LLDPE(膜级):山东聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区 聚丙烯PP(拉丝级):浙江精对苯二甲酸PTA内盘 甲醇:华东地区 原油（阿曼）：环太平洋*美元兑人民币中间价现货价:乙二醇：国内 漂针木浆：银星：山东 天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海 道路沥青(70#A级):上海石化 830061157600635024688541205750112504590 8198611275995886243559441225470117353887 102 31 46433-509-2280-485703 7392-1027991-539-68404-4861144 1.24%0.05%0.01%7.88%1.33% -85.74% -0.05% 5.12% -4.13%18.09% 0.580.300.580.750.330.620.870.340.490.07 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：1.期货指标均为品种的主力连续合约；2.平均值取最近一年历史数据计算；3.螺纹钢基差=现货/0.97-期货；4.排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越 靠近0的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部。 二、商品期货价差数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 豆油/豆粕 2.26 2.26 0.00 0.43 豆粕-菜粕 713.72 724.33 -10.62 0.19 豆油-棕榈油 555.90 499.37 56.53 0.03 农产品 菜油-豆油 538.33 578.63 -40.30 0.03 菜油-棕榈油 1094.23 1078.00 16.23 0.03 菜油/菜粕 3.02 3.03 -0.01 0.08 玉米淀粉-玉米 296.28 294.16 2.11 0.76 卷螺差 116.83 112.03 4.80 0.93 黑色建材 螺矿比 4.77 4.76 0.02 0.17 焦炭/焦煤 1.49 1.49 0.00 0.84 化工能源 L-PP 630.00 615.00 15.00 0.96 PP-3*MA 197.50 272.50 -75.00 0.79 铝锌比 0.84 0.84 0.00 0.99 铜锌比 3.15 3.13 0.02 1.00 金银比 0.08 0.08 0.00 0.14 铜当月次月价差 50.00 90.00 -40.00 0.28 铝当月次月价差 -5.00 0.00 -5.00 0.26 铅当月次月价差 -25.00 15.00 -40.00 0.46 有色金属 锌当月次月价差 -25.00 5.00 -30.00 0.13 铜连1连2月价差 140.00 120.00 20.00 0.53 铝连1连2价差 25.00 15.00 10.00 0.45 铅连1连2月价差 10.00 30.00 -20.00 0.72 锌连1连2月价差 160.00 180.00 -20.00 0.49 金6、12价差 -2.44 -2.36 -0.08 0.06 银6、12价差 -43.00 -49.00 6.00 0.49 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 三、金融期货数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 国债期货活跃合约跨品种价差 0.39 0.41 -0.02 0.03 国债期货当季合约跨品种价差 0.39 0.41 -0.02 0.11 国债期货次季合约跨品种价差 0.68 0.71 -0.03 0.24 国债期货 5年国债期货当季合约跨期价差 0.37 0.37 0.00 0.18 5年国债期货次季合约跨期价差 0.38 0.37 0.01 0.53 10年国债期货当季合约跨期价差 0.66 0.67 -0.01 0.55 10年国债期货次季合约跨期价差 0.64 0.63 0.00 0.82 汇率 两岸汇差 0.01 0.01 0.00 0.54 股指期货IF基差（当月） 0.09 -2.05 2.14 0.61 股指期货IF基差（次月） -5.31 -6.45 1.14 0.46 股指期货IF基差（季月） 3.29 3.35 -0.06 0.54 股指期货IF基差（下季） 38.29 35.35 2.94 0.61 股指期货IH基差（当月） -0.83 -1.96 1.13 0.58 股指期货IH基差（次月） -7.43 -8.76 1.33 0.34 股指期货IH基差（季月） -0.83 -1.96 1.13 0.81 股指期货IH基差（下季） 24.57 25.44 -0.87 0.84 股指期货IC基差（当月） 7.24 4.88 2.36 0.60 股指期货IC基差（次月） 24.84 18.68 6.16 0.57 股指期货IC基差（季月） 61.64 56.08 5.56 0.43 股指期货IC基差（下季） 135.44 130.88 4.56 0.43 股指期货IM基差（当月） 18.82 11.74 7.07 0.63 股指 股指期货IM基差（次月）股指期货IM基差（季月） 40.4279.02 33.3471.74 7.077.27 0.630.50 股指期货IM基差（下季） 166.02 153.94 12.07 0.50 股指期货IF跨期价差(次月-当月） 5.40 4.40 1.00 0.74 股指期货IF跨期价差(季月-次月） -8.60 -9.80 1.20 0.37 股指期货IF跨期价差(下季-季月） -35.00 -32.00 -3.00 0.19 股指期货IH跨期价差(次月-当月） 6.60 6.80 -0.20 0.91 股指期货IH跨期价差(季月-次月） -6.60 -6.80 0.20 0.02 股指期货IH跨期价差(下季-季月） -25.40 -27.40 2.00 0.25 股指期货IC跨期价差(次月-当月） -17.60 -13.80 -3.80 0.45 股指期货IC跨期价差(季月-次月） -36.80 -37.40 0.60 0.58 股指期货IC跨期价差(下季-季月） -73.80 -74.80 1.00 0.73 股指期货IM跨期价差(次月-当月） -21.60 -21.60 0.00 0.38 股指期货IM跨期价差(季月-次月） -38.60 -38.40 -0.20 0.25 股指期货IM跨期价差(下季-季月） -87.00 -82.20 -4.80 0.50 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 图表1：豆油/豆粕价比序列图表2：豆粕-菜粕价差序列 3.0 2.5 2.0 豆油/豆粕 1200 1000 800 豆粕-菜粕 1.5 1.0 0.5 0.0 600 400 200 0 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：豆油-棕榈油价差序列图表4：菜油-豆油价差序列 豆油-棕榈油菜油-豆油 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 3000 2500 2000 1500 1000 50